Klassieke voortschrijdend gemiddelde crossover forex handelsstrategie

25 mei 2018

914

Voortschrijdend gemiddelde crossover-strategie

Zowel beginnende als halfgevorderde handelaren worden vaak misleid door het idee dat complexe strategieën beter zijn. Hoe kan geld verdienen zo eenvoudig zijn? Handelsstrategieën moeten moeilijk en verwarrend zijn om effectief te zijn, toch? Fout!

Vaak lopen handelaren in de val door de zaken te ingewikkeld te maken, omdat ze denken dat dit de stap in de goede richting is. Meestal is dit echter niet het geval. Ik zeg niet dat ingewikkelde strategieën en systemen niet werken, het is alleen zo dat voor de meesten eenvoudige strategieën beter werken omdat ze gemakkelijker te volgen zijn.

Dus gaan we naar de basis. Een van de eenvoudigste klassieke strategieën waarmee veel handelaren beginnen, is de Simple Moving Average Crossover. Het is een populaire strategie waar veel handelaren vroeger van profiteerden. Dit wordt vaak gebruikt in aandelen en indices. Op de forexmarkt leek deze strategie echter veel valse signalen te geven, omdat de aard van de forexmarkt een aantrekkingskracht uit beide valuta's had. Maar dit betekent niet dat we er geen gebruik van zouden kunnen maken. We zullen een eenvoudige functie toevoegen, een filter, om deze valse signalen te verminderen.

De klassieke Simple Moving Average Crossover-strategie bestaat uit de 7 Simple Moving Average (SMA) en de 21 Simple Moving Average (SMA). Signalen worden gegenereerd wanneer de snellere 7 SMA-crossover de langzamere 21 SMA-crossover is. Als de 7 SMA de 21 SMA naar boven kruist, wordt een koopsignaal gegenereerd. Als de 7 SMA de 21 SMA naar beneden kruist, is dit een verkoopsignaal. De transactie wordt alleen gesloten en teruggedraaid als het tegenovergestelde signaal wordt gegenereerd.

Deze eenvoudige strategie leverde veel handelaars zoveel winst op, omdat het de neiging heeft om grote trends al vroeg op te vangen en pas te verlaten als de trend eindigt. Bovendien zijn handelaren met dit soort strategie altijd op de markt. Zolang het instrument waarin wordt gehandeld een trendy markt is, zou geld verdienen gemakkelijk moeten zijn. Op de forexmarkt hebben kortetermijntrends echter de neiging te snel te veranderen, waardoor valse signalen worden afgegeven. We zullen dit aanpakken met behulp van een veelgebruikt voortschrijdend gemiddelde.

Het 200 exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Het 200 Exponential Moving Average (EMA) is een indicator die door veel handelaren wordt gebruikt. Dit wordt meestal gebruikt als indicator voor de langetermijntrend. Het kan worden beschouwd als de laatste verdedigingslinie. Als de prijs dit voortschrijdend gemiddelde doorbreekt, zou je kunnen zeggen dat de trend aan het verschuiven is. Dit in aanmerking nemend wordt de 200 EMA doorgaans gerespecteerd door de markt en is deze doorgaans moeilijk te doorbreken. Transacties uitvoeren tegen de 200 EMA in de hoop een grote trend te kunnen volgen, is misschien geen goed idee.

Aan de andere kant is de 7 SMA en 21 SMA Crossover Strategie precies het tegenovergestelde. Het probeert grote trends te vangen en tegelijkertijd trendsignalen op de korte termijn te gebruiken. Om deze reden kunnen signalen die worden gegenereerd door deze crossover-strategie, die in strijd is met de 200 EMA, de kaarten tegenwerken. Ten eerste: als het signaal ooit niet vals was, heeft de handel maar heel weinig ruimte om te ademen, aangezien de kans groot is dat de prijs gewoon terugkaatst van de 200 EMA. Als het signaal ooit inderdaad een echt signaal zou zijn, als de handel ooit zou slagen, zou er misschien gewoon te weinig winst uit te halen zijn. Het sap is misschien niet de moeite waard. Deze signalen en bounces zullen we over een tijdje laten zien.

De Setup

Koop signaal:

7 SMA kruist de 21 SMA naar boven
Prijs ligt boven de 200 EMA
Kom binnen aan het einde van de kaars

Stop Loss: Een paar pitten onder de ingangskaars aan de andere kant van de SMA's.

Exit: De 7 SMA kruist de 21 SMA naar beneden.

In dit voorbeeld zou je merken dat de SMA's ons instapsignaal overstaken en doorgingen voor een mooie winst. Er zijn nog veel meer koopsignalen op deze trend, waarvan er vele winstgevend zouden zijn geweest.

Verkoop signaal:

7 SMA kruist de 21 SMA naar beneden
Prijs ligt onder de 200 EMA
Kom binnen aan het einde van de kaars

Stop Loss: Een paar pitten boven de ingangskaars aan de andere kant van de SMA's.

Exit: De 7 SMA kruist de 21 SMA naar boven.

Valse signalen

De 7-21 SMA Crossover Strategie is geen perfecte strategie. Zoals eerder beloofd, staan hieronder voorbeelden van mislukte transacties, waarbij exact dezelfde grafiek wordt gebruikt als de eerste.

De eerste mislukte transactie is een goed voorbeeld van hoe een transactie tegenover de 200 EMA weinig ruimte zou hebben om winst te maken. Als je het zou opmerken: de SMA's zijn overgestoken voor een verkoopsignaal, maar het bevindt zich aan de verkeerde kant van de 200 EMA en het ligt veel te dicht bij de 200 EMA. Zodra de prijs de 200 EMA bereikte, stopte deze en draaide later om met verlies.

De tweede mislukte transactie ligt vrij ver van de 200 EMA, maar toch mislukte deze en werd gesloten met verlies, of zou zelfs zijn stopgezet. Dit zou kunnen zijn omdat, aangezien veel handelaren de 200 EMA als de langetermijntrend beschouwen, en misschien andere EMA's als de tussenliggende trend, de vooroordelen van veel handelaren mogelijk nog steeds bullish zijn geweest, waardoor ze de beren hebben verslagen die kijken naar wie er naar kijkt. de kruising.

Conclusie

Hoewel deze klassieke 7-21 SMA Crossover-strategie op zichzelf zou kunnen werken, zou deze veel valse signalen hebben gehad. Het toevoegen van de 200 EMA was een goed voorbeeld van het wegfilteren van valse signalen. Er kunnen nog veel meer afgeleiden van deze strategie zijn. Sommigen gebruiken de prijs als bevestiging. Sommigen zouden de marktstructuur als een filter beschouwen. Sommigen zouden andere indicatoren toevoegen om het momentum te bevestigen. Wat deze strategie biedt, is een goed raamwerk om mee te beginnen, dat je verder kunt ontwikkelen.