Forex Strategies

EMA – Stochastics Filter Forex-handelsstrategie

20 oktober 2018

608

EMA – Stochastics Filter Forex-handelsstrategie

Handelsstrategieën kunnen vaak in twee categorieën worden ingedeeld: momentumstrategieën en mean reversion-strategieën. Bij momentumhandelstrategieën wordt vaak meer belang gehecht aan de richting van de trend en de kracht van de trend. Het concept achter momentumstrategieën is dat als de prijs te veel kracht in één richting heeft, de kans groot is dat de koers in dezelfde richting blijft gaan en wedden dat de prijs nog een paar pips doorgaat, is een veilige gok. In zekere zin is dit waar. Bij momentumstrategieën zijn de kansen in hun voordeel gestapeld. Momentumstrategieën hebben echter wel een achilleshiel. De zwakte ervan is dat je vaak op zoek bent naar momentumtransacties met valutaparen of instrumenten die ofwel overbought ofwel oververkocht zijn. Tijdens deze scenario's komen momentumopstellingen vaak vast te zitten als de markt omkeert. Dat brengt ons bij de tegenovergestelde categorie handelsstrategieën: Mean Reversion.

Mean reversion-strategieën zijn strategieën die veel meer rekening houden met het prijsniveau, of het nu overbought of oversold is. Zoals de naam al aangeeft, geloven mean reversion-strategieën dat de prijs altijd teruggaat naar de gemiddelde prijs, of het gemiddelde ervan. Als je al een tijdje naar grafieken kijkt, vooral op de forexmarkt, zou je merken dat dit waar is. De prijs keert terug naar het gemiddelde. Dit is ook een logische manier van handelen, omdat u niet wilt kopen op een markt die al oververkocht is, of wilt verkopen op een markt die al oververkocht is. Het is moeilijk om hoog te verkopen als je al hoog hebt gekocht, en het is ook moeilijk om lager te verkopen als je al tegen een lage prijs hebt verkocht.

Sommige handelaren proberen de twee soorten strategieën te combineren: momentum en mean reversion. Velen hebben hun strategieën bewezen en zijn professionele handelaren in hedgefondsen geworden.

De strategie die we nu zullen bespreken, is het type strategie dat kan worden beschouwd als een mean reversion-strategie. Maar ook al is het een mean reversion-strategie, we zullen ook rekening houden met de richting van de langetermijntrend.

Om een logische vooroordeel te hebben over de richting van de trend, zullen we het 200 Exponential Moving Average (EMA) gebruiken. Dit komt omdat de 200 EMA een voortschrijdend gemiddelde is waar veel handelaren naar kijken. Hoe meer handelaren het gebruiken, hoe betrouwbaarder het is. Omdat overbought- en oversold-omstandigheden, of mean reversion-strategieën als geheel, meestal extreme marktomstandigheden zijn, zouden we ook naar de langere termijnrichting van de trend moeten kijken, in plaats van naar de korte termijn, om een signaal te kunnen geven. plaats. Er zijn maar heel weinig mensen die een overbought- of oversold-situatie hebben die samenvalt met een trendrichting op zeer korte termijn.

Handelaren gebruiken ook vaak oscillerende indicatoren om te beoordelen of de markt overbought of oversold is. In feite is het vrij moeilijk om zonder een prijs te beoordelen of de prijs overbought of oversold is, met uitzondering van uiteenlopende markten met duidelijk gedefinieerde horizontale steun- en weerstandspunten, die moeilijk te verkrijgen zijn.

Een van de meest voorkomende oscillerende indicatoren die worden gebruikt voor mean reversion-strategieën is de stochastische indicator. Ik zou het beschouwen als een sneller bewegende oscillerende indicator vergeleken met de anderen. Dit stelt ons in staat om de gemiddelde omkeringen op de korte termijn te verhandelen naarmate de prijs terugkeert naar het gemiddelde.

De opstelling: de 200 EMA – stochastische oscillatoropstellingen

Installatie kopen:

De prijs zou boven de 200 EMA moeten liggen, wat aangeeft dat de richtingsvoorkeur op de lange termijn bullish is
Laat de stochastische oscillator onder het 20-niveau komen, wat duidt op oververkochte omstandigheden
Wacht tot de belangrijkste stochastische indicatorlijn (ononderbroken lijn) de signaal stochastische indicatorlijn (onderbroken lijn) naar boven doorboort
Voer de transactie in aan het einde van de signaalkaars

Stop Loss: Een paar pitten onder de fractal gevormd door de aanvankelijke opwaartse koersstijging.

Exit: Sluit de transactie zodra de stochastische lijnen het 70-niveau bereiken.

Verkoopconfiguratie:

De prijs zou onder de 200 EMA moeten liggen, wat aangeeft dat de richtingsvoorkeur op de lange termijn bearish is
Laat de stochastische oscillator boven het 80-niveau komen, wat duidt op een overboughtsituatie
Wacht tot de stochastische hoofdindicatorlijn (ononderbroken lijn) de stochastische signaallijn (onderbroken lijn) naar beneden doorboort
Voer de transactie in aan het einde van de signaalkaars

Stop Loss: Een paar pitten boven de fractal gevormd door de aanvankelijke neerwaartse koersdaling.

Exit: Sluit de transactie zodra de stochastische lijnen het 30-niveau bereiken.

Waarschuwing voor omgekeerde druk

Zoals alle strategieën is ook deze strategie niet perfect. Er zijn scenario's waarin deze strategie niet werkt en dat is het moment waarop de markt besluit de trendrichting te veranderen. Vaak zou de prijs, uitgaande van een trendscenario, wanneer de markt besluit van richting te veranderen, met sterke kracht de 200 EMA overschrijden. Dit gaat vaak gepaard met het feit dat de stochastische indicator naar de overbought- of oversold-niveaus gaat, wat onze signaalinstellingen zijn. Je zou echter merken dat de prijs in dezelfde richting zou blijven gaan en het gemiddelde reversiesignaal dat door de stochastische indicator wordt gegenereerd, is slechts een korte koersstoot in onze richting, voordat deze de 200 EMA blijft overschrijden. Dit scenario is precies waar onze opstelling niet zou werken. Om dit te voorkomen zou het helpen om naar de hogere tijdsbestekken te gaan. Soms zou je merken dat wat in het lagere tijdsbestek oververkocht kan worden, in werkelijkheid overgekocht wordt in het hogere tijdsbestek. Hieronder ziet u een voorbeeld van een opstelling die niet werkte op de 5-minutengrafiek.

En hieronder ziet u de overeenkomstige grafiek op een tijdsbestek van 1 uur, waaruit blijkt dat wat op de 5-minuten-chart wordt oververkocht, feitelijk overbought is op de 1-uur-chart.

Conclusie

Als u een gemiddelde reversion-handelaar wilt zijn, is dit een geweldige plek om te beginnen. Veel van de succesvolle ouderwetse handelaars vonden de stochastische indicator een effectief instrument voor gemiddelde omkeringen op de korte termijn. Dit was een van de tools die werden gebruikt door Joe DiNapoli, een zeer succesvolle handelaar, die pionierde in het gebruik van stochastiek, MACD, Fibonacci-niveaus en meer. Je zou je onderzoek hiernaar zelfs kunnen voortzetten met zijn boek DiNapoli Levels.