RSI 평균 회귀 외환 스캘핑 전략

2019 년 7 월 27 일

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RSI 평균 회귀 외환 스캘핑 전략

많은 거래자들이 스캘핑에 끌립니다. 이는 아마도 빠른 매매의 짜릿함의 매력 때문일 것이다. 많은 사람들이 거기에 발을 담그려고 시도하고, 잘못된 일을 하며, 스캘핑은 결코 효과가 없다고 맹세합니다. 음, 스캘핑은 효과가 있습니다. 그렇지 않다면 누구도 스캘핑을 하지 않을 것입니다. 높은 성공 확률을 제공하는 시스템을 찾으면 됩니다.

거래에는 다양한 접근 방식이 있습니다. 일부는 높은 승률을 포기하지만 더 높은 보상 위험 비율을 목표로 할 수도 있습니다. 하지만 스캘핑은 충분히 좋은 보상 위험 비율을 갖춘 높은 승률에 더 가깝다고 생각합니다. 당신은 설정을 보고, 들어가고, 나가고, 빠른 돈을 벌 수 있습니다.

평균회귀 전략은 대부분 이와 같습니다. 고르지 못한 시장이 보입니다. 시장이 과도하게 확장되면 반전에 진입하고 가격이 단기 평균으로 되돌아가면 빠져나옵니다. 추세 추종 전략과 비교할 때 평균 회귀는 더 빠른 거래 경향이 있습니다. 제가 스캘핑할 때 사용하는 타입입니다.

평균 회귀 트리거로서의 RSI

상대강도지수(RSI)는 가장 널리 사용되는 진동 지표 중 하나입니다. 이는 제한된 오실레이터입니다. 즉, 0~100의 고정된 범위 내에서 진동한다는 의미입니다. 이 특정 기능을 통해 트레이더는 극단적이거나 과도하게 확장된 시장 상황을 식별할 수 있습니다. RSI가 0이나 100에 도달하는 경우는 거의 없지만, 사용된 매개변수에 따라 RSI가 극단으로 치닫는 경우가 있습니다. 이러한 극단은 시장 반전의 주요 영역입니다.

가격을 고무줄처럼 생각해보세요. 고무 밴드를 충분히 당기면 당기는 힘이 멈췄을 때 고무 밴드가 뒤로 물러나는 경우가 많습니다. 가격에도 같은 일이 일어납니다. RSI가 과도하게 확장된 상태에 있을 때마다 가격은 종종 평균으로 되돌아갑니다. 이러한 과도하게 확장된 조건을 통해 우리는 거래자로서 실제로 가격이 평균으로 되돌아가기 전에 거래에 참여할 수 있습니다.

거래 전략 개념

이 전략은 RSI를 기반으로 한 평균 회귀 전략입니다. RSI가 과도하게 확장된 상태에 있고 가격 움직임이 가격 거부 또는 반전 조짐을 보일 때마다 시장에 진입하는 것이 아이디어입니다.

그렇다면 RSI가 과도하게 확장된 상태인지 어떻게 판단할 수 있습니까? 사용되는 일반적인 매개변수는 30 및 70 수준입니다. 거래자들은 종종 RSI가 30 미만이면 가격이 과매도된 것으로 간주하고, 70보다 높으면 과매수된 것으로 간주합니다. 그러나 이 전략의 경우 확률을 높이기 위해 조금 더 나아가겠습니다. 우리는 20-80 레벨을 사용할 것입니다. RSI가 20 미만이면 가격이 과매도된 것으로 간주되고, 80 이상이면 과매수된 것으로 간주됩니다. 이는 낮은 확률 조건을 필터링합니다.

