Gebruik van de Average True Range (ATR) MT4-indicator

De gemiddelde werkelijke bereikindicator (ATR) laat zien hoeveel de prijs van een voordeel in de loop van de tijd is veranderd. Uiteindelijk geeft dit aan hoe onstabiel het voordeel is geweest.

Het stelt dealers in staat te voorspellen hoe ver de prijs van een voordeel later kan bewegen en is bovendien waardevol bij het kiezen van hoe ver weg ze een tegenslag of een voordeeldoel willen stoppen.

De ATR is een soort voortschrijdend gemiddelde van de prijsontwikkeling van het voordeel, doorgaans over een periode van 14 dagen, maar kan afhankelijk van uw techniek verschillen.

Elke makelaar heeft een wisseldagboek nodig. Als Tradimo-klant voldoet u aan de korting van $ 30 op de Edgewonk-wisselagenda. Gebruik in principe de code "tradimo" tijdens het afrekenproces om $ 30 korting te krijgen. Gebruik deze verbinding om de korting te krijgen.

De ATR wordt op een schets weergegeven als een lijn van het voortschrijdend gemiddelde

De ATR-indicator wordt normaal gesproken als een lijn in een grafiek weergegeven. De onderstaande afbeelding laat zien hoe de ATR-indicator gewoonlijk in een diagram wordt weergegeven:

De blauwe lijn in de grafiek geeft de aanpassing in de volatiliteit van de prijs aan.

In de linkerbovenhoek ziet u de werkelijke waarde – 0.0065 in deze illustratie. Dit is het bereik in pips waarbinnen de prijs zich in een bepaalde periode heeft bewogen. Het bovenstaande overzicht is een diagram van dag tot dag, dus voor deze situatie is de volatiliteit van de prijs gemiddeld 65 pips in de loop van de meest recente 14 dagen.

Op basis van deze waardering kunnen makelaars verwachten dat de prijsontwikkeling op de aangeboden dag met 65 pips zal bewegen.

De volatiliteit van een voordeel kan toenemen of afnemen

Op het moment dat de lijn omhoog gaat, impliceert dit de volatiliteit van het voordeel bij expansie. Op het moment dat de lijn naar beneden gaat, betekent dit dat de volatiliteit afneemt. Met de ATR kunt u niet zien welke koers de uitkering beweegt.

Het onderstaande plaatje laat zien hoe de ATR hoge en lage volatiliteit aangeeft:

Er trad een hoge volatiliteit op met een hogere ATR en een groter dagelijks bereik

Er was sprake van een lage volatiliteit met een daling van de ATR en een kleiner dagelijks bereik

Uitwisselen met de ATR indicator

Makelaars gebruiken de ATR om een ​​idee te krijgen van in hoeverre de prijs van een voordeel wordt gebruikt om verder te gaan met een dagelijks schema. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te beslissen hoe ver een voordeeldoel/ongeluk van de passage verwijderd kan worden.

Als de ATR bijvoorbeeld een schatting van 100 pips weergeeft en het patroon dat u bekijkt de 100 pips heeft overschreden, is de kans groter dat het patroon op dat moment ten einde komt.

Het begeleidende overzicht geeft aan hoe een dealer de ATR kan gebruiken om te zien hoe ver de prijs waarschijnlijk zal bewegen.

In het seizoen van het weergegeven licht is de ATR 125 pips, zichtbaar door de donkere lijn en de incentive aan de rechterkant van de indicator

De lange passage begint tegen het begin van de dag.

Het voordeeldoel wordt vastgesteld op basis van de ATR-schatting van 125 pips.

Huidige ATR = [(Vorige ATR x 13) + Huidige TR] / 14

– Vermenigvuldig de vorige 14-daagse ATR met 13.

– Voeg de TR-waarde van de meest recente dag toe.

– Deel het totaal door 14

ATR – Spreadsheet

In het voorbeeld op het overzicht komt de eerste True Range-waarde (.91) neer op de Hoge min de Lage (gele cellen). De eerste 14-daagse ATR-waarde (.56)) werd berekend door het vinden van het gemiddelde van de eerste 14 True Range-waarden (blauwe cel). Daaropvolgende ATR-waarden werden afgevlakt met behulp van de bovenstaande formule. De spreidingswaarden komen overeen met het gele gebied in de onderstaande grafiek. Merk op hoe ATR steeg toen QQQ in mei met veel lange kandelaars naar beneden stortte.

