Kaufman efficiëntieratio-indicator voor Metatrader 5

Kaufman Efficiency Ratio (KER), ook wel bekend als de ‘gegeneraliseerde fractale efficiëntie’, is een technische indicator die is ontworpen om de efficiëntie van prijsbewegingen op de financiële markten te beoordelen. Deze ratio, ontwikkeld door Perry Kaufman, biedt waardevolle inzichten in markttrends en helpt handelaren potentiële kansen te identificeren.

Historische context en ontwikkeling

Perry Kaufman introduceerde de KER in zijn boek ‘New Trading Systems and Methods’. Zijn doel was om een ​​aanpasbare indicator te creëren die zich kon aanpassen aan verschillende marktomstandigheden. In tegenstelling tot traditionele voortschrijdende gemiddelden, die uitgaan van constante volatiliteit, past de KER zich dynamisch aan, waardoor hij geschikt is voor verschillende activa en tijdsbestekken.

Hoe het verschilt van andere technische indicatoren

Adaptieve efficiëntie

In tegenstelling tot voortschrijdende gemiddelden over een vaste periode past de KER zijn gevoeligheid aan op basis van de marktvolatiliteit. Het past zich aan zowel snelle als langzame prijsbewegingen aan.

Genormaliseerd bereik

De verhouding wordt begrensd tussen 0 en 1, waardoor deze gemakkelijker te interpreteren is. Een hogere waarde duidt op een efficiëntere trend.

Trendsterkte

De KER identificeert niet alleen trends, maar kwantificeert ook de kracht ervan. Handelaren kunnen inschatten of een trend robuust of verzwakkend is.

Formule voor Kaufman-efficiëntieverhouding

1. De teller vertegenwoordigt de nettoprijsverandering over een bepaalde periode.
2. De noemer somt de absolute prijsveranderingen gedurende dezelfde periode op.

De verhoudingswaarden interpreteren

1. Een KER dichtbij 1 duidt op een zeer efficiënte trend.
2. Een KER dichtbij 0 duidt op een schokkerige, minder efficiënte markt.
3. Handelaren kunnen drempelwaarden (bijvoorbeeld 0.3 of 0.7) gebruiken trendsterkte identificeren.

Combineren met andere indicatoren

1. Koppel de KER met trendvolgende indicatoren (bijv. voortschrijdende gemiddelden, MACD) ter bevestiging.
2. Voorkom dat uw diagram wordt overbelast met te veel indicatoren.

Trendvolgende strategieën

Golden Cross: Koop wanneer de KER een drempel overschrijdt (bijvoorbeeld 0.7) en de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde ligt. Bearish Divergentie: Verkoop wanneer de KER afwijkt van de prijs (KER maakt lagere hoogtepunten terwijl de prijs hogere hoogtepunten maakt).

Gevoeligheid voor marktlawaai

De KER kan tijdens schokkerige perioden valse signalen genereren. Overweeg signalen te filteren met aanvullende criteria, zoals op volume gebaseerde bevestiging of trendvolgende indicatoren.

Aanpassing aan verschillende tijdsbestekken

Test de KER over verschillende tijdsbestekken (dagelijks, per uur, enz.). Kortere tijdsbestekken kunnen frequentere signalen opleveren, maar kunnen ook luidruchtiger zijn. Langere termijnen leveren stabielere signalen op, maar kunnen kansen op de korte termijn mislopen.

Het aanpakken van lacunes en gegevensbeperkingen

• Gegevenshiaten: De KER vertrouwt op continue prijsgegevens. Ontbrekende gegevenspunten kunnen de nauwkeurigheid ervan verstoren. Gebruik interpolatie of alternatieve gegevensbronnen om lacunes op te vullen.
• Weekendhiaten: Forexmarkten ervaren gaten in het weekend als gevolg van niet-handelsuren. Pas de KER-berekening aan om rekening te houden met deze hiaten.

Hoe te handelen met de Kaufman Efficiency Ratio Indicator

Koop toegang

1. Bevestig een bullish trend in de markt met behulp van andere technische analysetools of prijsactie.
2. Wacht tot de Kaufman Efficiency Ratio (KER)-indicator interageert met de oversoldzone (meestal aangegeven met niveau 0).
3. Het feit dat de KER het oversoldniveau overstijgt, duidt op een potentieel opwaarts momentum.
4. Zoek naar bullish kandelaarpatronen zoals bullish engulfing, hammer of andere omkeerpatronen.
5. Wanneer de KER overeenkomt met de oververkochte toestand en de prijsactie wordt bevestigd, kunt u overwegen een BUY/LONG-positie te openen.
6. Stel uw stop-loss net onder de meest recente swing low in om u te beschermen tegen ongunstige prijsbewegingen.
7. Overweeg om winst te nemen op een weerstandsniveau of op basis van de door u gewenste risico-opbrengstverhouding.

Invoer verkopen

1. Bevestig een bearish trend in de markt met behulp van andere technische analysehulpmiddelen of prijsactie.
2. Wacht tot de Kaufman Efficiency Ratio (KER)-indicator interageert met de overboughtzone (meestal aangegeven door niveau 1).
3. Het feit dat de KER onder het overboughtniveau is gepasseerd, duidt op potentiële neerwaartse druk.
4. Zoek naar bearish kandelaarpatronen zoals bearish engulfing, omgekeerde hamer of andere omkeringspatronen.
5. Wanneer de KER zich op één lijn bevindt met de overboughtconditie en de prijsactie bevestigt, overweeg dan om een ​​SELL/SHORT-positie te openen.
6. Stel uw stop-loss net boven de meest recente swing high in om verliezen te beperken als de markt omkeert.
7. Overweeg om winst te nemen op een ondersteuningsniveau of op basis van de door u gewenste risico-opbrengstverhouding.

Kaufman-indicatorinstellingen voor efficiëntieverhoudingen

Conclusie

De Kaufman Efficiency Ratio Indicator biedt een dynamisch perspectief op marktefficiëntie en trendsterkte. Het adaptieve karakter maakt het geschikt voor verschillende instrumenten en tijdsbestekken. Handelaren kunnen het naast andere technische hulpmiddelen gebruiken voor een betere besluitvorming. KER is geen kristallen bol, maar het is een waardevolle lens waardoor je de marktdynamiek kunt bekijken.

Aanbevolen MT5-makelaars

XM-makelaar

• Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
• Stortingsbonus tot $5,000
• Onbeperkt loyaliteitsprogramma
• Bekroonde Forex Broker
• Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen

>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <

FBS-makelaar

• Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
• 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
• Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
• Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
• Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.

>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <

(Gratis downloaden van MT5-indicatoren)

Klik hieronder om te downloaden:

Kaufman Efficiency Ratio – indicator voor MetaTrader 5