외환 전략

VWAP Squeeze 외환 트레이딩 전략

2020년 ２월 28일

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VWAP Squeeze 외환 트레이딩 전략

거래 전략에는 진입과 퇴출이라는 두 가지 중요한 구성요소가 있습니다. 대부분의 경우 진입 전략에 대해 많은 이야기가 있었으며, 전략이나 논문을 기반으로 언제 거래를 시작해야 하는지 이해하는 것이 매우 중요합니다. 물론 우리는 확률이 낮은 거래를 원하지 않을 것입니다. 그러나 대부분의 거래자는 거래의 두 번째 부분인 청산을 잊어버리는 경향이 있습니다. 이것이 없으면 거래 설정을 최대한 활용할 수 없을 것 같습니다.

우리는 “패자를 잘라내고 승자는 달리게 하라”라는 오래된 거래 격언을 자주 들어왔습니다. 그것은 매우 논리적입니다. 우리는 승리한 거래를 최대한 활용하려고 노력하면서 손실을 최소한으로 유지합니다. 하지만 어떻게 해야 할까요?

VWAP Trail Stop – 거래에서 이익을 짜내는 논리적인 방법

그렇다면 VWAP는 무엇이며 이를 어떻게 활용하면 좋을까요? VWAP 또는 거래량 가중 평균 가격은 특정 거래 가능한 증권 또는 상품의 평균 가격을 계산한 것입니다. 이동 평균과 마찬가지로 평균 가격도 계산합니다. 차이점은 VWAP는 과거 가격을 기준으로 평균만 계산하는 이동 평균과 달리 거래량을 고려한다는 것입니다.

VWAP는 평균 가격을 계산할 때 거래량을 고려하기 때문에 큰 거래량을 동반하는 가격 변동은 거래량이 적은 가격 변동보다 VWAP에 더 큰 영향을 미칩니다. 차트에서 VWAP 라인은 거래량이 적은 가격 변동에 비해 거래량에 따른 가격 확장에 대해 더 가파른 기울기를 갖습니다.

이로 인해 VWAP는 다양한 방법으로 거래에 사용할 수 있는 유용한 도구가 됩니다. 이를 사용하는 한 가지 방법은 후행 중지의 기초로 사용하는 것입니다. 가격 변동에 거래량이 있을 때 VWAP 라인이 더 강하게 움직이기 때문에 VWAP가 강하게 움직일 때마다 모멘텀이 있을 가능성도 있습니다. 그리고 모멘텀이 공개 거래와 합쳐지면 현재 모멘텀에 반하는 더 강력한 가격 변동이 없는 한 가격이 조기에 반전되지 않을 것이라고 가정하는 것이 논리적입니다.

따라서 일부 전문 트레이더가 하는 일은 선택한 VWAP보다 어느 정도 떨어진 곳에서 중지 손실을 추적하는 것입니다. 가격이 VWAP로 되돌아가서 반등하는 경우가 있습니다. 그러나 가격이 VWAP를 위반하고 계속해서 하락한다면 이는 모멘텀이 바뀌고 있음을 의미할 수 있으므로 거래를 중단하는 것이 좋습니다. 이것이 VWAP를 사용하는 후행 중지 손실의 논리입니다.

거래 전략 개념

가능한 한 많은 거래에서 승리하여 많은 이익을 짜낼 수 있는 수익성 있는 전략이 많이 있습니다. 이를 요구하는 전략 중 하나는 이동 평균 교차 전략입니다. 항목은 이 전략의 초점이 아닙니다. 실제로 큰 움직임을 포착할 수 있는 모든 전략을 사용할 수 있습니다. 하지만 이 전략에서는 5일 EMA에 대한 200일 지수 이동 평균(EMA)의 교차를 사용할 것입니다.

이 전략의 핵심은 추적 손절매를 사용하여 승리하는 거래 설정에서 가능한 한 많은 이익을 짜낼 수 있다는 것입니다. 일부 거래자는 VWAP 뒤에 정지 손실을 추적합니다. 이것은 주식 거래자들 사이에서 일반적으로 수행됩니다. 그러나 VWAP는 동적입니다. VWAP 뒤에 동적 간격을 사용하는 것도 유익할 것입니다. 이를 위해 우리는 20주기 및 50주기 VWAP인 두 개의 VWAP를 사용할 것입니다. 그러면 후행 중지 손실이 이 두 VWAP 사이에 배치됩니다. 가격이 20주기 VWAP를 위반하고 20과 50 사이 영역의 중간에 도달하면 단기 추세가 끝날 수 있다고 가정하여 거래가 자동으로 종료됩니다.

지표 :

5기간 EMA(골드)
200주기 EMA(녹색)
거래량_가중_MA: 20일 및 50일(갈색)

기간: 언제든지

통화쌍: 모두

거래 세션: 모두

(장기) 거래 설정 규칙 구매

기입

5 EMA는 200 EMA를 넘어야 합니다.
양초는 200 EMA 위에서 마감되어야 합니다.
캔들 마감 시 매수 시장 주문 입력

손실을 중지

초기 정지 손실을 200 EMA 아래로 설정하십시오. 또는
캔들 저점 아래로 정지 손실을 설정하세요

종료: 추적 정지 손실

거래가 수익을 내자마자 20일과 50일 사이에서 손절매를 추적하세요. 거래량_가중_MA 맞을 때까지

매도(매도) 거래 설정 규칙

기입

5 EMA는 200 EMA 아래로 교차해야 합니다.
양초는 200 EMA 아래에서 마감되어야 합니다.
캔들 마감 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

초기 정지 손실을 200 EMA 이상으로 설정하십시오. 또는
캔들 고점보다 높은 위치에 정지 손실을 설정하세요.

종료: 추적 정지 손실

거래가 수익을 내자마자 20일과 50일 사이에서 손절매를 추적하세요. 거래량_가중_MA 맞을 때까지

결론

VWAP를 사용한 추적 중지 손실은 일반적으로 주식 거래자가 수행합니다. 그러나 일부는 고정된 거리를 사용하여 그 뒤를 추적합니다. 추적 거리를 고정하면 거래자가 거래량과 함께 강력한 움직임을 활용할 수 없습니다. 이 방법을 사용하면 더 빠른 20일 VWAP가 모멘텀과 함께 움직이면서 가격에 더 가깝게 추적할 수 있으며 모멘텀이 감소하고 20과 50 VWAP 사이의 영역이 좁아짐에 따라 더 가까워지는 것을 피할 수 있습니다.

하지만 이 전략의 단점은 어떤 경우에는 가격이 반등하기 전에 50일 VWAP 쪽으로 크게 하락할 수 있다는 것입니다. 이것은 우리를 무역에서 흔들릴 것입니다. 그러나 이는 20주기 VWAP 사용에 대한 절충안입니다.

당신이 선호하는 추세 파악 전략으로 이 출구 전략을 시도해 보세요. 이를 통해 이미 수익성이 있는 전략에서 더 많은 수익을 짜낼 수 있습니다.