간단한 확률론적 당일 거래 외환 트레이딩 전략

2019 년 3 월 9 일

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간단한 확률론적 당일 거래 외환 트레이딩 전략

거래는 간단하고 기계적일 수 있습니다. 이는 로봇도 따를 수 있는 간단한 "if - then" 논리일 수 있습니다. 이것이 다른 사람들이 알고리즘 거래라고 부르는 것입니다. 이것은 가능하다. 실제로 "if – then" 논리에 따라 거래하도록 봇을 프로그래밍한 알고리즘 거래자가 많이 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 아이디어는 좋지만 그것이 최적이라고는 생각하지 않습니다. 왜? 맥락을 고려하지 않기 때문이다. 강력한 알고리즘의 모든 규칙을 적용하더라도 거래의 맥락을 고려하지 않으면 거래 성공 확률이 낮아집니다. 맥락은 많은 것을 의미할 수 있습니다. 이는 근본적인 뉴스, 시장 구조, 되돌림, 돌파, 추세 등을 의미할 수 있습니다.

예를 들어, 추세 시장에서 거래될 것으로 예상되는 알고리즘 전략을 사용하지만 이를 범위 시장에서 거래하는 경우 확률은 확실히 낮을 것입니다. 나는 이런 일을 자주 저지른다. 또는 깊은 되돌림에서 취해야 하는 항목을 거래하려고 하지만 매우 얕은 되돌림에서 취하는 경우 확률은 다시 낮아질 것입니다. 또는 추세의 시작을 나타내는 진입 신호를 거래하려고 하지만 더 낮은 시간대에 멈춰 있는 뉴스 급상승에 거래하는 경우 또 다른 잠재적인 거래 손실이 발생합니다.

상황은 평범한 전략과 훌륭한 전략의 차이를 만듭니다. 하지만 문제는 맥락을 고려하는 것이 과학이라기보다는 예술에 가깝다는 것입니다. "if – then" 규칙 세트에 적합할 수 없습니다. 그리고 맥락을 분석하는 데 익숙해지려면 확실히 연습이 필요합니다. 지름길도 없고 100% 정확한 분석도 없습니다. 그것은 모두 거래를 실천하려는 거래자의 의지에 달려 있습니다.

제시된 이 전략을 통해 귀하는 기본적인 “만약 – 그렇다면” 사고방식으로 알고리즘적으로 거래할 수 있는 프레임워크를 갖게 될 것입니다. 그러나 거래할 때 이를 시장 상황과 결합하는 것이 가장 좋습니다.

설정: 간단한 확률론적 당일 거래 전략

이 전략은 확률 지표의 단순 과매수 및 과매도 교차를 기반으로 합니다. 그러나 대부분의 거래자가 놓치는 것은 추세 방향을 고려하는 것입니다. 이 전략에서는 100 지수이동평균(EMA)을 활용하여 중장기 추세 편향 지표를 갖게 됩니다.

이 전략의 기본 아이디어는 100 EMA 근처의 깊은 되돌림에서 거래를 하지만 이를 위반하지 않는 것입니다. 이는 시장 상황의 맥락, 즉 깊은 되돌림이어야 합니다. 잠재적으로 역전될 수 있는 시장 구조나 얕은 되돌림에서는 거래를 피하세요.

이는 깊은 되돌림이기 때문에 돌파해야 할 지지나 저항을 자주 보게 됩니다. 이 컨텍스트를 거래에 합류점으로 추가할 수 있습니다.

기간: 5분 차트

구매 항목:

가격은 중기 상승 추세를 나타내는 100 EMA(갈색) 이상이어야 합니다.
두 스토캐스틱 모두 과매도 시장 상황을 나타내는 20 미만이어야 합니다.
느린 스토캐스틱 위의 빠른 스토캐스틱 교차에 해당하는 양초에 매수 시장 주문을 입력합니다.

손실 중지 항목 아래 프랙탈에 정지 손실을 설정합니다.

이익을 : 손절매 위험의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

판매 항목:

가격은 중기 하락 추세를 나타내는 100 EMA(갈색)보다 낮아야 합니다.
두 스토캐스틱 모두 과매수 시장 상황을 나타내는 80 이상이어야 합니다.
느린 스토캐스틱 아래의 빠른 스토캐스틱 교차에 해당하는 캔들 종가에 매도 시장 주문을 입력합니다.

손실 중지 항목 위의 프랙탈에 정지 손실을 설정합니다.

이익을 : 손절매 위험의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

결론

이 간단한 전략은 아주 기본적인 지표인 스토캐스틱(Stochastics)을 사용하는데, 이는 엄격하게 확률론적으로 거래될 때 통계적 손익분기점에 가까워야 하며 이를 더욱 향상시킵니다. 이러한 개선은 거래자들이 확률론을 취하고 꾸준한 추세를 보이는 시장의 맥락에서 이를 사용한다는 사실 때문입니다. 그 외에도 우리는 깊은 되돌림과 돌파의 맥락도 추가합니다. 이를 통해 기본 지표가 좋은 전략의 초점이 됩니다. 그러나 이 전략의 성공 여부는 거래자가 시장 상황의 맥락을 어떻게 분석하는지에 달려 있습니다.