Adaptieve voortschrijdend gemiddelde MT4-indicator

0
635

Wat is de adaptieve voortschrijdend gemiddelde MT4-indicator?

Deze indicator is snel of langzaam om een ​​marktintrede aan te duiden, afhankelijk van de efficiëntie van de beweging op de markt. De basisregel is om te kopen als de AMA opduikt, en te verkopen als de AMA daalt.

FORMULE AMA = AMA (1) + α * (sluiten – AMA (1))

 

Waar:  α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = Door de gebruiker gedefinieerde maatstaf voor voliliteit of trendsterkte. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Langzaam bewegend gemiddelde < SN

Leiden adaptieve voortschrijdende gemiddelden tot betere resultaten? zijn een favoriet instrument van actieve handelaars. Wanneer de markten echter stabiel zijn, leidt deze indicator tot talloze zweepzaagtransacties, resulterend in een frustrerende reeks van kleine overwinningen en verliezen. Analisten hebben tientallen jaren besteed aan het verbeteren van het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde. In dit artikel bekijken we deze inspanningen en ontdekken dat hun zoektocht heeft geleid tot nuttige handelshulpmiddelen. (Voor achtergrondinformatie over eenvoudige voortschrijdende gemiddelden, kijk eens naar Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden zorgen ervoor dat trends opvallen.) Voor- en nadelen van voortschrijdende gemiddelden.

Exponentiële voortschrijdende gemiddelden

Analisten schijnen het idee van het voortschrijdend gemiddelde wel te waarderen en proberen de problemen die met deze vertraging gepaard gaan, te verminderen. Eén van deze innovaties is de exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA). Deze aanpak geeft een relatief hogere weging aan recente gegevens, en als gevolg daarvan blijft het dichter bij de prijsactie dan een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. De formule om een ​​exponentieel voortschrijdend gemiddelde te berekenen is:

 

EMA = (Gewicht * Sluiten) + ((1-gewicht) * EMA) Waar: Gewicht is de enige constante die is geselecteerd door de laatste EMAy is het exponentieel voortschrijdende gemiddelde van gisteren.

Een gebruikelijke wegingswaarde is 0.181, wat dicht bij een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen ligt. Een andere is 0.10, wat ongeveer een voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen is.

Hoewel het de vertraging vermindert, slaagt het exponentieel voortschrijdend gemiddelde er niet in om een ​​ander probleem met voortschrijdende gemiddelden aan te pakken, namelijk dat hun gebruik voor handelssignalen zal leiden tot een groot aantal verliezende transacties. In New Cоnсерtѕ in Technical Trading Sуstеmѕ schat Wellеѕ Wilder dat markten slechts een kwart van de tijd een trend vertonen. Tot 75% van de handelsactiviteiten is beperkt tot smalle marges, terwijl voortschrijdend gemiddelde koop- en verkoopsignalen herhaaldelijk zullen worden gegenereerd naarmate de prijzen snel boven en onder het voortschrijdende gemiddelde bewegen. Om dit probleem aan te pakken, hebben verschillende analisten voorgesteld om de wegingsfactor van de EMA-berekening te variëren.

Aanpassing van voortschrijdende gemiddelden aan marktactie.

Eén methode om de nadelen van het verplaatsen van gemiddelden aan te pakken, is door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met een voliliteitsratio. Als u dit doet, zou dit betekenen dat het voortschrijdend gemiddelde verder verwijderd zou zijn van de huidige prijs op volatiele markten. Hierdoor zouden de winnaars kunnen rennen. Als een trend ten einde loopt en de prijzen consolideren, zou het voortschrijdend gemiddelde dichter bij de huidige marktactie komen en, in theorie, de handelaar in staat stellen het grootste deel van de winst die tijdens de trend is behaald, te behouden. In de praktijk kan de voliliteitsratio een indicator zijn zoals de Bollinger Bаnd®-breedte, die de afstand tussen de bekende Bоllingеr-banden meet.

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier