5-in-5-uit scalperende forex handelsstrategie

13 juli 2018

700

5-in-5-uit scalperende forex handelsstrategie

Veel strategieën die zouden kunnen werken, worden vaak geruïneerd door een aantal dingen: angst en hebzucht. In deze strategie zullen we proberen dit laatste aan te pakken: hebzucht.

Voor deze case study zullen we kijken naar een veel voorkomende indicator die veel handelaren gebruiken, de Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator.

Laten we, om beginners op de hoogte te houden, bekijken hoe de MACD traditioneel wordt gebruikt.

MACD bestaat uit twee hoofdcomponenten: de MACD-lijn die het verschil is tussen een paar EMA's, meestal de 12 en 26 EMA, en de signaallijn die ook een EMA is, meestal een 9-EMA.

Om de MACD te verhandelen, wordt in een normaal MACD-venster een koopsignaal gegenereerd als de MACD-lijn of -balk de signaallijn naar boven kruist. Aan de andere kant wordt er een verkoopsignaal gegenereerd als de MACD-lijn of -balk de signaallijn naar beneden overschrijdt. Voor betere resultaten is het beter om koopsignalen alleen te nemen als het signaal onder nul is en verkoopsignalen alleen als het signaal boven nul is. Idealiter zou de MACD de nullijn moeten overschrijden voordat deze omkeert. Wanneer dit gebeurt, zouden handelaren die de MACD gebruiken doorgaans winst moeten maken. Hoewel er gevallen zijn waarin de MACD-omkering-crossover plaatsvindt voordat de nullijn wordt bereikt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de vermeldingen op basis van de MACD.

Zoals je zou merken, waren er verschillende handelsopstellingen die verhandeld hadden kunnen worden. Sommigen zouden winst hebben gemaakt, terwijl anderen verlies hadden geleden. Als je het echter zou opmerken, waren er verschillende winstgevende opstellingen waarmee traders grote zetten konden ondernemen.

Veel beginnende handelaren zouden dollartekens gaan zien als ze een grafiek als deze zien. Dit is echter niet het hele verhaal. Er zullen periodes zijn waarin de markt begint te wankelen, waardoor de MACD te vaak en te snel oversteekt. Dit zal voor handelaren verlies opleveren.

Er is zelfs een backtest uitgevoerd op de MACD voor een specifieke periode en markt, wat resulteerde in een verlies. Waarom? Er zullen momenten zijn waarop, als we zouden wachten op de crossover, omdat we de hele zet zouden willen pakken, de crossover-kaars precies op het punt zou zijn waarop een groot deel van de winst zal worden teruggegeven en zelfs met verlies zal eindigen. Wanneer dit gebeurt, zou de beginnende handelaar een grote winst op de transactie zien, maar uiteindelijk geld verliezen als de markt omkeert. Dit is een goed voorbeeld van hebzucht.

Wat als we proberen de hebzucht te beteugelen en in plaats daarvan meteen de kleine winsten te pakken? Ik zou willen voorstellen om deze relatief langzaam bewegende oscillerende indicator te gebruiken om transacties uit te voeren en vervolgens kleine winsten van slechts 5 pips te nemen. Laten we de hebzucht beteugelen en tevreden zijn met de kleine winsten, in plaats van te wachten tot de markt zich tegen ons keert.

De opstelling: 5-pips scalperen met behulp van de MACD

Deze strategie wordt getest op het EURUSD-paar om te profiteren van de krappe spreads van dit specifieke paar. Sommige makelaars hebben zelfs soms spreads van slechts 0.1 pip.

Het tijdsbestek waarin we handelen, bevindt zich op de 5-minutengrafiek. Dit zou ertoe kunnen leiden dat we onze transacties iets langer dan een paar minuten aanhouden, en sommige scalpeerpuristen noemen het misschien geen scalpeertransactie. We mikken echter alleen op 5-pips, dus ik beschouw dit nog steeds als een scalp-transactie.

Koop toegang:

MACD zou onder de nullijn moeten liggen
MACD-balk moet boven de signaallijn kruisen
Voer een koopmarktorder in op de kaars die overeenkomt met de MACD-crossover

Stop Loss: Stop loss moet 5 pips onder de invoer liggen.

Take Profit: De take-profit moet 5 pips boven de invoer liggen.

Als we hadden gewacht tot de MACD de nullijn zou overschrijden en onze handel zou terugdraaien, zouden we zeker verlies hebben geleden. In feite kon de MACD de nullijn niet overschrijden.

Inzending verkopen:

MACD moet boven de nullijn liggen
MACD-balk moet onder de signaallijn kruisen
Voer een verkoopmarktorder in op de kaars die overeenkomt met de MACD-crossover

Stop Loss: Stop loss moet 5 pips boven de invoer liggen.

Take Profit: De take-profit moet 5 pips onder de invoer liggen.

Nogmaals, als we hadden gewacht op de MACD-crossover voordat we de transactie zouden sluiten, in een poging een groot deel van de beweging op te vangen, zouden we geld hebben verloren. De gapende kaars zou ertoe hebben geleid dat onze handel alle winsten had verloren en ons op de rode kaart had gezet. Tot overmaat van ramp moest er nog een lange groene kaars worden gesloten om de MACD-crossover te voltooien, waardoor onze handel dieper in het verliezende gebied terechtkwam.

Conclusie

Veel handelaren die de MACD gebruiken, mikken op de hekken. Ze proberen de hele zet te vangen door te wachten op de omgekeerde MACD-crossover. De MACD-crossoverstrategie op zichzelf kent echter veel voortijdige omkeringen die verliesgevende transacties veroorzaken.

Een andere reden is dat de MACD-indicator relatief achterblijft in vergelijking met andere. Het beweegt langzaam maar zeker. Door dit te doen, vermindert het op de een of andere manier valse signalen. Maar het zorgt er ook voor dat handelaren laat in de handel komen. Tot overmaat van ramp zorgt het er ook voor dat handelaren iets te laat uit de handel stappen.

Maar het goede aan de MACD is dat deze zowel de trend als het momentum probeert te bevestigen. Aangezien het ook momentum aangeeft, is het nastreven van kleine winsten zeer goed haalbaar. Het streven naar 5 pips tegelijk is een zeer redelijk doel voor een op MACD gebaseerde scalpeerstrategie. Dit vergroot de kans op een succesvolle transactie met deze strategie.

Deze strategie kan echter nog verder worden verbeterd. Als u bijvoorbeeld meer winst wilt maximaliseren, kunt u deze strategie nog wat vaker testen en kijken of u het doel iets kunt verbreden. U kunt ook kijken naar ATR's in relatie tot uw doelstellingen. U kunt het tijdsbestek ook wijzigen als u denkt dat de 5-minutengrafiek iets te langzaam of te snel is. Pas het aan, verbeter het en maak het de jouwe.