Forex Strategies

Gefilterde crossover forex handelsstrategie

28 oktober 2018

631

Gefilterde crossover forex handelsstrategie

Hoewel ze erg populair zijn bij veel handelaren, slagen veel crossover-strategieën er niet in om het soort resultaten op te leveren dat handelaren van een strategie zouden verwachten. Ik ken zelfs een beginnende handelaar die zijn account blindelings verbrandde volgens een populaire crossover-strategie.

Maar waarom is het zo populair als het niet werkt?

Het is niet zo dat crossover-strategieën niet werken. Het heeft alleen veel zwakke punten, waardoor het ongeschikt is om op alle markten te gebruiken. Zwakke punten die moeten worden weggefilterd om verliezen te voorkomen.

Een zwak punt is dat inzendingen soms iets te laat komen. Dit komt omdat de meeste inzendingen die op een crossover zijn gebaseerd, een inzending zijn met een overbelaste status op de korte termijn. De meeste kaarsen die de crossover veroorzaken, hebben te veel momentum en dwalen te ver af van de voortschrijdende gemiddelden. Dit zou kunnen betekenen dat er minder ruimte is om in de richting van de handel te bewegen. Het zou op de korte termijn ook een gemiddelde omkering kunnen veroorzaken, wat een kleine retracement zou kunnen zijn, of erger nog, ervoor kunnen zorgen dat de markt in beweging komt. Er zijn veel gevallen waarin de markt na een sterke eenzijdige beweging in beweging zou komen, wat het slechtste scenario is voor een crossover-strategie.

Een ander zwak punt met betrekking tot de prior is dat de exits ook iets te laat zijn. Crossover-strategieën zijn erop gericht een grote trendbeweging te vangen door de markt aan het begin van de beweging te betreden en te verlaten wanneer de trend zeker is geëindigd. Dit is de belangrijkste kracht van crossover-strategieën. Het is echter ook de achilleshiel van de meeste crossover-strategieën, omdat de exits soms een prijspunt zijn waarbij de handel weer in het rood staat. Handelaren zouden zichzelf voor de gek houden door te denken dat ze de transactie maar iets eerder hadden verlaten toen deze nog winst maakte.

Een ander zwak punt is dat er geen rekening wordt gehouden met een langetermijntrend. Ik zou een crossover-strategie beschouwen als een omkeerstrategie. Het is een omkeerstrategie omdat de intrede op basis van de crossover een veronderstelling is dat de vorige trend is geëindigd en dat de tegenovergestelde trend zou moeten beginnen. Hoewel het een omkeerstrategie is, is het nog steeds een omkering van de trend op de kortere termijn. Vaak is er een crossover-invoer beschikbaar, maar de handel gaat tegen een trend op langere termijn in. Crossoverstrategieën zouden beter werken als de uitgevoerde transacties in de richting van een langeretermijntrend gaan, aangezien de kortetermijntrend vaak overgeleverd is aan de langeretermijntrend.

Met deze strategie zullen we proberen elk van deze zwakke punten van crossover-strategieën aan te pakken om ons een crossover-strategie te geven met transacties met een hogere waarschijnlijkheid.

De opzet: een gefilterde crossover-strategie

De basis van een crossover-strategie is een vermelding op de crossover van een sneller voortschrijdend gemiddelde en een langzamer voortschrijdend gemiddelde. Hieronder vindt u de instellingen van onze voortschrijdende gemiddelden.

Snel voortschrijdend gemiddelde: Lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) over 8 perioden (goud)
Langzaam voortschrijdend gemiddelde: Lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde (LWMA) over 10 perioden met +1 verschuiving (magenta)

Om het probleem van het betreden van een overbelaste kaars aan te pakken, zullen we een 14-periode Average True Range (ATR) indicator en het snel voortschrijdend gemiddelde zelf gebruiken. Om te uitgebreide inschrijvingen te voorkomen, nemen we alleen transacties aan als de kaars die de crossover veroorzaakt, sluit op een prijs die niet verder ligt dan 1 keer de ATR van het snel voortschrijdende gemiddelde. Hierdoor zou de handel wat meer ruimte moeten krijgen om onze kant op te gaan. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit filter.

