144 Trendverschuiving Scalping Forex Trading Strategie

29 juli 2018

929

144 Scalpingstrategie voor trendverschuivingen

Voortschrijdende gemiddelden zijn waarschijnlijk een van de meest populaire indicatoren onder handelaren. Bijna alle handelaren gebruiken een soort voortschrijdend gemiddelde als onderdeel van hun strategie. Er zijn echter veel verschillende benaderingen bij het gebruik van voortschrijdende gemiddelden, en nog meer voortschrijdend gemiddelde parameters die worden gebruikt als variaties op verschillende strategieën.

Bewegende gemiddelde crossover-strategieën

Waarschijnlijk een van de meest populaire toepassingen van het voortschrijdend gemiddelde als entry- en exitstrategie is de crossover van het voortschrijdend gemiddelde. Dit is in feite een handelsstrategie waarbij in- en uitstappen plaatsvindt op basis van de kruising van twee voortschrijdende gemiddelden.

Hoewel er veel cross-overstrategieën zijn die niet werken, zijn er ook andere die wel werken. Om dit aan te pakken en onze handelsstatistieken te verbeteren, moeten we proberen te begrijpen wat het idee achter de strategie werkelijk is, zodat we crossover-strategieën op de juiste manier kunnen benaderen.

Het concept achter crossover-strategieën is het idee dat we verschuivingen in trendvooroordelen kunnen beoordelen op basis van voortschrijdende gemiddelden. Veel handelaren identificeren trendrichtingen op basis van waar de prijs zich bevindt in verhouding tot hun belangrijkste voortschrijdend gemiddelde. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een handelaar het 200 Exponential Moving Average (EMA) gebruikt om de trendvoorkeur op de lange termijn te identificeren. Die handelaar zou gewoonlijk theoretiseren dat als de prijs boven de 200 EMA ligt, de langetermijntrend bullish zou zijn. Als de prijs daarentegen onder de 200 EMA ligt, zou de markt op de lange termijn een bearish bias hebben. Wat de crossover-strategie voor voortschrijdend gemiddelde doet, is dat deze een bevestiging mogelijk maakt van de verschuiving van de trendbias door te wachten tot een sneller voortschrijdend voortschrijdend gemiddelde met een kortere periode het belangrijkste voortschrijdend gemiddelde overschrijdt.

Dus waarom is een cross-over nodig als de locatie van de prijs de belangrijkste basis van een trend is? Omdat een andere tegenstrijdige manier om het voortschrijdend gemiddelde te gebruiken is als dynamische steun of weerstand. Soms kan de prijs een voortschrijdend gemiddelde voor een paar kaarsen aanraken, doorboren of doorbreken voordat het er weer vanaf stuitert. Ongeveer op dezelfde manier stuitert dit op de 200 EMA op de onderstaande grafiek.

Als u alleen prijskruisingen en voortschrijdende gemiddelden zou verhandelen, zou u in deze scenario's verliezen. Door een ander voortschrijdend gemiddelde over een kortere periode te gebruiken, verminderen we onze betrokkenheid bij de markt tijdens deze scenario's.

Vanwege de langzamere reactie van het wachten op de voortschrijdend-gemiddelde crossover in plaats van alleen op de prijs te wachten, zijn voortschrijdend-gemiddelde crossover-strategieën echter vaak iets te laat bij het in- en uitstappen. Het is prima om aan de ene kant te laat te zijn, maar aan beide kanten te laat komen is misschien niet goed voor uw account.

Strategieconcept

Deze strategie probeert te profiteren van de kracht van voortschrijdend gemiddelde crossover-strategieën, wat de bevestiging is van een verschuiving in de trendrichting, terwijl wordt geprobeerd de vertraging aan de ene kant van de handel, namelijk de exit, te elimineren. In wezen accepteren we de vertraging bij de intrede om de bevestiging te krijgen van een trendverschuiving, maar we proberen de vertraging bij de uittreding te elimineren door niet te wachten op een nieuwe cross-over.

Om dit te doen, zullen we een van de meest populaire voortschrijdende gemiddelden voor de langere termijn gebruiken, de 144 Linear Weighted Moving Average (LWMA). Ik weet niet zeker waarom dit populair is, maar het komt waarschijnlijk omdat deze instelling voor voortschrijdend gemiddelde lijkt te werken.

