Keltner Breakout Forex Day Forex handelsstrategie

20 november 2019

752

Keltner Breakout Forex Day Forex handelsstrategie

Kanaal- of bandgebaseerde indicatoren zijn een van de meest populaire tools onder handelaren, en daar kan een goede reden voor zijn. In deze strategie onderzoeken we een van de meest onderschatte kanaalgebaseerde indicatoren: het Keltnerkanaal.

Er zijn verschillende variaties op kanaal- of bandgebaseerde indicatoren. We hebben de immer populaire Bollinger Bands, de Donchian Channels en het Keltner Channel, en waarschijnlijk nog meer. Al deze indicatoren hebben vergelijkbare kenmerken, met enkele kleine verschillen. Ten eerste zijn al deze indicatoren gebaseerd op een middellijn, die meestal een vorm is van een gemiddelde van de prijs of een voortschrijdend gemiddelde. Vervolgens worden op basis van het gemiddelde, dat als middellijn dient, ook de buitenste banden boven en onder de middellijn uitgezet. Deze lijnen worden uitgezet op basis van verschillende berekeningen en parameters. Het kan een afwijking zijn van de middellijn of gebaseerd zijn op de recente hoogtepunten of dieptepunten. Ten slotte worden deze allemaal op de prijsgrafiek zelf uitgezet. Hierdoor kunnen handelaren observeren hoe de prijs reageert op de gebieden rond deze lijnen.

De gebruikelijke manier om naar deze indicatoren te kijken is door een aanraking van de middellijn te beschouwen als een terugkeer naar de gemiddelde prijs of als een verandering van de trend. De buitenste lijnen worden daarentegen vaak beschouwd als overbelaste gebieden waar de prijs kan terugveren en kan terugkeren naar het gemiddelde. In zekere zin kunnen de buitenste lijnen ook worden beschouwd als dynamische steunen en weerstanden. Deze functies maken kanaal- en bandgebaseerde indicatoren zeer veelzijdig. Het hebben van de middellijn stelt handelaren in staat de bias van de markt te zien, terwijl het hebben van de buitenste banden tegelijkertijd handelaren in staat stelt om gemene reversion-transacties te ondernemen.

Keltner Channel Bands – Een ander perspectief

Het Keltner-kanaal wordt, net als de andere band- en kanaalgebaseerde indicatoren, meestal op dezelfde manier gebruikt als de Bollinger Bands. Het Keltner Channel verschilt echter enigszins van de Bollinger Bands. De middellijn is nog steeds een vorm van voortschrijdend gemiddelde, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Het grotere verschil zit echter bij de buitenste banden. De Bollinger Band gebruikt standaardafwijkingen van het gemiddelde als basis voor de buitenste banden. Het Keltner Channel daarentegen gebruikt een Average True Range (ATR) als basis voor de buitenste banden. Dit maakt het eenvoudiger en toch zeer effectief.

Met dat in gedachten kunnen er twee manieren zijn om naar de buitenste banden van het Keltner Kanaal te kijken. Het meest voorkomende paradigma is dit. Laten we zeggen dat de prijs boven de middellijn ligt en daarom zullen we ervan uitgaan dat de markt een bullish bias heeft. Vervolgens, in de trendmatige marktomgeving, laten we zeggen dat de prijs van de middellijn stuiterde en boven de bovenste buitenste band kwam. De meeste mean reversion-traders zouden denken dat het al overbelast is, omdat de prijs al een aanzienlijke afstand van het gemiddelde verwijderd is. Ze zouden dan beginnen met het plaatsen van mean reversion-transacties in de hoop dat de prijs terugkeert naar het gemiddelde. Andere handelaren die niet in mean reversion handelen, kunnen ook aan de zijlijn worden gezet omdat de prijs “overbelast” zou zijn. Maar als je erover nadenkt, hebben we al vastgesteld dat we in een opwaartse trend zitten. De prijs sloot ook boven de bovenste buitenste band, wat een bepaald veelvoud zou kunnen zijn van het gemiddelde bereik van een kaars. Dit zou kunnen betekenen dat er momentum is achter de kaars die een aanzienlijke afstand boven de banden sluit. Zonder momentum zou het niet zo ver kunnen komen. We zouden ook kunnen zeggen dat de kaars een dynamische weerstand heeft doorbroken, namelijk de bovenste buitenste band.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie zou sterke sluitingen buiten de buitenste banden van het Keltner Kanaal beschouwen als een teken van sterk momentum. Daarom zullen we, in plaats van mean reversion-transacties te nemen, de handel in de richting van de momentum-breakout-kaars volgen.

