MT5를 위한 슈퍼 트렌드 효율성 비율 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 5일

241

다이버전스는 스윙 하이 또는 스윙 로우의 높이 또는 깊이가 이전 스윙 포인트와 비교할 때 오실레이터의 최고점 또는 딥의 높이 또는 깊이와 달라지는 시장 시나리오입니다. 이러한 상황은 시장 반전 가능성을 알리는 신호입니다. 이 전략은 다이버전스와 모멘텀 반전 신호의 합류를 기반으로 한 거래 설정을 보여줍니다.

슈퍼 트렌드 헐

슈퍼 트렌드 헐(Super Trend Hull) 지표는 슈퍼 트렌드(Super Trend) 지표와 헐 이동 평균(Hull Moving Average) 지표를 기반으로 하는 추세 추종 지표입니다.

고전 슈퍼 트렌드 지표이 지표의 기반이 되는 는 ATR(Average True Range)에서 파생된 매우 효과적인 추세 추종 지표입니다. 거래자가 추세와 추세 반전을 식별하는 한 가지 방법은 ATR을 사용하는 것입니다. 거래자들은 미리 설정된 승수와 ATR의 곱을 계산한 다음 시장이 상승 추세에 있을 때 최고점에서 값을 빼거나 시장이 하락 추세에 있을 때 최저점에 값을 더합니다. 그러면 결과 값은 임계값 수준이 되며, 위반할 경우 추세 반전을 나타냅니다. 슈퍼 추세 지표는 추세 방향에 따라 임계값 수준을 표시하는 선을 그려 이 개념을 시각화합니다. 이 선은 추세 방향에 따라 가격 변동 위 또는 아래로 이동합니다.

반면, HMA(Hull Moving Average)는 지연을 최소화하고 이동 평균선의 진동을 부드럽게 만드는 수정된 이동 평균 표시기입니다. 이는 WMA(가중 이동 평균)를 더욱 평활화하여 더 부드럽지만 응답성이 뛰어난 이동 평균 선을 생성함으로써 이를 수행합니다.

슈퍼 트렌드 선체(Super Trend Hull) 지표는 선체 이동 평균(Hull Moving Average)을 사용하여 표시되는 선을 계산함으로써 클래식 슈퍼 트렌드 지표를 수정합니다. 그런 다음 추세 방향에 따라 표시하는 선을 이동합니다. 시장이 상승세에 있을 때마다 가격 변동 아래에 연한 녹색 선이 표시되고, 시장이 하락세에 있을 때마다 가격 변동 위에 연보라색 빨간색 선이 표시됩니다. 이 라인은 가격 조치가 슈퍼 트렌드 선체 라인의 반대편에서 돌파 및 마감될 때만 시장 반전을 나타내는 이동을 나타냅니다.

효율성 비율 방향성

효율성 비율 방향성 지표는 시장 모멘텀의 방향을 나타내는 오실레이터 지표이며 시장이 추세인지 아니면 범위를 벗어나는지 여부를 결정합니다. 이는 효율성 비율을 계산하고 해당 값을 사용하여 오실레이터 선을 그리는 방식으로 수행됩니다.

효율성 비율은 Perry Kaufman이 Kaufman Adaptive Moving Average(KAMA)를 개발할 때 처음 소개되었습니다. 이는 효율성 비율을 사용하여 이동 평균선의 진동을 부드럽게 하면서 가격 조치에 더 잘 반응하게 만드는 수정된 이동 평균입니다. 효율성 비율은 특정 기간 동안의 가격 변동을 해당 기간 내에 발생한 가격 변동의 절대 합계로 나누어 계산합니다. 결과 값은 0에서 1 사이의 비율입니다. 값이 높을수록 추세 시장을 나타냅니다. 그러나 이것이 추세의 방향을 나타내는 것은 아닙니다.

효율성 비율 방향 표시기는 효율성 비율의 원래 계산을 수정하여 양수 또는 음수가 될 수 있는 값에 도달합니다. 또한 중앙선(0)에 마커가 있고 레벨은 +/-0.25입니다. 이를 통해 사용자는 시장 모멘텀의 방향과 강도를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 양수 값은 강세 모멘텀을 나타내고, 음수 값은 약세 모멘텀을 나타냅니다. 주어진 임계값 표시를 초과하는 값은 강력한 모멘텀이나 추세가 있는 시장을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이는 과매수 또는 과매도가 가능하고 평균 수준으로 되돌아갈 수 있는 시장을 나타낼 수도 있습니다.

거래 전략 개념

이 매매 전략은 슈퍼 트렌드 헐(Super Trend Hull) 지표와 효율성 비율 방향성 지표를 사용하여 다이버전스, 평균 반전 지표 및 모멘텀 반전 신호의 합류점에서 거래하는 반전 트레이딩 전략입니다.

두 지표 모두 실행 가능한 차이를 객관적으로 식별하기 위해 함께 사용됩니다. 슈퍼 트렌드 선체 반전은 유효한 가격 변동을 파악하는 데 사용되는 반면, 효율성 비율 방향 표시기는 오실레이터에서 해당하는 유효한 최고점과 하락점을 파악하는 데 사용됩니다.

효율성 비율 방향성 최고점 및 하락점은 +/-0.25 임계값을 위반해야 차이를 찾기 위해 가격 조치와 일치시킬 수 있는 유효한 최고점 또는 하락점으로 간주됩니다.

유효한 분기가 관찰되면 Super Trend Hull 라인의 색상이 이동하고 변경되는 모멘텀 반전 신호를 기다릴 수 있습니다.

거래 설정 구매

기입

효율성 비율 방향 발진기의 두 딥은 -0.25 아래로 떨어져야 합니다.
오실레이터의 해당 하락은 Super Trend Hull 라인의 임시 반전 신호에 의해 검증된 가격 조치의 두 스윙 최저점과 일치해야 합니다.
오실레이터 선의 스윙 저점과 저점 사이에 강세 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
Super Trend Hull 선이 가격 조치 아래로 이동하고 연두색으로 변경되면 구매 주문을 엽니다.

손실을 중지

진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.

출구

논리적인 스윙 하이 목표에 이익실현 목표를 설정하십시오.

판매 거래 설정

기입

효율성 비율 방향 발진기의 두 피크는 0.25를 초과해야 합니다.
오실레이터의 해당 최고점은 Super Trend Hull 라인의 임시 반전 신호에 의해 검증된 가격 조치의 두 스윙 최고점과 일치해야 합니다.
스윙 고점과 오실레이터 라인의 고점 사이에 약세 다이버전스가 관찰되어야 합니다.
Super Trend Hull 라인이 가격 조치 위로 이동하고 옅은 보라색 빨간색으로 변경되면 매도 주문을 엽니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.

출구

논리적 스윙 로우 목표에 이익 실현 목표를 설정하십시오.

결론

이 거래 전략은 가격 변동이 명확하게 정의된 시장에서 사용될 때 매우 효과적일 수 있습니다. 적절한 위험 보상 비율로 강력한 시장 반전을 가져오는 경향이 있습니다. 또한 차이를 발견할 때 객관적이기 때문에 사용하기 쉽습니다. 그러나 이 전략은 시장 흐름 및 가격 구조와 결합될 때 가장 잘 작동하므로 트레이더는 이 전략을 사용할 때 신중을 기해야 합니다.