Wat is de exponentiële voortschrijdend gemiddelde MT4-indicator?
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde is vergelijkbaar met Simple Moving Average (SMA), waarbij de trendrichting over een bepaalde periode wordt gemeten. Maar terwijl SMA eenvoudigweg een gemiddelde van prijsgegevens berekent, past EMA meer gewicht toe aan actuelere gegevens. Door zijn eenduidige berekening zal EMA de prijzen nauwlettender volgen dan een overeenkomstige SMA.
Hoe deze indicator werkt
Gebruik bij het interpreteren van EMA dezelfde regels die van toepassing zijn op SMA. Houd er rekening mee dat EMA over het algemeen gevoeliger is voor prijsbewegingen. Dit kan een dubbelzwaard zijn. Aan de ene kant kan het u helpen trends eerder te identificeren dan een SMA zou doen. Aan de andere kant zal de EMA waarschijnlijk meer kortetermijnveranderingen ervaren dan een overeenkomstige SMA.
Gebruik de EMA om de trendrichting te bepalen en handel in die richting. Wanneer de EMA stijgt, kunt u overwegen om te kopen wanneer de prijzen dichtbij of net onder de EMA dalen. Wanneer de EMA daalt, kunt u overwegen om te verkopen wanneer de prijzen richting of net boven de EMA stijgen.
Bewegende gemiddelden kunnen ook steun- en weerstandsgebieden aangeven.
Een stijgende EMA heeft de neiging de prijsactie te ondersteunen, terwijl een dalende EMA de neiging heeft om weerstand tegen prijsactie te bieden. Dit versterkt de strategie van kopen wanneer de prijs dichtbij de stijgende EMA ligt en verkopen wanneer de prijs dichtbij de dalende EMA ligt.
Alle voortschrijdende gemiddelden, inclusief de EMA, zijn niet ontworpen om een transactie helemaal onderaan en bovenaan te identificeren. Het verplaatsen van gemiddelden kan u helpen in de algemene richting van een trend te handelen, maar met een vertraging bij de in- en uitstappunten. De EMA heeft een kortere vertraging dan de SMA met dezelfde periode.
CАLСULАTIОN
U moet opmerken hoe de EMA de vorige waarde van de EMA gebruikt in zijn berekening. Dit betekent dat de EMA alle prijsgegevens binnen de huidige waarde omvat. De nieuwste prijsgegevens hebben de meeste impact op het voortschrijdend gemiddelde en de oudste prijsgegevens hebben slechts een minimale impact.
EMA = (K x (C – P)) + P
Waar:
C = Huidige prijs
P = Vorige periodes EMA (Voor de eerste periodes wordt een SMA gebruikt)
K = Exponentieel, iets constant
De enige constante K past het juiste gewicht toe aan de meest recente prijs. Het gebruikt het aantal perioden gespecificeerd in het voortschrijdend gemiddelde.
HОW NAAR CАLСULАTЕ EXPONENTIËLE BEWEGENDE AVЕRАGЕЅ
SIMРLЕ BEWEGENDE AVЕRАGЕ
Het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van een aandelenkoers is het gemiddelde van de slotkoersen aan het einde van de dag van de koers tijdens een bepaald aantal recente handelsdagen. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde wordt aan het einde van elke nieuwe dag bijgewerkt, dus het gemiddelde beweegt omhoog of omlaag, afhankelijk van de waarde van de nieuwe slotkoers. Het doel van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is om de vaak grillige lijn op een prijsgrafiek glad te strijken, zodat de richting van een prijstrend gemakkelijker zichtbaar wordt.
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde berekenen
U kunt een voortschrijdend gemiddelde over een voorgaande periode berekenen. Tien dagen is een periode die gewoonlijk wordt gebruikt bij technische analyses. Over het algemeen geldt dat hoe langer de periode, hoe soepeler de bewegende gemiddelde lijn op een prijsgrafiek zal lijken en hoe langzamer de bewegende gemiddelde lijn zal zijn om te reageren op veranderingen in de trendrichting.
De volgende gegevens tonen de laatste 10 slotprijzen, in dollars, van Voorraad A: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}
Bereken het eerste punt voor het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde door de gegevens te middelen, dat wil zeggen door alle waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het totale aantal waarden.
SMA Punt 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1
Op een koersdiagram van dagen versus slotkoersen, zou je dit eerste punt van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde op dezelfde dag als het laatste gegevenspunt uitzetten, dat is $ 40. Het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde zou aan het einde van de volgende dag opnieuw worden berekend. Aangezien dit een voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen is, verwijdert u de vroegste dag in de gegevensset, $ 45, en voegt u de laatste slotprijs tot het einde toe. Als de laatste slotkoers $38 was, zouden de nieuwe gegevens en de berekening er als volgt uitzien:
{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}
SMA Punt 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4
Deze waarde zou het tweede punt zijn op de eenvoudige lijn van het voortschrijdend gemiddelde. Omdat het lager is dan het eerste punt, zou het voortschrijdende gemiddelde een neerwaartse trend in prijs beginnen te suggereren. De berekening van een derde punt op basis van een nieuwe slotprijs van $ 36 dollar zou er als volgt uitzien:
SMA Punt 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4
Het voortschrijdend gemiddelde zou aan het einde van elke nieuwe handelsdag op dezelfde manier worden bijgewerkt.
Gewogen voortschrijdend gemiddelde
Een gewogen voortschrijdend gemiddelde geeft meer waarde aan bepaalde gegevenspunten dan aan andere. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een voorbeeld van een gewogen voortschrijdend gemiddelde. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde geeft meer gewicht aan de laatste slotkoersen en minder gewicht aan de minst recente prijzen. De theorie is dat alle meest recente financiële informatie de laatste voorraadprijzen heeft bepaald, dus deze prijzen zouden meer invloed moeten hebben op het voortschrijdend gemiddelde.
Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde berekenen
Bereken eerst de vermenigvuldiger die u gaat gebruiken om de meest recente standaardprijzen te wegen. De formule voor de vermenigvuldiger (k) is als volgt:
k = 2 ÷ (Periode + 1)
Voor een voortschrijdend gemiddelde met een periode van 10 dagen zou de vermenigvuldiger als volgt worden berekend:
k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818
Nu u de vermenigvuldiger heeft voor het exponentiële voortschrijdende gemiddelde dat u wilt berekenen, kunt u de algemene formule gebruiken om met de berekening te beginnen. De formule voor een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is als volgt:
EMA = ((Huidige prijs – Vorige EMA) × k) + Vorige EMA
Om het eerste punt van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde te krijgen, kunt u het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van dezelfde periode gebruiken. Het gebruik van het eerste punt van het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde voor aandeel A om het eerste punt van het exponentiële voortschrijdend gemiddelde te berekenen, zou er als volgt uitzien:
EMA Punt 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35
EMA Punt 1, 41.35, en SMA Punt 2, 41.4, komen qua tijd overeen, maar merk op hoe het EMA-punt lager is, omdat het laatste gegevenspunt, $38, het laagste tot nu toe is en zwaarder weegt in de EMA-berekening. Vanaf dit punt kunt u de vorige EMA-punten gaan gebruiken bij de berekening van nieuwe EMA-punten. Voor aandeel A zou de volgende EMA-puntenberekening gebaseerd zijn op de slotkoers van de volgende dag, $36, en zou er als volgt uitzien:
EMA Punt 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38
Het exponentiële voortschrijdende gemiddelde zou aan het einde van elke nieuwe handelsdag op dezelfde manier worden bijgewerkt.