Wat omhoog gaat, komt altijd naar beneden. In de handel is zelfs het omgekeerde waar. De prijs keerde gewoonlijk terug naar het gemiddelde of schommelde naar het andere uiterste nadat hij overbought of oververkocht was. Dit concept wordt gemiddelde omkering genoemd.
Deze handelsstrategie is een eenvoudige mean reversal-strategie gebaseerd op de DT Oscillator en de Bollinger Bands.
DT-oscillatorindicator
De DT Oscillator is een momentumindicator die is afgeleid van twee van de meest effectieve momentumoscillatoren, namelijk de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator (SO). Deze indicator geeft een stochastische oscillator weer die gebaseerd is op de Relative Strength Index, in plaats van op de prijs, wat de basismethode is voor het berekenen van een stochastische oscillator.
Deze indicator tekent twee stochastische lijnen. De snellere lijn, hemelsblauw gekleurd, is de belangrijkste DT-oscillatorlijn. De langzamere lijn, bleek violetrood gekleurd, is de DT Oscillator-signaallijn. Deze twee lijnen oscilleren binnen het bereik van nul tot 100.
De richting van het momentum wordt aangegeven door de interactie tussen de twee lijnen. Een DT-oscillatorlijn die zich boven de DT-oscillatorsignaallijn bevindt, geeft een bullish momentumrichting aan, terwijl een DT-oscillatorlijn die zich onder de DT-oscillatorsignaallijn bevindt, een bearish momentumrichting aangeeft. In feite duiden kruispunten tussen de twee lijnen ook op een omkering van het momentum.
Het DT Oscillator-assortiment heeft markers op niveau 30 en 70. Deze markers vertegenwoordigen de oververkochte en overbought marktniveaus. DT Oscillator Lines die onder de 30 staan, zijn indicatief voor een oververkochte markt, terwijl DT Oscillators Lines die boven de 70 staan indicatief zijn voor een overboughtmarkt. Crossovers die zich op deze gebieden ontwikkelen, duiden op een potentieel gemiddeld omkeersignaal, dat kan terugkeren naar het gemiddelde of naar het andere uiterste kan omslaan.
Bollinger Bands
De Bollinger Bands is een veelzijdige technische indicator die kan worden gebruikt om de volatiliteit, trendrichting, momentum, overbought- en oversold-prijsniveaus, evenals potentiële gemiddelde omkeringen, te identificeren.
De Bollinger Bands tekent drie lijnen uit die de prijsactie in een kanaalachtige structuur wikkelen. De hoofdlijn, de middelste lijn, is een Simple Moving Average (SMA), dat gewoonlijk vooraf is ingesteld op 20 maten. De buitenste lijnen zijn standaarddeviaties die boven en onder de middelste lijn zijn verschoven op basis van de volatiliteit van prijsactie. De standaarddeviatie is doorgaans vooraf ingesteld op twee standaarddeviaties.
Omdat de buitenste banden gebaseerd zijn op de standaardafwijking van prijsactie, kan deze worden gebruikt om de volatiliteit te identificeren, en in feite de bijbehorende expansie- en krimpfasen van de markt. De buitenste banden breiden zich uit wanneer de volatiliteit hoog is en de markt zich in een marktexpansiefase bevindt, en krimpen wanneer de volatiliteit laag is en de markt zich in een marktkrimpfase bevindt.
Omdat de middelste lijn van de Bollinger Bands gebaseerd is op een SMA-lijn, kan deze ook worden gebruikt om de trendrichting te bepalen. Prijsactie die zich doorgaans in de bovenste helft van de Bollinger Bands afspeelt, duidt op een opwaartse trendmarkt, terwijl prijsactie die zich doorgaans op de onderste helft van de Bollinger Bands afspeelt, indicatief is voor een neerwaartse markt.
Momentumuitbraken kunnen ook worden geïdentificeerd op basis van koerssluitingen die sterk buiten de Bollinger Bands plaatsvinden en afkomstig zijn uit een marktkrimpfase. Sommige doorgewinterde handelaren gebruiken dit scenario als een handelssignaal voor een momentumdoorbraak.
Omgekeerd worden dezelfde buitenste banden ook veel gebruikt als overbought- en oversold-markering. Prijsoverschrijdingen boven de bovenste lijn duiden op een overboughtmarkt, terwijl prijsdalingen onder de onderste lijn indicatief zijn voor een oververkochte markt. Prijsactie die op deze gebieden tekenen van prijsafwijzing vertoont, kan indicatief zijn voor een gemiddelde omkering.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie handelt op basis van een samenloop van gemiddelde omkeringssignalen afkomstig van overbought- en oversold-prijsniveaus, gebaseerd op de DT Oscillator Indicator en de Bollinger Bands.
Op de DT Oscillator zou de DT Oscillator Line buiten het bereik van 30 tot 70 moeten doorbreken en beginnen te kruisen, wat een omkering terug naar het midden aangeeft.
Op de Bollinger Bands moet prijsactie buiten het bereik van de Bollinger Bands vallen en tekenen van prijsafwijzing vertonen op de niveaus buiten het bereik.
Handelaren kunnen uitgaan van een mogelijke gemiddelde omkering wanneer deze twee signalen samenvallen.
Prijsactie kan naar het andere uiterste omslaan, wat het beste scenario zou zijn. De prijs kan echter ook beginnen om te keren als deze het gebied nabij de middenlijn van de Bollinger Bands nadert of raakt. In een dergelijk geval hebben handelaren de mogelijkheid om de transactie voortijdig te beëindigen of te hopen dat de prijs met een sterk momentum naar het andere uiterste zal schommelen.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Prijsactie zou onder de onderste Bollinger Band-lijn moeten dalen.
- De DT-oscillatorlijnen zouden onder de 30 moeten dalen.
- Prijsactie zou tekenen van prijsafwijzing moeten vertonen op basis van een bullish omkeerkandelaarpatroon.
- De DT-oscillatorlijn moet boven de DT-oscillatorsignaallijn kruisen.
- Open een kooporder op de samenloop van deze gemiddelde omkeersignalen.
Stop Loss
- Stel de stop loss in onder het omkeerpatroon.
afrit
- Laat de prijsactie boven de bovenste Bollinger Band-lijn schommelen en sluit vervolgens de transactie zodra de prijsactie tekenen van een bearish omkering vertoont.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Prijsactie zou boven de bovenste Bollinger Band-lijn moeten doorbreken.
- De DT-oscillatorlijnen moeten boven de 70 doorbreken.
- Prijsactie zou tekenen van prijsafwijzing moeten vertonen op basis van een bearish omkeerkandelaarpatroon.
- De DT-oscillatorlijn moet onder de DT-oscillatorsignaallijn kruisen.
- Open een verkooporder op de samenloop van deze gemiddelde omkeersignalen.
Stop Loss
- Stel de stop loss in boven het omkeerpatroon.
afrit
- Laat de prijsactie onder de onderste Bollinger Band-lijn schommelen en sluit vervolgens de transactie zodra de prijsactie tekenen van een bullish omkering vertoont.
Conclusie
Deze mean reversal-handelsstrategie kan een zeer effectieve mean reversal-strategie zijn, vooral op markten met een variërende structuur met grote schommelingen. Het kan ook werken op markten die trending zijn, op voorwaarde dat de handelssignalen alleen in de richting van de trend worden genomen. Deze strategie kan echter ook leiden tot verliezende transacties wanneer de markt zich in een krap en schokkerig marktbereik bevindt.
Deze strategie is niet perfect accuraat, maar heeft het potentieel om een reeks opeenvolgende overwinningen met behoorlijke rendementen te behalen.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: