Forex Strategies

Hull voortschrijdend gemiddelde forex handelsstrategie

9 november 2018

731

Hull voortschrijdend gemiddelde forex handelsstrategie

Voortschrijdende gemiddelden zijn waarschijnlijk een van de meest populaire indicatoren die door handelaren worden gebruikt. Het is eenvoudig, logisch en, nog belangrijker, het werkt. In feite hebben de meeste winstgevende handelaren een soort voortschrijdend gemiddelde als onderdeel van hun strategie.

Verschillende manieren om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken

Er zijn verschillende manieren om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken.

Eén manier om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken is als trendbiasindicator, of als een soort trendrichtingfilter op basis van voortschrijdende gemiddelden. In de onderstaande grafiek is de prijs bijvoorbeeld onder de 200 Exponential Moving Average (EMA) gebleven.

Bij dit soort langdurige neerwaartse marktomstandigheden, gebaseerd op de 200 EMA, zou een handelaar kunnen zeggen dat hij alleen verkooptransacties zou aannemen. Dat is zijn trendrichting bias.

Een andere manier om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken is als dynamische ondersteuning of weerstand. Prijzen hebben de neiging om te stuiteren op populaire voortschrijdende gemiddelden, omdat de meeste handelaren die op basis van de trendrichting de markt wilden betreden, dergelijke prijzen vaak als een korting zouden zien. Merk op de onderstaande grafiek op hoe de prijs gemakkelijk stuiterde op een voortschrijdend gemiddelde, dat fungeerde als een dynamische ondersteuning.

Een andere populaire methode om voortschrijdende gemiddelden als een op zichzelf staande strategie te gebruiken, is via crossovers. Dit zijn instapsignalen die worden gegenereerd als voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen, wat een verandering in de trendrichting betekent. Kijk in het onderstaande voorbeeld hoe de bearish omkering werd bevestigd toen de voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisten.

Een andere manier

Hoewel de drie bovenstaande methoden voor het gebruik van voortschrijdende gemiddelden gewoonlijk door de meeste handelaren worden gebruikt, zijn er andere verschillende manieren om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken. Eén daarvan is de methode ontwikkeld door Alan Hull met behulp van de Hull Moving Average (HMA).

Het Hull Moving Average (HMA) is in feite een voortschrijdend gemiddelde dat meer gewicht toekent aan de meest recente kaarsen. Er wordt rekening gehouden met het gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA). Door dit te doen, wordt een groter gewicht op de meest recente kaarsen geladen, waardoor het voortschrijdend gemiddelde reactiever wordt op de huidige prijs. Het resultaat is een voortschrijdend gemiddelde dat veel sneller verandert naarmate de prijs verandert.

Wat levert dit ons op? Hierdoor kunnen handelaren de omslag van het Hull Moving Average gebruiken als toegangssignaal om eerder de markt te betreden dan de meeste handelaren zouden doen. Naarmate de prijs zou gaan stijgen, zou de HMA ook de neiging hebben naar boven te wijzen; als de prijs naar beneden zou keren, wijst hij ook naar beneden. Dit op en neer gaan zou een minder traag ingangssignaal zijn in vergelijking met de crossover-strategie.

Strategieconcept

Deze strategie zou draaien rond het Hull Moving Average (HMA) en de methode waarvoor deze zou moeten worden gebruikt. In plaats van de gebruikelijke crossover als ingangssignaal te gebruiken, zullen we de richtingsverandering van de HMA als ingangssignaal gebruiken. Het is mogelijk om dit te doen door te kijken wanneer de HMA van richting verandert. Er zijn echter aangepaste indicatoren waarmee de HMA van kleur kan veranderen als deze van richting verandert. Voor gebruiksgemak zullen we dit type aangepaste indicator gebruiken. Terwijl de HMA groen wordt, wat aangeeft dat de HMA omhoog gaat, kopen we het paar. Als de HMA blauw wordt, wat wijst op een neergang, verkopen we het paar.

Bovenop dit toegangssignaal zullen we ook een van de manieren toevoegen om de gebruikelijke voortschrijdende gemiddelden te gebruiken. We zullen het 200 Exponential Moving Average (EMA) gebruiken om de trendrichting eruit te filteren op basis van de langetermijntrend. We nemen alleen koopsignalen als de prijs boven de 200 EMA ligt, en alleen verkoopsignalen als de prijs onder de 200 EMA ligt.

Valutapaar: elk

Tijdsbestek: grafiek van 5 minuten en hoger

Koop Trade Setup

binnenkomst

Prijs moet boven de 200 EMA liggen (bruin)
Voer een koopmarktorder in zodra de HMA groen wordt

Stop Loss

Stel de stop loss in op de kleine swing laag onder de entry-kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Bij deze handelsopstelling werkte de koopinvoer. In feite zou er nog veel meer uit die transactie kunnen worden geperst als we geen take-profitdoelstelling als exit zouden gebruiken. Bij de vorige inzending hadden we echter uit een anderszins winstgevende transactie kunnen worden geschud, omdat de HMA een kleine terugval maakte, om vervolgens weer terug te stuiteren op het gebied iets boven de 200 EMA.

Verkoop handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet onder de 200 EMA liggen (bruin)
Voer een verkoopmarktorder in terwijl de HMA blauw wordt

Stop Loss

Stel de stop loss in op de kleine swing hoog boven de entry-kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Bij deze voorbeeldhandelsopstelling ging de prijs in ons voordeel en bereikte uiteindelijk het winstdoel na een paar consolidatiekaarsen. Op deze grafiek staan ook verschillende mogelijke entry-opstellingen die hadden kunnen werken, omdat deze langetermijntrend al een tijdje aanhield. Er zijn echter instapkaarsen die te lang en te ver verwijderd zijn van de voortschrijdende gemiddelden. Dit zou kunnen betekenen dat het valutapaar al te overbelast is, wat naar mijn mening behoorlijk riskant is.

Conclusie

Deze mix van gebruik van voortschrijdend gemiddelde met behulp van de veelgebruikte exponentiële voortschrijdende gemiddelden en het aangepaste Hull voortschrijdend gemiddelde is een goede manier om op de markt te handelen. Het is heel logisch omdat we met deze opstellingen met de trend mee handelen. Door dit te doen, stapelen we de kansen in ons voordeel.

Een ander voordeel van deze strategie is dat het Hull Moving Average minder achterblijft dan de gebruikelijke crossover-gegevens over het voortschrijdend gemiddelde. Door dit te doen vergroten we onze kansen, omdat we, door iets eerder de markt te betreden, ervan uit kunnen gaan dat er nog enige ruimte is voor prijsbewegingen en het behalen van onze doelstellingen.