Forex Strategies

Double Whammy Forex-handelsstrategie

8 oktober 2018

542

Double Whammy Forex-handelsstrategie

Wat naar boven komt, moet naar beneden komen. Dit is een mean reversion-strategie in een notendop. Het idee achter mean reversion-strategieën is dat de prijs, wanneer deze overbelast wordt, gewoonlijk teruggaat naar het gemiddelde of het gemiddelde. Als de prijs zo snel stijgt, is de neiging dat er te veel druk zou zijn om terug te gaan naar de gemiddelde prijs.

Heb je een van die oefeningen gezien waarmee ze atleten trainen, waarbij ze een sterke elastische band om hun middel doen en proberen te rennen? Als we het zouden proberen, is de kans groot dat we na een bepaalde afstand door de band worden teruggetrokken. Hetzelfde gebeurt met de prijs wanneer deze overbelast wordt. Terwijl het probeert weg te rennen of zich te verzamelen, wordt de druk van de trekkracht die terugkeert naar zijn gemiddelde sterker. Naarmate de prijs aan kracht en momentum verliest, wordt deze overwonnen door de omkeerdruk, waardoor de prijs terugkeert naar het gemiddelde, of erger nog, waardoor deze omkeert.

Vandaag zullen we een eenvoudige indicator onderzoeken die wordt gebruikt om aan te geven of de prijs voldoende overbelast is om te garanderen dat deze klaar is om terug te keren naar het gemiddelde: de Relative Strength Indicator (RSI).

De opzet – Double Whammy-strategie

Net als bij andere indicatoren is de RSI al opnieuw getest met zijn normale instellingen, waarbij transacties worden uitgevoerd wanneer de prijs overbelast is en een transactie wordt beëindigd wanneer de prijs het andere uiterste van het RSI-bereik heeft bereikt. De kans is groot dat, net als bij de meeste andere indicatoren, de resultaten matig zullen zijn.

Met deze strategie zullen we proberen te zoeken naar een RSI die een bepaald niveau bereikt dat meer overbelast is dan de gebruikelijke instellingen. Vervolgens zullen we de transactie betreden bij een bevestiging van de omkering, nog steeds gebaseerd op de RSI. Ten slotte zullen we een limiet instellen op onze winstdoelstelling om te voorkomen dat de transactie wordt gesloten wanneer de prijs is omgekeerd.

We zullen de RSI instellen op de gebruikelijke parameter van 14 perioden. Naast de gebruikelijke 30-70-niveaus voegen we echter het 20-80-niveau toe. We zullen het 20-80-niveau gebruiken om de oververkochte en overbought-marktomstandigheden te bepalen, en vervolgens de 30-70-niveaus gebruiken als bevestiging van de omkering. Daarom noemen we het een dubbele klap, vanwege de dubbele bevestiging van de RSI.

Koop toegang:

Kijk of de RSI onder de 20 komt
Wacht vanaf onder de 20 tot de RSI weer boven de 30 komt, maar nog steeds onder de 50
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars die overeenkomt met een RSI boven de 30

Stop Loss: Stel de stop loss in op de swing low die wordt gevormd door de bullish koersstijging

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x het stop-lossrisico

Inzending verkopen:

Kijk of de RSI boven de 80 uitkomt
Wacht vanaf boven de 80 tot de RSI weer onder de 70 komt, maar nog steeds boven de 50
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars die overeenkomt met een RSI die lager is dan 70

Stop Loss: Stel de stop loss in op de swing high die wordt gevormd door de bearish prijsstijging

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x het stop-lossrisico

Conclusie

Deze mean reversion-strategie is behoorlijk restrictief omdat de RSI zelden boven de 80 of onder de 20 komt. Deze restrictiviteit maakt echter transacties met een grotere waarschijnlijkheid mogelijk. Een ander voordeel van deze strategie is dat deze een vaste beloning-risicoverhouding van 2:1 heeft, wat ervoor zorgt dat de beloning-risicoverhouding altijd positief is. Het is op de een of andere manier een alles of niets-strategie. Gegeven een positieve beloningsrisicoratio en een verbeterde winstratio vanwege de restrictiviteit van de parameters, zou dit een handelaar winstgevend kunnen maken.

Het enige nadeel is dat er vanwege de restrictiviteit niet zo vaak wordt gehandeld. Dit zou bij de meeste handelaars tot verveling kunnen leiden, waardoor handelaars de regels zouden kunnen ombuigen. Deze strategie kan ook een beetje inferieur zijn aan andere strategieën die meer transacties mogelijk maken, ook al hebben ze een lager beloningsrisico en lagere winstratio's. Dit komt door het grotere aantal mogelijke winnende transacties dat ze zouden kunnen hebben.

Als je het ook zou opmerken: er blijft een behoorlijk groot deel van de mogelijke winst op tafel liggen. Agressieve handelaren zouden ervoor kunnen kiezen om het take-profit-multiple te verhogen. Dit zou de beloning-risicoverhouding hoger brengen, maar zou ook de winstverhouding negatief kunnen beïnvloeden.

Ook al is deze strategie redelijk goed, er zijn ook een aantal momenten waarop, zelfs als alle regels zijn aangevinkt, de transactie nog steeds tot verlies leidt. Dit zou meestal gebeuren in een trending marktomgeving, wat meestal ook het type omgeving is waarin de RSI onder de 20 of boven de 80 zou kunnen doordringen.