CCI-EMA Divergentie Swing Forex handelsstrategie

10 september 2018

900

CCI-EMA Divergentie Swing Forex handelsstrategie

In deze strategie zullen we het vooral hebben over de Commodity Channel Index (CCI) en hoe deze kan worden gebruikt om verschillen te verhandelen. We zullen deze strategie ook combineren met een exponentieel voortschrijdend gemiddelde om er meer nauwkeurigheid aan toe te voegen.

Wat is de Commodity Channel Index (CCI)? Het is een oscillerende indicator die in de jaren tachtig door Donald Lambert werd geïntroduceerd.

“Is het gewoon een andere indicator? Wat maakt het bijzonder?”, zul je misschien zeggen. Nou, het zou gewoon een andere indicator kunnen zijn. Ik keek er altijd zo naar als ik door de lijst met ingebouwde indicatoren op de MT4 bladerde. Heb er nooit veel over nagedacht. Maar bij nader onderzoek lijkt deze oscillerende indicator zeer responsief te zijn en de hoogte- en dieptepunten van de prijsactie nauw te weerspiegelen. Ja, er kunnen soms een of twee kaarsen achterblijven, maar het is zeer bruikbaar.

Daarom heb ik onderzocht waar het over gaat. Het blijkt dat het het concept van de typische prijs gebruikt, wat in feite het gemiddelde is van hoog, laag en dichtbij. We zullen niet ingaan op de langdurige discussie over de wiskundige formule ervan, we laten de computer het allemaal voor ons doen. Maar wat de CCI in mijn ogen werkelijk is, is een oscillator die het gemiddelde van de gemiddelde prijs vertegenwoordigt.

Wat gaat het ons aan als de CCI een gemiddelde is van de gemiddelde prijs? Welnu, voor mij is elke oscillator die over de gemiddelde prijs spreekt iets dat goed zou kunnen zijn voor verschillen.

Een voordeel van de CCI als oscillator die wordt gebruikt voor divergenties is echter dat deze niet te langzaam is en naar de snellere kant van het spectrum neigt, in tegenstelling tot de MACD die iets langzamer is dan de meeste. Het heeft ook deze grillige pieken en dalen, waardoor het gemakkelijker wordt om de exacte kaars te lokaliseren waar de piek of het dal zich bevindt. Maar deze sterke punten kunnen ook een zwakte zijn, omdat ze ook valse signalen kunnen creëren. De CCI heeft echter doorgaans een overbought- en oversold-markering, weergegeven door de +/- 100 lijnen op de indicator. Deze kunnen ons helpen onze transacties te filteren en alleen overgekochte of oververkochte items te accepteren. Bovendien zullen we extra filters gebruiken om ons te helpen opstellingen van hogere kwaliteit te krijgen.

Verborgen verschillen

Tijdens trendmarkten zijn de typische verschillen die optreden verborgen verschillen, aangezien deze gemiddelde omkeringen doorgaans trendvoortzettingen zijn van een trend in het grotere geheel.

Er zijn twee soorten verborgen divergenties: een verborgen bullish divergentie en een verborgen bearish divergentie.

Een bullish verborgen divergentie heeft een dieptepunt gevolgd door een hoger dieptepunt op de prijsgrafiek, terwijl het op het CCI-indicatorvenster een dieptepunt heeft, gevolgd door een lager dieptepunt. Hieronder ziet u een voorbeeld van een verborgen bullish divergentie.

Wat deze grafiek ons vertelt is dat de prijsactie zich in een opwaartse trend bevindt, met steeds hogere dieptepunten. De CCI vertelt ons echter dat de koers voldoende is teruggevonden om als oververkocht te worden beschouwd, wat een goed moment zou kunnen zijn om te kopen. In feite kopen we de gemiddelde omkering van een opwaartse trend, waardoor de kansen in ons voordeel zijn. Bovendien kopen we een herstel van de 50 EMA af.

Aan de andere kant heeft een verborgen bearish divergentie een hoogtepunt gevolgd door een lager hoogtepunt op de prijsgrafiek, en een hoogtepunt gevolgd door een hoger hoogtepunt op het CCI-indicatorvenster.

