Renko 정지 및 역외환 전략

2018 년 3 월 5 일

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Renko 정지 및 역외환 전략

오랫동안 지속되는 추세 시장은 거래자가 거래할 수 있는 가장 수익성이 높은 시장 중 하나입니다. 이는 트레이더가 추세의 시작을 포착하고 추세가 끝나면 종료할 수 있는 경우 특히 그렇습니다. 처음부터 바로 잡혀서 끝까지 바로 마감되는 거래에 대해 들어보셨을 것이고, 이것이 여러분도 같은 설정으로 거래했다고 부러워했을 수도 있습니다. 그러나 이러한 거래는 매우 드뭅니다. 사실, 시장이 어디로 갈지 예측하는 것은 매우 어렵습니다. 수백만 명의 트레이더가 시장에 대해 자신만의 의견을 가지고 있으며, 그들 모두는 가격에 영향을 미치는 서로 다른 견해를 가지고 있습니다.

그러나 시장이 어디로 갈지 예측하지 않고도 이러한 유형의 거래를 포착하는 것은 여전히 가능합니다. 어떻게 해야 할까요? 항상 시장에 존재함으로써.

하지만 이것이 쓰레기라고 생각할 수도 있습니다. 시장이 어디로 가는지 먼저 평가하지 않고 시장에 머무르는 것은 미친 짓입니다. 음, 우리는 추세를 나타내는 다른 차트를 사용할 것입니다.

렌코 차트

렌코(renko)라는 단어는 벽돌을 의미하는 일본어에서 유래되었습니다. 잠시 후에 이 차트에 왜 그런 이름이 붙었는지 이해하게 될 것입니다.

렌코 차트(Renko Chart)는 수학 공식을 기반으로 한 차트로, 주요 관심사는 가격입니다. 일반 캔들스틱과 달리 시간은 고려하지 않고 가격만 고려합니다. 공식에 따라 가격을 측정하고 가격이 일정 금액만큼 오를 때마다 렌코 상자나 벽돌이 생성됩니다.

이것이 렌코 차트의 모습입니다.

가격이 특정 핍만큼 하락하면 블록은 빨간색으로 표시되고, 가격이 특정 핍만큼 상승하면 상자는 파란색으로 표시됩니다. 가격 변동이 얼마나 명확하게 정의되어 있는지 확인하십시오.

입증된 장점을 모두 갖춘 일반 촛대에도 단점이 있습니다. 촛대는 시간을 고려하여 그려집니다. 원래는 일일 차트를 염두에 두고 만들어졌습니다. 그러나 오늘날의 기술 발전으로 인해 가격은 심지어 분 단위까지 다양한 시간대에 표시될 수 있습니다. 문제는 거래소와 브로커가 서로 다른 시간대에 기반을 두고 있다는 것입니다. 4시간 차트에 보이는 캔들 패턴은 캔들의 기반이 되는 시간대가 다르기 때문에 다른 브로커의 캔들과 동일하지 않을 수 있습니다. 또한 캔들이 닫힌 후 단 몇 분만에 가격 변동이 발생할 수도 있습니다. 이는 관련 가격 변동을 포함하지 않는 양초를 생성합니다. 거래자가 거래 결정의 기초가 되는 양초입니다.

일반 촛대 차트와 달리 렌코 차트는 가격에만 초점을 맞춰 이러한 모든 뉘앙스를 제거합니다.

렌코 차트에서 추세가 얼마나 명확하게 정의되어 있는지 확인하세요.

그렇다면 이러한 추세를 어떻게 현금화할 수 있을까요?

매수 설정 – 진입, 손절매 및 청산

이 전략은 Renko 차트를 기반으로 확인된 가격 모멘텀을 기반으로 합니다. 이 확인된 모멘텀은 가격이 같은 방향으로 가는 세 번째 연속 상자를 기반으로 합니다. 가격이 세 번째 상자에 표시되자마자 우리는 거래에 들어가야 합니다. 이를 위해 우리는 거래에 진입하기 위한 진입 중지 명령을 내릴 것입니다.

참가 주문 구매: 보류 중인 구매 중지 주문은 이전 상자를 기반으로 세 번째 상자가 표시되는 위치 위에 배치되어야 합니다.

손실 중지 정지 손실은 상자 색상이 변경된 입력 상자 아래 세 개의 상자에 배치되어야 합니다.