Om het probleem van te laat uitstappen aan te pakken, zullen we een take-profit-doelstelling hanteren. Ja, dit zal onze winsten beperken en de belangrijkste kracht van cross-overstrategieën tenietdoen, maar het zal ons ook helpen voorkomen dat we uitstappen wanneer de prijs al is omgekeerd. Het zou beter zijn om aan de conservatieve kant te blijven om te voorkomen dat u geld verliest. Om dit te doen, zullen we ook gebruik maken van de ATR. We stellen de take-profit in op 3x de ATR.

De laatste zwakte waarmee we te maken zullen krijgen, is de kwestie van het niet handelen met de langetermijntrend. Om transacties eruit te filteren die niet in de richting van de langetermijntrend gaan, gebruiken we het 50 Exponential Moving Average (EMA) als ons filter. We nemen alleen kooptransacties aan als de opzet boven de 50 EMA ligt en verkopen alleen als de opzet onder de 50 EMA ligt. Door dit te doen vergroten we niet alleen de kans op een succesvolle transactie door met de trend mee te handelen, maar kunnen we ook voortijdige exits voorkomen. Soms kruisten de voortschrijdende gemiddelden elkaar meerdere keren voordat ze in de richting van onze handel gingen, maar dit betekent niet dat de trend op langere termijn is geëindigd. Als de crossover-strategiehandel voortijdig de overstap maakt zonder ons doel te bereiken, kan deze nog steeds worden gered door de handel vast te houden, zolang de prijs de andere kant van de 50 EMA niet is overgestoken.

Als we in de onderstaande grafiek bijvoorbeeld de vorige crossover hadden genomen omdat we deze te uitgebreide invoer niet hadden gefilterd met behulp van de ATR, zouden we geld hebben verloren als we via de omgekeerde crossover waren vertrokken, om er vervolgens achter te komen dat de prijs inderdaad terugging naar de richting van onze handel en zouden hebben geprofiteerd als we volhielden. We hadden echter een reden kunnen hebben om de transactie vast te houden, omdat de 50 EMA nog niet was overschreden. We hebben dus nog steeds de kans dat de prijs onze kant op gaat, zoals het geval was.

Koop toegang:

Snelle MA (goud) kruist boven langzame MA (magenta)
Opstelling is boven de 50 EMA (bruin)
Slotkoers is niet verder dan 1x de ATR van de snelle MA (goud)

Stop Loss: Stel de stop loss in op 2x de ATR vanaf de instapprijs

Exit: Stel de take-profit in op 3x de ATR vanaf de instapprijs

Inzending verkopen:

Snelle MA (goud) kruist onder langzame MA (magenta)
Opstelling ligt onder de 50 EMA (bruin)
Slotkoers is niet verder dan 1x de ATR van de snelle MA (goud)

Stop Loss: Stel de stop loss in op 2x de ATR vanaf de instapprijs

Exit: Stel de take-profit in op 3x de ATR vanaf de instapprijs

Conclusie

Deze strategie is erop gericht de zwakke punten van reguliere crossover-strategieën aan te pakken. Door dit te doen vergroten we de kans dat de handel succesvol zal zijn. Het probeert ook het geluid van kleine omkeercrossovers te vermijden door zich te concentreren op de 50 EMA als de belangrijkste trendindicator, terwijl de crossover alleen als ingang wordt gebruikt. Door de ATR als filter te gebruiken, vermijden we bovendien dat we overmatig uitgebreide momentumkaarsen betreden.

Door de stop loss in te stellen op 2x de ATR en de take-profit op 3x de ATR, vergrendelen we onze beloningsrisicoverhouding op 1.5. De enige variabele die overblijft is de winst-verliesverhouding, die vanwege de filters hoger zou moeten zijn dan bij de meeste cross-overs.

De belangrijkste controle op de risicotolerantie zou de veelvoud zijn die op de ATR wordt gebruikt voor de stop loss en de take-profit. Dit is het gebied dat kan worden aangepast aan de risicotolerantie van de handelaar. Het is echter meestal na het overschrijden van de 2x ATR stop loss dat de trend daadwerkelijk omkeert, dus het gebruik van deze instellingen.