MT5를 위한 RVI 적응형 효율성 비율 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 7일

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추세 지속 전략은 확률이 높은 거래와 적절한 위험 보상 비율 사이에 균형이 잘 잡힌 탁월한 거래 기회를 제공합니다. 그러나 대부분의 신규 거래자는 거래 추세 연속 설정 시 거래 진입 시간을 맞추는 것이 어렵다는 것을 종종 발견합니다. 이 거래 전략은 시장 하락 직후 추세에 따라 거래하는 방법에 대한 프레임워크를 제공합니다.

적응형 효율성 비율 EMA

적응형 효율성 비율 EMA 지표는 효율성 비율에서 파생된 수정된 지수 이동 평균(EMA)인 추세를 따르는 기술 지표입니다. 이 개념은 Perry Kauffman이 개발한 Kauffman Adaptive Moving Average(KAMA)와 일부 유사합니다.

효율성 비율은 일부 계산을 보다 적응적으로 만드는 수단으로 사용할 수 있는 변동성의 척도입니다. 이동평균선을 계산할 때 효율성 비율을 사용하는 개념은 Perry Kauffman이 KAMA를 개발할 때 처음 도입했습니다. 그의 버전에서 효율성 비율은 이론적으로 이동평균선이 가격 움직임과 시장 변동성에 더 잘 적응하도록 만드는 세 가지 기간을 사용하여 계산됩니다.

적응형 효율성 비율 EMA는 효율성 비율 사용에 대한 Perry Kauffman의 접근 방식을 단순화합니다. 이는 단순히 효율성 비율을 지수 이동 평균 라인 자체에 이미 가중치가 부여되어 라인을 더 매끄럽게 만들고 가격 변동에 더 잘 반응하게 만드는 라인입니다. 이는 가격 조치 및 가격 반전에 매우 민감하면서도 특히 시장이 명확한 추세 방향으로 예측 가능하게 움직일 때 매우 부드러운 이동 평균선을 생성합니다.

이 지표는 기울기 방향에 따라 색상이 변하는 이동 평균선을 표시합니다. 선이 위쪽으로 기울어질 때마다 중간 바다 녹색 선을 그리고 아래쪽으로 기울어질 때마다 옅은 보라색 빨간색 선을 그립니다. 트레이더는 추세나 모멘텀 방향을 식별하기 위한 객관적인 수단으로 선의 색상을 사용할 수 있습니다.

상대 활기 지수

상대 활력 지수(RVI)는 기술 지표 이는 거래자가 시장 모멘텀의 방향을 객관적으로 식별하는 데 주로 사용됩니다. 이는 거래 가능한 상품의 현재 종가를 해당 가격 범위와 비교함으로써 수행됩니다. 그런 다음 결과 데이터를 거래자가 쉽게 해석하여 모멘텀 방향에 대한 객관적인 평가에 도달할 수 있는 오실레이터 라인으로 표시합니다.

RVI는 특정 기간 내 여러 양초의 종가와 시가 간의 차이의 평균을 계산하는 것으로 시작됩니다. 또한 같은 기간 내 각 막대의 고점과 저점 차이의 평균을 계산합니다. 그런 다음 첫 번째 평균 계산 결과를 두 번째 평균 계산 결과로 나누어 RVI 값이 됩니다. 그런 다음 이 값은 RVI 오실레이터 라인의 데이터 포인트로 표시됩니다. 또한 RVI 값에서 파생된 신호선을 계산합니다. 그러나 신호선을 계산하기 위해 기본 이동평균선을 사용하는 대신 현재 막대와 첫 번째 막대 사이의 막대에 가중치가 적용되는 계산을 생성하는 중간 기간의 값을 두 배로 늘립니다.

결과 오실레이터는 메인 RVI 라인과 신호 라인이라는 두 개의 라인을 그립니다. 이 두 선은 0인 중간점을 중심으로 진동합니다. 트레이더들은 RVI 라인이 일반적으로 플러스인지 마이너스인지에 따라 방향이나 모멘텀을 해석할 수 있습니다. 양수 RVI 값은 강세 모멘텀을 나타내고, 음수 RVI 값은 약세 모멘텀을 나타냅니다. 트레이더들은 두 선이 어떻게 겹치는지에 따라 모멘텀의 방향을 해석할 수도 있습니다. 모멘텀은 RVI 선이 신호선 위에 있을 때마다 상승세로 간주되고, RVI 선이 신호선 아래에 있을 때마다 하락세로 간주됩니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 추세 방향과 일치하는 깊은 시장 수축 또는 하락 후에 발생하는 확인된 모멘텀 반전을 기반으로 거래하는 단순한 추세 지속 전략입니다. 거래자는 위에서 설명한 두 가지 기술 지표인 적응형 효율성 비율 EMA 지표와 상대 활력 지수 오실레이터를 사용하여 이 시장 시나리오를 객관적으로 식별할 수 있습니다.

적응형 효율성 비율 EMA 지표는 주로 추세 방향 지표와 동적 지지선 또는 저항선으로 사용됩니다. 트레이더는 먼저 해당 라인의 일반적인 가격 움직임 위치와 라인 색상을 기반으로 추세 방향을 확인해야 합니다. 추세 방향이 확인되자마자 거래자들은 시장의 깊은 하락세를 관찰할 수 있습니다. 이러한 하락은 적응 효율성 비율 EMA 선 근처의 영역을 거부하고 모멘텀 반전이 뒤따라야 합니다.

모멘텀 캔들 형성과 RVI 선 및 신호선 교차 사이의 합류점을 기반으로 모멘텀 반전이 확인되어야 합니다. 이는 유효한 거래 진입 신호가 됩니다.