Door deze richting in te slaan, kunnen we meeliften op het momentum van die kaars en staan we waarschijnlijk aan het begin van een nieuwe trend.

indicatoren

Aangepaste Keltner_Channel-indicator
- Lengte – 20
- Tijden ATR – 2

Tijdsbestek: grafiek van 5 minuten, 15 minuten en 1 uur

Valutapaar: alle grote paren, kleine paren en kruisen met lage spreads

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De prijs moet boven de middellijn van de Keltner_Kanaal
Een sterke momentumkaars moet sluiten boven de bovenste buitenband van de Keltner_Kanaal
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Stel de stop loss in onder de entry-kaars en de bovenste buitenste band

afrit

Volg de stop loss onder de middellijn van de Keltner_Kanaal totdat hij stopte met winst

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De prijs moet onder de middellijn van de Keltner_Kanaal
Een sterke momentumkaars moet sluiten onder de onderste buitenband van de Keltner_Kanaal
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Stel de stop loss in boven de entry-kaars en de onderste buitenste band

afrit

Volg de stop loss boven de middellijn van de Keltner_Kanaal totdat hij stopte met winst

Conclusie

De sleutel tot deze strategie is het identificeren van de juiste uitbraak van de momentumkaars. Je moet niet slechts een klein stukje van de buitenste banden verhandelen, omdat dit nog steeds kan stuiteren.

Ook zou de breakout-kaars uit een consolidatie of een geaccepteerde prijsklasse aan de juiste kant van de middellijn of op de middellijn moeten komen. Als u bullish handelt, moet de consolidatie zich op de middellijn of boven de middellijn bevinden. Draai het om voor de bearish handelsopstelling. Met dit in gedachten moet u extra voorzichtig zijn bij het nemen van transacties wanneer de momentumkaars uit een consolidatie aan de andere kant van de band kwam, omdat dit zou kunnen betekenen dat het momentum al een paar kaarsen terug is begonnen en dat het momentum al aan het verdwijnen is.

Omdat dit een daghandelstrategie is, laten we ook de tijdsbestekken bespreken. Deze specifieke strategie zou ook op sommige opstellingen kunnen werken, afgezien van wat hierboven werd vermeld. Dit kan worden gedaan op de 1-minuutgrafiek of op de 4-uurgrafiek. Op de 1-minuutgrafiek heeft de prijs echter de neiging om vrij vaak terug te keren naar de middellijn, zelfs als er sprake is van een duidelijke trend. Dit kan ertoe leiden dat u als handelaar iets te vaak in en uit de markt stapt en dat dit u veel per transactie kan kosten. Dit kan het beste worden verhandeld op de 5-minuten-chart, maar het zou ook kunnen werken op de 15-minuten- en 1-uur-chart, vooral wanneer er nieuws achter een momentum zit en de handel aan het begin van de handelssessie is begonnen. Toch zou het ook op de 4-hour chart en hoger kunnen worden gebruikt als swingtrade, maar sterke trends lijken op hogere tijdsbestekken niet zo lang aan te houden, omdat zich in de loop van de dagen een tegengesteld sentiment of nieuws zou kunnen ontwikkelen.

Proost en veel handelsplezier!