Deze verborgen bearish divergentiegrafiek vertelt ons dat de prijsactie een neerwaartse trend vertoont en steeds lagere hoogtepunten afdrukt. De CCI vertelt ons echter dat de prijs zich voldoende heeft teruggetrokken om als een overboughtscenario te worden beschouwd. Nogmaals, door een overboughtscenario in een neerwaartse trend te verkopen, stapelen we de kansen in ons voordeel. Bovendien verkopen we ook een bounce van de 50 EMA.

De opzet: CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce

Hoewel we er niet veel over hebben gesproken, zou je kunnen raden dat we in deze strategie voor een groot deel gebruik zullen maken van de 50 EMA, en je hebt gelijk. De reden hiervoor is dat veel handelaren de 50 EMA gebruiken als indicator voor de tussentijdse trendbias. En als we zouden proberen de prijs eromheen te observeren, respecteert en stuitert de prijs meestal op het 50 EMA-gebied.

Installatie kopen:

Prijs moet boven de 50 EMA liggen
De CCI zou onder de -100 moeten liggen, wat wijst op een oververkochte toestand
Er zou sprake moeten zijn van een dreigende verborgen bullish divergentie
De prijs zou uit het 50 EMA-gebied moeten stuiteren
De CCI zou naar boven moeten draaien, wat het nieuwe dieptepunt van de CCI bevestigt

Deze grafiek toont een aantal verborgen bullish divergenties en voldoet aan alle parameters.

Stop Loss: Een paar pips onder de 50 EMA of de fractal gevormd door het nieuwe dieptepunt

Exit: Sluit de transactie aan het einde van de kaars, wat samenvalt met het feit dat de CCI boven de 200 ligt

Verkoopconfiguratie:

Prijs moet onder de 50 EMA liggen
De CCI zou boven de 100 moeten uitkomen, wat wijst op een overboughtsituatie
Er zou sprake moeten zijn van een dreigende verborgen bearish divergentie
De prijs zou uit het 50 EMA-gebied moeten stuiteren
De CCI zou naar beneden moeten draaien, wat het nieuwe hoogtepunt op de CCI zou moeten bevestigen

Deze grafiek toont ook een aantal verborgen bearish divergenties en aan alle parameters is voldaan.

Stop Loss: Een paar pitten boven de 50 EMA of de fractal gevormd door het nieuwe dieptepunt

Exit: Sluit de transactie aan het einde van de kaars, wat samenvalt met het feit dat de CCI onder de -200 ligt

Conclusie

Al deze parameters afzonderlijk zouden al een toegangsopstelling kunnen zijn, maar als we alles bij elkaar optellen, wordt onze kans op een succesvolle transactie groter. Het vermindert echter ook het aantal transacties dat we kunnen uitvoeren. En het betekent ook niet dat al onze transacties winstgevend zullen zijn. We kunnen er een paar winnen of een paar verliezen. Maar gezien het feit dat we de kansen in ons voordeel hebben gestapeld door EMA-bounces, CCI-overbought- en oversold-voorwaarden en verborgen verschillen op te nemen, zouden de kansen op een winstgevende transactie aanzienlijk moeten worden vergroot.

Er zijn echter enkele valkuilen. Een opvallende waarschijnlijke situatie die tot verlies zou leiden, zou een omkering zijn. Het zou zeker overbought- of oversold-voorwaarden weergeven. Het zou zelfs verschillen kunnen opleveren. Het zou ook een mogelijk herstel van de 50 EMA kunnen laten zien, om vervolgens zijn omkeerkoers voort te zetten. Dit hoort allemaal bij de handel. In andere gevallen kan de prijs uw stop loss bereiken voordat u uw kant op gaat. Er zijn ook gevallen waarin de CCI de grens van +/-200 voor onze exitdoelstellingen niet helemaal haalt.

Het is aan jou om de strategie naar eigen wens aan te passen. Pas de stop loss, winstdoelstellingen aan, schaal misschien uit. Bestudeer en verbeter het verder. Veel handelplezier.