Detrended Price Oscillator Breakout Forex-strategie

15 november 2017

872

Detrended Price Oscillator Breakout-strategie

Wanneer we het hebben over oscillerende indicatoren, denken we vaak aan de gebruikelijke... stochastische oscillatoren en voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD). Beide zijn geweldige indicatoren, die zeer nuttige hulpmiddelen zijn in het arsenaal van een handelaar.

Als oscillerende indicatoren kunnen beide een aanwijzing geven of de prijs overbought of oversold is. Deze indicatoren werken als een elastiekje. Naarmate de koersbeweging de indicator van de nullijn wegtrekt, wordt de prijs meer overbought of oververkocht. Hoe verder de indicator van de nullijn verwijderd is, hoe groter de kans dat de prijs omkeert, net zoals een elastiekje de zaken naar zich toe trekt.

Beide hebben hun sterke en zwakke punten. Stochastische oscillatoren werken doorgaans het beste bij het beoordelen van kortetermijntrends. Het is zo effectief bij kortetermijntrends dat het kleine schommelingen in prijsbewegingen kan detecteren. Scalpers gebruiken dit om die kleine bewegingen te verzilveren.

MACD daarentegen blinkt uit in het detecteren van trends op langere termijn. Als je naar de histogrammen van MACD kijkt, zijn ze doorgaans vloeiender. Dit komt omdat MACD minder reactief is op kleine prijsbewegingen. Hierdoor is MACD echter eerder een achterblijvende indicator.

We hebben dus een indicator voor trends op de kortere termijn met de stochastische oscillator, en we hebben ook een indicator voor trends op de langere termijn, de MACD. Maar hoe zit het met de middellangetermijntrend? Wat gebruiken we als we de voorkeur geven aan iets dat niet zo traag is als de MACD en niet zo korte termijn als de stochastische oscillator?

De Detrended Price Oscillator (DPO)

De detrended price oscillator (DPO) is minder populair in vergelijking met zijn soortgenoten, de stochastische oscillator en MACD. DPO biedt echter een voordeel dat de andere twee niet bieden. DPO is de oscillator die uitblinkt in het bepalen van trends op de middellange termijn. De gevoeligheid voor prijsbewegingen ligt ergens tussen de stochastische indicator en de MACD.

Hoe werkt DPO? Omdat het nog steeds voortschrijdende gemiddelden gebruikt, is het nog steeds op de een of andere manier gerelateerd aan de MACD. Omdat het echter verplaatste voortschrijdende gemiddelden gebruikt, heeft het de neiging het effect van de meest recente prijsactie te verminderen, waardoor de handelaar een iets meer tussenliggend type trend krijgt.

Een voordeel van de DPO ten opzichte van de MACD is dat, in tegenstelling tot MACD, die vloeiendere oscillaties heeft, DPO meer grillige en meer terugkerende gyraties heeft. Deze grillige oscillaties hebben de neiging scherpere valleien en pieken te vormen, die met elkaar verbonden kunnen worden door trendlijnen te vormen.

Invoer met behulp van de DPO-trendlijnuitbraak

De DPO zou kunnen worden gebruikt om een eventuele prijsverschuiving te detecteren. Dit wordt gedaan door te zoeken naar breakouts die optreden op DPO-trendlijnen.

Voor een long (koop)transactie gelden de volgende regels:

De DPO moet onder de nullijn liggen die de prijs aangeeft at het oversoldgebied. Hoe verder DPO zich onder de nullijn bevindt, hoe meer het als oververkocht wordt beschouwd.
Er wordt een trendlijn getekend met behulp van de toppen van de DPO-indicator, waardoor een weerstandslijn ontstaat.
Zodra de trendlijn op de DPO-indicator wordt doorbroken, wordt de transactie ingevoerd zodra de volgende kaars opent.

Voor korte (verkoop)transacties gelden de volgende regels:

De DPO-indicator zou zich ruim binnen het overboughtgebied moeten bevinden. Hoe verder het zich van de nullijn bevindt, hoe groter de kans dat de prijs zal omkeren.
Er wordt een trendlijn getekend met behulp van de dalen van de DPO-indicator, waardoor een ondersteuningslijn ontstaat.
Zodra de DPO-indicator onder de ondersteunende trendlijn breekt, wordt de transactie bij de volgende kaars ingevoerd.

Het stop-loss

Wat de stop-loss betreft, deze zou slechts een paar pips onder de signaalkaars moeten zijn voor een lange transactie of een paar pips boven de signaalkaars voor een korte transactie.

Neem winst met behulp van de DPO-indicator

We zouden opnieuw de DPO-indicator gebruiken om te bepalen of we de transactie al moeten beëindigen.

Voor long (koop)transacties worden de volgende exitregels gebruikt:

De DPO-indicator is al overgestoken van het oversoldgebied naar het overboughtgebied boven de nullijn.
If prijs bevindt zich al in het overboughtgebied. Zodra de DPO-indicator een lichte neerwaartse helling vertoont, kunnen we de transactie al verlaten.

Voor korte (verkoop)transacties zijn de volgende regels van toepassing:

De DPO-indicator wordt uitgevoerd vanuit het overboughtgebied naar het oversoldgebied onder de nullijn.
Zodra de prijs zich al in het oversoldgebied bevindt, sluiten we onze positie zodra de DPO-indicator een opwaartse helling vertoont.

Conclusie

De DPO-indicator is een indicator waarmee handelaren vanuit een ander perspectief naar trends kunnen kijken. Als u het type handelaar bent dat graag wil profiteren van kleine tussentijdse prijsschommelingen, kan deze strategie voor u werken.

De DPO-indicator die als op zichzelf staande indicator wordt gebruikt, heeft echter zijn eigen tekortkomingen. Ten eerste zal het gebruikelijk zijn om uit de handel te worden geschud, omdat de beweging ervan minder soepel verloopt in vergelijking met de MACD. Terwijl de DPO overgaat van oververkocht naar overbought en vice versa, kunnen en zullen zich op de DPO-lijn kleine pieken en dalen vormen. Dit zorgt ervoor dat de DPO-lijn een lichte helling heeft die in de tegenovergestelde richting gaat, tegen de ingevoerde transactie in. Maar vaak zijn deze slechts klein. De regels stellen echter dat we de transactie moeten beëindigen bij de geringste aanwijzing van een ommekeer. Dit zorgt ervoor dat de handelaar van de transactie wordt afgeschud en niet in staat is om de hele transactie te verzilveren. Om dit te omzeilen zou het goed zijn om deze strategie te combineren met een andere indicator die als exitregel wordt gebruikt. Het kan MACD zijn of wat het beste uitkomt.

Toch zou dit, zelfs met deze kleine tegenslagen, als het met een goede strategie voor geldbeheer wordt verhandeld, nog steeds een voorsprong op de markt kunnen hebben. Als het uw doel is om als handelaar geld te verdienen met tussentijdse prijsuitbraken, kan het een goed idee zijn om meer te weten te komen over DPO.