하지만 우리는 여기서 멈추지 않습니다. 가격이 과도하게 상승하더라도 가격이 반전된다는 보장은 없습니다. 따라서 우리는 가격 자체의 반전 징후도 찾을 것입니다. 우리는 상대적으로 심지가 긴 양초를 찾을 것입니다. 본체에 비해 심지가 긴 캔들, 비정상적으로 긴 심지를 가진 캔들, 한쪽에 심지가 연속적으로 있는 캔들 등. 우리가 대부분의 경우 심지를 찾는다는 점에 유의하세요. 이는 심지가 가격 거부의 신호이기 때문입니다. 즉, 시장은 양초 한쪽의 가격이 허용 가능하다고 생각하지 않아 가격이 양초에서 멀어진다는 의미입니다. 이는 반전의 명백한 징후입니다.

이제 시장 진입 방법을 결정했으므로 다음 질문은 가격이 어디로 갈 것으로 예상하는가입니다. 평균 회귀는 기본적으로 가격이 평균으로 되돌아간다는 것을 의미합니다. 이 정의에 따라 가장 기본적인 평균 지표인 이동 평균을 사용합니다. 특히 20일 지수이동평균(EMA)을 사용할 예정입니다. 이는 되돌릴 때 일반적으로 가격이 되돌아가는 평균이며 여전히 합리적인 보상 위험 비율을 허용합니다. 가격이 20 EMA에 도달하자마자 거래를 종료하거나 20 EMA가 이동함에 따라 이익 실현 목표를 지속적으로 이동할 수 있습니다.

지표 :

RSI
20 EMA

통화쌍: EUR/USD, GBP/USD

기간: 5분 차트

거래 세션: 런던 및 뉴욕 세션

(장기) 거래 설정 규칙 구매

기입

RSI는 20 미만이어야 합니다.
RSI가 다시 상승하고 있습니다.
양초는 바닥에 심지가 있어야 합니다.
위의 규칙이 충족되면 매수 시장 주문을 입력하세요

손실을 중지

진입 캔들 아래에 정지 손실을 설정하세요

이익 실현 또는 종료

옵션 1: 가격이 20 EMA에 도달하면 거래를 종료합니다.
옵션 2: 도달할 때까지 테이크 프로핏을 20 EMA가 있는 위치로 계속 이동합니다.

매도(매도) 거래 설정 규칙

기입

RSI는 80 미만이어야 합니다.
RSI가 다시 하락하고 있습니다.
양초 위에 심지가 있어야 합니다.
위의 규칙이 충족되면 매도 시장 주문을 입력하세요

손실을 중지

진입 캔들 위에 정지 손실을 설정하세요

이익 실현 또는 종료

옵션 1: 가격이 20 EMA에 도달하면 거래를 종료합니다.
옵션 2: 도달할 때까지 테이크 프로핏을 20 EMA가 있는 위치로 계속 이동합니다.

결론

이 전략은 확률이 높고 보상 위험이 낮은 유형의 전략입니다. 목표물이 진입로에서 그리 멀지 않기 때문이다. 20 EMA는 여전히 가격을 약간 가깝게 유지합니다. 그러나 지나치게 확장된 시나리오에서는 가격이 20 EMA에서 멀어져 가격과 이동 평균 사이에 격차가 발생합니다. 이를 통해 가격은 가격과 20 EMA 사이의 격차를 메우려고 노력하므로 합리적인 거래를 할 수 있습니다.

20 EMA에 너무 가까운 거래를 피하십시오. 이는 성공적인 거래 확률은 높지만 위험에 비해 보상이 너무 낮기 때문입니다. 보상 위험 비율이 1:1보다 낮은 거래는 피하세요.

또한 가격이 곧 롤오버될지 여부를 파악하는 연습을 해보세요. 앞서 말했듯이 심지는 가격이 곧 롤오버될 것이라는 신호입니다. 그러나 이것이 유일한 신호는 아닙니다. 입찰가와 제안이 어떻게 움직이고 캔들 내에서 틱이 어떻게 움직이는지도 가격이 반전될 것인지에 대한 힌트를 줄 수 있습니다. 하지만 이 부분에는 약간의 연습이 필요합니다.

이 전략을 연습하고 그것을 당신의 것으로 만드십시오.