추적 정지 손실: 손절매는 이익이 중단될 때까지 박스를 기준으로 한 현재 가격에서 동일한 거리만큼 추적되어야 합니다.

이 거래는 104핍을 얻었고 정지 손실 위험은 15핍에 불과했습니다. 이는 거의 1:7의 위험 보상 비율입니다. 가격이 추세 사이에 빨간색 상자를 표시한 세 가지 사례가 있었습니다. 이는 되돌림을 나타냅니다. 그러나 우리의 손절매가 현재 박스보다 세 박스 아래에 있었기 때문에 거래가 조기에 중단되지는 않았습니다.

매도 설정 – 진입, 손절매 및 청산

판매 진입 주문: 보류 중인 판매 중지 주문은 이전 상자를 기반으로 세 번째 상자가 표시되는 위치 아래에 배치되어야 합니다.

손실 중지 정지 손실은 상자 색상이 변경된 입력 상자 위에 세 개의 상자를 배치해야 합니다.

추적 정지 손실: 손절매는 이익이 중단될 때까지 박스를 기준으로 한 현재 가격에서 동일한 거리만큼 추적되어야 합니다.

이 거래는 188핍을 얻었지만 정지 손실 위험은 15핍에 불과했습니다. 이는 1:12.5의 위험 보상 비율이었을 것입니다. 다시 말하지만, 하락 추세 사이에 여러 차례 되돌림이 발생했지만 거래가 중단된 것은 하락 추세 후반이 되어서였습니다.

결론

이 전략의 강점은 약점이기도 합니다. 렌코 차트는 시간을 고려하지 않는다고 앞서 언급했습니다. 그렇기 때문에 트레이더가 무슨 일이 일어났는지 확인하기 위해 차트로 돌아와야 하는 정해진 시간이 없습니다. 상자는 플롯 기준이 충족될 때마다 플롯됩니다. 또한 상자는 수학 공식을 사용하여 표시되므로 상자가 표시되는 수준은 가격이 이동함에 따라 이동합니다. 가격이 동적이기 때문에 상자도 동적이 됩니다.

이 두 가지 장애로 인해 이 전략에서 고려해야 할 주요 사항은 대기 중인 진입 주문 및 손절매를 적극적으로 관리하는 것입니다. 차트 앞에 앉아서 기다리는 데 익숙하기 때문에 문제가 되지 않을 것 같은 스캘퍼의 경우. 그러나 스윙 트레이더에게는 이것이 문제가 될 수 있습니다. 스윙 트레이더는 정해진 시간에 차트로 돌아가지만 이 전략을 사용하면 효과가 없을 수도 있습니다. 이 전략을 사용하는 일부 스윙 트레이더는 세 번째 상자가 생성될 때마다 경보가 이메일로 전송되도록 프로그래밍된 경보를 가지고 있었습니다. 그게 효과가 있을 수도 있어요.

이 전략의 또 다른 주의 사항은 상자가 가격 변동에 따라 표시되고 시간을 고려하지 않기 때문에 거의 동시에 여러 상자가 빠르게 표시되는 경우가 있다는 것입니다. 이는 뉴스 스파이크의 경우 종종 발생합니다. 급등 중에 이 전략을 사용하여 이익을 얻을 수 있지만 정지 손실은 수동으로 추적되므로 되돌리거나 반전하는 넓은 급등은 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 차트 앞에 있지 않으면 수동으로 정지 손실을 추적하는 데 몇 분이 걸릴 수 있고 스파이크는 몇 초 만에 발생할 수 있기 때문입니다.

또한 이 전략은 3박스 진출을 기반으로 하기 때문에 6~3박스 범위의 시장에서는 이 전략이 작동하지 않습니다. 그러나 6~XNUMX개 박스 범위에서의 이러한 손실은 처음부터 끝까지 인기 있는 시장에서의 승리로 여전히 상쇄될 수 있습니다. 전략은 전체 추세 움직임을 포착하려고 하기 때문에 위험 보상 비율이 큰 경우가 많습니다.

마지막으로 이 전략의 가장 큰 장점은 일종의 스톱 앤 리버스 전략이라는 점이다. 이는 추적 중지 손실이 시장이 반전될 경우 실행되어야 하는 보류 중인 중지 입력 주문이기도 하기 때문입니다. 이를 통해 트레이더는 반전이든 범위 이탈이든 시장의 모든 큰 움직임을 포착할 수 있습니다.