Voor degenen die dit thuis proberen, zijn er een paar opmerkingen van toepassing. Ten eerste zijn ATR-waarden, net als bij exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's), afhankelijk van hoe ver terug u met uw berekeningen begint. De eerste True Range-waarde is eenvoudigweg de huidige High minus de huidige Low en de eerste ATR is een gemiddelde van de eerste 14 True Range-waarden. De echte ATR-formule treedt pas op dag 15 in werking. Toch blijven de overblijfselen van deze eerste twee berekeningen hangen om de onderliggende ATR-waarden enigszins te beïnvloeden. Verspreid waarden voor een klein deel van de gegevens komen mogelijk niet precies overeen met wat er op de prijsgrafiek te zien is. Decimale afronding kan ook de ATR-waarden enigszins beïnvloeden. Op onze kaarten berekenen we minstens 250 perioden terug (meestal veel verder), om een ​​veel grotere mate van nauwkeurigheid voor onze ATR-waarden te garanderen.

Gebruik maken van de ATR voor het stopongeluk

U kunt de ATR ook gebruiken om uw ongeluk te stoppen met behulp van een soortgelijke regel. Omdat de ATR u een goed teken geeft van hoe ver de prijs zal bewegen, kunt u uw stopongeluk naar behoefte instellen. Door uw stop-ongeluk weg te nemen, zoals aangegeven door de dagelijkse koersontwikkeling van het voordeel, kunt u op een strategische manier een strategische afstand bewaren tot het adverteren van “commotie” – tijdelijke prijsontwikkelingen hier en daar terwijl de prijs in een algemene koers beweegt.

Het gebruik van de ATR-waardering is ideaal voor het instellen van een stop-ongeluk, omdat het u in staat stelt uw stop-ongeluk op de meest extreme afstand te houden en een strategische afstand te bewaren tot elke marktremotie, terwijl u de kortst denkbare stop-ongeluk als zodanig benut.

In het geval dat de prijs op dat moment uw stop-ongeluk veroorzaakt, betekent dit dat de dagelijkse prijsklasse de andere kant op uitbreidt naar uw beurs en dat u uw tegenslagen zo snel mogelijk moet stoppen.

Het gebruik van de ATR-waardering is dan ideaal voor het instellen van een stop-ongeluk, omdat het u in staat stelt uw stop-ongeluk op de grootste afstand te houden en weg te blijven van elke marktcommotie, terwijl u gebruik maakt van de kortste stop-ongeluk die u als zodanig kunt bedenken.

Het wijzigen van de ATR-instellingen beïnvloedt de gevoeligheid ervan

De ATR-indicator kan worden ingesteld op verschillende tijdperken die van invloed zijn op hoe gevoelig de indicator is.

De standaardinstelling voor de ATR is 14, wat inhoudt dat de indicator de volatiliteit van een prijs zal meten in het licht van de 14 laatste tijdsperioden. Zoals gezegd is dit regelmatig 14 dagen.

Het gebruik van een ATR-instelling lager dan 14 maakt de indicator delicater en produceert een schokkeriger voortschrijdend gemiddelde lijn. Een ATR-instelling hoger dan 14 maakt het minder gevoelig en zorgt voor een soepeler lezen.

Door een lagere instelling te gebruiken, heeft de ATR-indicator minder voorbeelden om mee te werken. Dit maakt het aanzienlijk gevoeliger voor late prijsactiviteit en zorgt voor een snellere doorlichting.

Door een lagere instelling te gebruiken, heeft de ATR-indicator minder voorbeelden om mee te werken. Dit maakt het aanzienlijk kwetsbaarder voor late prijsactiviteit en zal een snellere doorlichting mogelijk maken.

De onderstaande afbeeldingen laten zien hoe deze twee uitersten duidelijk naar voren komen in grafieken:

In de bovenstaande illustratie is de ATR ingesteld op 7 (linkerbovenhoek van het indicatievenster), wat precies een groot deel is van de standaard 14-instelling. Hierdoor ziet de ATR-lijn er erg ruw uit.

Op de foto hierboven is de ATR ingesteld op 28, wat een veel vloeiendere ATR-lijn oplevert.

Terwijl u de ATR-instellingen wijzigt, is het essentieel om te controleren of uw voortgang uw uitwisseling daadwerkelijk verbetert of intensiveert.

Om erachter te komen welke instelling het beste past bij uw eigen uitwisselingsmethodologie en -stijl, zet u een reeks uitwisselingen op met gebruikmaking van alle instellingen die u nodig hebt om uit te proberen, legt u de resultaten vast in uw uitwisselingsdagboek en vergelijkt u ze daarna met kijken welke instelling het meest voordelig is. voor jou.