Vierde Wet Handelen in Forex Handelsstrategie

1 november 2018

725

Vierde Wet Handelen in Forex Handelsstrategie

Want elke actie is een gelijke en tegengestelde reactie. Dit is de derde wet van Newton. Hoewel deze wet wordt toegepast in de natuurkunde en de wetenschap, had Newton een groot handelaar kunnen zijn. Dit concept vat feitelijk samen wat mean reversion is.

Hoewel het grootste deel van dit idee van toepassing is op de handel, is handel nog steeds veel onvoorspelbaarder vergeleken met de natuurkunde. Er zijn geen regels, geen wetten, niets dat de menselijke psychologie beheerst als het om geld gaat. We zouden kunnen zeggen dat in de handel “elke actie een gelijke of overreactieve tegengestelde reactie is”. Toegepast op het concept van mean reversion betekent dit dat prijsextremen een bron kunnen zijn van een krachtige reactie, veel groter dan de voorgaande actie die de extreme prijsomstandigheid veroorzaakte. Dit betekent dat overbought- of oververkochte marktomstandigheden een potentiële bron kunnen zijn voor marktomkeringen of uitbraken.

Laten we deze wet onderzoeken met behulp van een veelgebruikte indicator, de Bollinger Band.

De Bollinger Band is een uitstekende indicator bij het bepalen van prijsextremen. Dit komt omdat de buitenste banden van deze indicator niet alleen kunnen aangeven of een markt oververkocht of overgekocht is, maar dat het gebied eromheen ook als dynamische steun of weerstand fungeert. Vaak merk je dat prijzen buiten de band prijspunten afwijzen en vervolgens weer binnen de band stuiteren. Er zijn echter veel gevallen waarin de prijs sterk zou stuiteren in vergelijking met de stuwkracht die de aanvankelijke extreme prijsomstandigheid veroorzaakte. Dit momentum na de opleving brengt vervolgens een trend op gang, een trend waar we op kunnen inspelen.

De Setup

Voor deze strategie gebruiken we uiteraard de Bollinger Band met 20 perioden, met een standaarddeviatie van drie (3). Hierdoor kunnen we prijsextremen identificeren die te ver van het gemiddelde liggen. Hoe verder de prijs van het gemiddelde verwijderd is, hoe sterker de druk om de koers om te keren. Hoe sterker de druk om te keren, hoe groter de kans op het starten van een tegenovergestelde trend. Waar we naar op zoek zullen zijn, is een marktomstandigheid waarin de prijs de buitenste banden zou raken, wat duidt op een overbought- of oververkochte marktomstandigheid.

Een enkele aanraking van de buitenste banden is echter niet voldoende om een omkering te bewerkstelligen. In veel gevallen zou de prijs tijdens een trendmatige markt de buitenste banden volgen en niet omkeren.

Om een mogelijke omkering te identificeren, gaan we op zoek naar een veelgebruikte omkeerkaars, de pinbar. Door de pinbar te combineren met de Bollinger Band-indicator, gaan we op zoek naar een pinbar waarbij de wieken van de kaars de buitenste banden hebben doorboord, maar de prijs nog steeds binnen de band sluit.

Tijdsbestek: elk

Koop toegang:

De prijs moet zich op het gebied van de onderste buitenste band bevinden, wat aangeeft dat de prijs oververkocht is
Er zou een bullish pinbar moeten verschijnen met lonten die de onderste buitenste band raken en sluiten binnen de Bollinger Band
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de pinbar-kaars

Stop Loss: Zet de stop loss op het laagste punt van de kaars

Winst 1: Stel het doel in om winst te nemen op de helft van de positiegrootte, 2x het risico op de stop loss

Winst 2: Zie dat het doel winst neemt op de resterende helft van de positiegrootte, 5x het risico op de stop loss

Inzending verkopen:

De prijs moet zich op het gebied van de bovenste buitenste band bevinden, wat aangeeft dat de prijs overbought is
Er zou een bearish pinbar moeten verschijnen met lonten die de bovenste buitenste band raken en sluiten binnen de Bollinger Band
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de pinbar-kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op het hoogste punt van de kaars

Winst 1: Stel het doel in om winst te nemen op de helft van de positiegrootte, 2x het risico op de stop loss

Winst 2: Zie dat het doel winst neemt op de resterende helft van de positiegrootte, 5x het risico op de stop loss

Conclusie

Het hebben van een te extreme toestand met behulp van een Bollinger Band met drie standaarddeviaties vergroot de kans op een omkering. Dit komt omdat de druk om terug te draaien al te groot is. Beschouw de buitenste banden als een elastiekje dat de prijs probeert te beheersen en nooit zou breken. Price zou kunnen en willen proberen eruit te breken, maar het zal de prijs in de Bollinger Band altijd terugtrekken. Hoe verder de prijs stijgt, hoe sterker dit elastiekje wordt, en zodra dit elastiekje met succes de prijs weer omhoog duwt, zou een ommekeer waarschijnlijk zijn.

Door dit kenmerk van de Bollinger Band te combineren met de veelgebruikte pinbar-omkeerkaars, wordt de kans op een omkering groter.

Een ander aspect van deze strategie zijn de meerdere take-profitdoelstellingen. Het eerste take-profitdoel is in feite een verzekering dat zodra deze wordt getroffen, de transactie al break-even is, aangezien de helft van de positiegrootte al tweemaal zoveel risico verdiende. Het tweede take-profit-doel is de geldmaker, omdat het de beloning-risicoverhouding hoger vergroot vanwege het 5:1-doel. Om de beloningsrisicoverhouding echter verder te vergroten, kunnen we de stop loss ook naar break-even verplaatsen zodra de eerste target take-profit wordt bereikt. Door dit te doen, zullen we in het algemeen winst maken, wat er ook zou gebeuren.

Maar niet alle opstellingen zouden winstgevend zijn. Als je het zou opmerken bij onze verkoopopstelling, was er bij het tweede doel een pinbar met lonten die de onderste band afwezen. Dit zou een geldige opstelling zijn geweest en de prijs was voor verschillende kaarsen omgekeerd. Als deze opstelling echter zou worden verhandeld, zou de beoogde take-profit van zelfs maar 2:1 niet zijn bereikt. Dit is onderdeel van de handel. Verliezende transacties komen voor en we zouden deze moeten beheren.