Vervolgens gebruiken we voor ons voortschrijdend gemiddelde over de kortere periode het Smoothed Moving Average (SMA) over 5 perioden. Dit is een zeer snel voortschrijdend gemiddelde, dus we verwachten minder vertragingen bij onze inzendingen. Er zullen echter nog steeds enkele bewegingen zijn die in slechts één kaars een sterk momentum zouden creëren, waardoor de prijs te ver van de 144 LWMA af zou liggen. We moeten deze inzendingen zoveel mogelijk proberen te vermijden, omdat er mogelijk minder ruimte is voor prijsbewegingen in onze richting.

Tijdsbestek: grafiek van 5 minuten

Valutaparen: GBP/USD, EUR/USD

Koop Trade Setup

binnenkomst

5 SMA (groen) moet boven de 144 LWMA (bruin) kruisen
De prijs mag niet meer dan 10 pips verwijderd zijn van de 144 LWMA

Stop Loss

Stel de stop loss in op de fractal onder de invoer

Take Profit

Stel de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Op dit specifieke handelsvoorbeeld bereikte de prijs gemakkelijk de take-profit op de eerste prijsstoot. Het ging zelfs verder voor hogere mogelijke winsten. Nu zouden we een beetje creatief kunnen zijn en meer winst kunnen binnenhalen, maar aangezien dit een scalpeerstrategie is, zullen we tevreden zijn met de beloning-risicoverhouding van 2:1 op de stop loss. Dit zal ons in staat stellen iets consistenter te zijn met onze winsten, in plaats van te wachten tot de markt omkeert, wat soms negatief kan zijn.

En als u een prijsactie- of kandelaarpatroonhandelaar bent, drie opeenvolgende rode kaarsen nadat de take-profit werd behaald, plus de lange rode kaars daarna. Op dat moment zouden we niet echt weten of de markt zou omkeren of in ons voordeel zou blijven stijgen.

Verkoop handelsconfiguratie

binnenkomst

5 SMA (groen) moet onder de 144 LWMA (bruin) kruisen
De prijs mag niet meer dan 10 pips verwijderd zijn van de 144 LWMA

Stop Loss

Stel de stop loss in op de fractal boven de invoer

Take Profit

Stel de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Nogmaals, je zou op dit monster zien dat de prijs verder had kunnen blijven stijgen voor grotere winsten. Maar nogmaals, er waren verschillende enge momenten nadat onze take-profit werd bereikt. Op de kaars waar onze take-profit werd geraakt, deed zich een plotselinge opwaartse piek voor die door de beren werd teruggedrongen. Ook was er bij de daaropvolgende reeks kaarsen een punt waarop de prijs weer boven de 144 LWMA uitstak voordat deze er weer vanaf stuiterde. Hoewel we grotere winsten hadden kunnen incasseren, loont het toch de moeite om meteen als scalper je winst te pakken.

Conclusie

Deze strategie is een goede crossover-strategie, die de kans verkleint dat u tegen een slechtere prijs uitstapt. Dit komt door ons filter dat geen transacties toestaat die al van start gingen voordat wij de markt betreden, en door de conservatieve benadering die is gekozen bij het verlaten van de transactie met een vaste beloning-risicoverhouding van 2:1. Dit zou deze strategie een hogere winstratio moeten opleveren.

Wat het echter achterwege laat, is het vermogen om winsten uit te persen vanaf het begin van de trend tot aan het einde ervan. Als dit het geval zou zijn, zouden we waarschijnlijk een hogere beloning-risicoverhouding kunnen hebben, maar een lagere winstverhouding.

U kunt hier ook een beetje creatief in zijn en gedeeltelijke posities verlaten als u winst maakt. Maar dit zou ook de beloning-risicoverhouding in de war brengen, omdat sommige posities meer zouden verdienen dan andere.

Een ander belangrijk ding om te doen is het volgen van de stop loss. Dit zou de beloning-risicoverhouding verder verbeteren. Maar volg het te strak en dit kan uw winst-verliesverhouding schaden.

Leer het, pas het aan, test het en maak het uw eigen.