변동 지수는 시계열 또는 무작위 동작에서 추세 또는 평평한 움직임이 우세한지 여부를 보여줍니다.
요즘 프랙탈 시간 함수의 가장 인기 있는 대표자는 금융 시계열입니다. 이 계열의 프랙탈 구조는 잘 알려져 있으며 Mandelbrot에 따르면 "실제적인 시장 설화를 이론적으로 재구성한 것입니다. 즉, 시장 차트가 확대되거나 확대될 때 주식이나 통화의 움직임이 모두 비슷해 보인다는 것입니다." 같은 시간과 가격 규모를 5ts로 줄였습니다.”[1]
일반적으로 프랙탈 차원을 결정하기 위해 허스트 지수가 계산됩니다[2]. 그러나 이 지수를 신뢰할 수 있게 계산하려면 엄청난 양의 데이터(~10^3)가 필요하며 이는 거래 추세의 지속 기간에 비해 너무 많은 양입니다.
저자 [1]는 프랙탈 특성, 즉 공통 프랙탈 차원과 밀접하게 관련된 변동 지수(m)를 삽입합니다. 허스트 지수와 달리 지수 결정에 필요한 정보의 양은 2배 적습니다. 이를 가격 계열의 역학 결정을 위한 지역적 특성으로 사용하게 됩니다. m < 0.5이면 추세로 해석되고 m > 0.5 – 평면으로 해석될 수 있습니다.
제안 지표는 2^n 길이의 이전 구간에 대한 변동 지수를 계산합니다. "n" 매개변수는 사용자가 지정합니다.
지표 적용의 일반적인 규칙은 다음과 같습니다.
- 지표의 값이 0.5보다 낮으면 시장의 추세 상태를 의미합니다.
- 매우 낮은 값은 현재 추세의 끝(수정)보다 앞선 경우가 많습니다.
- 지표의 값이 0.5보다 높으면 시장이 평탄한 상태를 의미합니다.
- 매우 높은 값은 상당한 추세가 시작되기 전에 나타나는 경우가 많습니다.
- 지표의 값이 0.5에 가까우면 시장이 정의되지 않은 상태임을 의미합니다.
이 표시기는 MQL4에서 처음 구현되었으며 4년 06.10.2008월 XNUMX일 mqlXNUMX.com의 CodeBase에 게시되었습니다.
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