Forex Strategies

Dubbele MACD Re-Entry Forex-handelsstrategie

22 april 2019

602

Dubbele MACD Re-Entry Forex-handelsstrategie

Oscillerende indicatoren worden vaak gebruikt als toegangssignalen voor mean reversion-strategieën. Dit is heel logisch omdat oscillerende indicatoren goed zijn in het identificeren van oververkochte en overgekochte marktomstandigheden, of op zijn minst een overbelaste trendmarkt in de gaten houden. Het aanpassen van de parameters van een indicator kan echter een groot verschil maken in de vraag of een indicator responsief genoeg kan worden gemaakt om te gebruiken voor kortetermijntransacties.

MACD-vergelijking met twee snelheden

Voordat we daadwerkelijk ingaan op de strategie die we gaan bestuderen, moeten we proberen te observeren hoe de aanpassing van de parameters van een reguliere MACD een verschil kan maken in het uiterlijk en gebruik van de indicatoren.

De parameters die we zullen gebruiken zijn als volgt:

Snelle MACD (goud)
- Snelle EMA: 5
- Langzame EMA: 15
- MACD-SMA: 1
Langzame MACD (zilver)
- Snelle EMA: 12
- Langzame EMA: 26
- MACD-SMA: 1

Als het je opvalt, gebruiken we de standaard MACD-instellingen alleen voor de langzame MACD, omdat deze een MACD SMA van 1 heeft. Dit komt omdat we de MACD SMA als signaalbron voor onze huidige strategie verwijderen. Toch reageren de histogrammen op dezelfde manier als een standaard MACD.

Het gebruik van de standaardparameters van een MACD is inherent een langzamere en meer achterblijvende indicator, die gevestigde trendvooroordelen probeert te identificeren. Toen Joe DiNapoli dit oorspronkelijk in zijn strategie gebruikte, gebruikte hij de MACD om trendverschuivingen op de langere termijn te bepalen, terwijl de Stochastic Oscillators werden gebruikt om de trendverschuivingen op de korte termijn te bepalen.

Als je zowel de snelle als de langzame MACD vergelijkt, zou je merken dat de histogrambalken vaker van beren naar stieren en terug verschoven dan bij de langzame MACD. Als je erover nadenkt, heeft het de neiging iets korter te duren dan de andere, omdat het kortere perioden duurt voordat de trendbias verandert. Deze kortetermijnverschuivingen in trendvooroordelen kunnen een kans op winst opleveren.

Handelsconcept

Nu we hebben gezien hoe de snelle en langzame MACD’s naast elkaar op de prijs reageren, gaan we bespreken hoe de strategie werkt door beide instellingen samen te gebruiken.

Het idee achter deze strategie is om de snellere MACD als toegangssignaal te gebruiken, terwijl de langzamere MACD wordt gebruikt als bevestiging dat de hoofdtrend nog steeds niet van richting is veranderd. Door dit te doen, kunnen we de retracements betreden omdat de snellere MACD gevoelig genoeg is om signalen te leveren tijdens retracements.

Om dit te doen, zullen we op zoek gaan naar gevallen waarin beide MACD’s geruime tijd aan dezelfde kant van de middellijn nul blijven. Dit zou voor ons een bevestiging zijn dat er al sprake is van een gevestigde trend.

We filteren het verder uit door een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) over 50 perioden te hanteren. De 50 EMA zou ook in samenloop moeten zijn met beide MACD's in termen van trendbias. Als de prijs boven de 50 EMA ligt, zoeken we ook naar een bullish trend op beide MACD's. Als de prijs onder de 50 EMA ligt, zoeken we naar een bearish trend op beide MACD's. Hierdoor kunnen we onze trendrichting verstevigen.

Vervolgens zoeken we een specifiek toegangspunt met behulp van onze snelle MACD en de 50 EMA.

Ten eerste de 50 EMA. Omdat we met retracements bezig zijn, zullen we de 50 EMA gebruiken als een gebied waar de prijs naartoe moet terugkeren voordat deze weer terugkaatst. De prijs zou de 50 EMA moeten raken voordat hij in de richting van de initiële trend zou stuiteren. Er zullen enkele retracements en bounces plaatsvinden waarbij de prijs de 50 EMA niet raakt, maar voor deze strategie zullen we vasthouden aan dit voortschrijdend gemiddelde als ons instapgebied.

Vervolgens zoeken we naar een samenvloeiing met de snelle MACD voor een retracement en een bounce. Dit wordt gekenmerkt door een lichte piek over de middellijn nul. Dit betekent dat het kruis en de sprong slechts voor een paar kaarsen mogen zijn. Om specifiek te zijn over onze regels: we stellen een limiet van slechts drie (3) kaarsen in. Dit zou moeten gebeuren terwijl de langzame MACD aan dezelfde kant van zijn eigen middellijn blijft.

Tijdsbestek: 1-uurgrafiek en hoger

Valutapaar: elk paar behalve exoten met grote spreiding

Handelssessie: op de 1-uurgrafiek, bij voorkeur wanneer een van de valutamarkten open is (bijvoorbeeld: GBPUSD – sessie in Londen of New York); 4-uurgrafiek en hoger kan elke handelssessie zijn

Koop installatie

binnenkomst

Prijs moet boven de 50 EMA liggen
Beide MACD's moeten boven nul zijn
De prijs moet de 50 EMA volgen, aanraken en weerkaatsen
Snelle MACD zou moeten terugkeren, onder de nul gaan en daarboven stuiteren in drie kaarsen of minder
Voer een koopmarktorder in op de kaarssluiting die overeenkomt met het kruis van de snelle MACD boven de nullijn

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing laag onder de entry-kaars

Take Profit

Stel de take-profit in op 1x het risico op de stop-loss

Installatie verkopen

binnenkomst

Prijs moet onder de 50 EMA liggen
Beide MACD's zouden onder nul moeten zijn
De prijs moet de 50 EMA volgen, aanraken en weerkaatsen
Snelle MACD zou moeten terugkeren, boven de nul gaan en eronder stuiteren in drie kaarsen of minder
Voer een verkoopmarktorder in op de kaarssluiting die overeenkomt met het kruis van de snelle MACD onder de nullijn

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing hoog boven de entry-kaars

Take Profit

Stel de take-profit in op 1x het risico op de stop-loss

Conclusie

Deze strategie is een werkende strategie. Het is het tweede onderdeel van een dubbele MACD-strategie die dezelfde instellingen gebruikt. Het verschil is dat dit een terugkeer is van een gevestigde trend.

Het take-profitdoel van deze strategie is vrij conservatief. Dit kan echter naar wens en agressiviteit worden aangepast. Hoe hoger de beloning-risicoverhouding, hoe kleiner de kans op winst, maar hoe beter het rendement als u wint.