외환 전략

QQE 크로스 외환 트레이딩 전략

2019년 ２월 17일

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QQE 크로스 외환 트레이딩 전략

거래 전략은 어려울 필요가 없습니다. 때로는 단순한 "if-then" 논리 유형의 전략이 고도로 분석적인 임의 거래보다 더 잘 작동하는 경우도 있습니다. 때로는 설정을 과도하게 분석하는 것이 문제의 원인이 되기도 합니다. 우리는 모든 분석으로 인해 너무 스트레스를 받고 시장이 우리를 상황에 빠뜨리고 결정을 내려야 할 때 마음이 얼어붙습니다. 이를 분석 마비라고 합니다. 반면에 "if-then" 논리를 기반으로 한 거래를 사용하면 규칙에 따라 결정이 이미 이루어졌기 때문에 거래자가 빠르게 결정을 내릴 수 있습니다.

이 전략에서는 하나의 진입 규칙과 하나의 필터만 있는 매우 간단한 전략을 살펴보겠습니다.

QQE 지표

그렇다면 QQE 지표는 무엇입니까? 먼저 QQE(Qualitative Quantitative Estimation)의 약자입니다.

왜 그렇게 이름이 붙여졌는지는 잘 모르겠지만, 이 지표에 대한 내 경험을 바탕으로 볼 때 이 지표는 확실히 품질 신호를 제공하는 것 같습니다. 독립형 지표로서 높은 확률의 신호를 제공하는 몇 안 되는 지표 중 하나입니다.

그러면 어떤 종류의 신호를 제공합니까? 내 경험상 가격 변동을 모방하기 때문에 전환점에 대한 신호를 제공합니다. 눈으로만 보면 RSI(Relative Strength Indicator)처럼 들쭉날쭉하게 움직입니다.

그러나 눈에 띄는 부분은 단기 추세를 결정하는 것입니다. 중간선을 기준으로 확인하면서 가격 차트에 표시되므로 어떻게든 단기 추세를 그림자로 만드는 경향이 있습니다. 어떻게 보면 QQE의 이러한 측면을 MACD와 매우 유사하게 비교할 수 있습니다. 차이점은 MACD가 훨씬 더 부드러운 경향이 있다는 것입니다.

이러한 특성을 고려하면 QQE는 RSI와 MACD의 중간 정도입니다. 이는 RSI와 마찬가지로 가격 차트에서 가격을 표시하는 것과 유사하며 MACD와 마찬가지로 단기 추세를 결정할 수 있습니다.

하지만 이 지표는 높은 품질, 높은 확률의 정보를 제공하지만 여전히 성배는 아닙니다. 이름에서 알 수 있듯이 이는 "예측"이 아닌 "추정"입니다. 따라서 수익성 있는 거래 설정 가능성을 높이려면 몇 가지 좋은 필터를 추가하는 것이 가장 좋습니다.

전략 컨셉

이 전략의 기본 개념은 QQE 지표가 제공하는 단기 추세 신호와 중기 또는 장기 추세의 일치를 기반으로 거래하는 것입니다.

중기 또는 장기 추세의 경우 일반적으로 사용되는 100 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다. 이 이동 평균 매개변수는 거래자들 사이에서 인기가 높기 때문에 많은 거래자들이 거래 방향에 대한 지침으로 이를 참조합니다. 대부분의 시장과 동일한 방향으로 거래함으로써 우리는 수익성 있는 거래를 할 가능성을 높입니다.

가격이 100 EMA를 초과하는 한 우리는 매수 거래만 할 것입니다. 가격이 100 EMA보다 낮으면 매도 거래만 가능합니다.

단기 추세 신호의 경우 이는 중간선인 50을 기준으로 QQE의 위치에 따라 결정됩니다. 그러나 QQE가 50을 초과할 때 모든 매수 거래를 취하는 것은 현명하지 않습니다. 또는 QQE가 50 미만일 때 언제든지 매도할 수 있습니다. 특히 단기 추세가 꽤 오랫동안 지속되어 이미 과도하게 확장되었을 때 가격이 언제 반전될지 알 수 없습니다. 대신 50 EMA를 기준으로 장기 추세 방향으로 QQE가 100을 넘을 때만 거래를 하게 됩니다.

거래 설정 구매

기입

100 EMA(녹색): 가격은 100 EMA 이상이어야 합니다.
QQE가 50을 넘으면 즉시 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 가격 아래의 프랙탈에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

아시다시피 가격은 100 EMA 위에 머물면서 시장이 중장기적인 상승 추세에 있음을 나타냅니다. 그런 다음 평균인 100 EMA로 되돌아가기 시작했습니다. 이 되돌림으로 인해 QQE가 50 아래로 떨어졌습니다. 그런 다음 가격이 100 EMA에 닿았을 때 가격이 반등하여 QQE가 50을 넘어섰습니다. 100 EMA의 반등으로 인해 QQE 50을 넘는 교차가 발생하는 것은 이 전략에서 흔히 발생합니다. . QQE가 50을 넘으면 거래에 들어가고 나머지는 역사가 됩니다. 이 거래 설정 이후에도 이익을 얻을 수 있는 또 다른 설정 몇 개의 양초를 발견하게 될 것입니다. 동일한 반등으로 인해 QQE도 50을 넘었습니다.

판매 거래 설정

기입

100 EMA(녹색): 가격은 100 EMA보다 낮아야 합니다.
QQE가 50 미만이 되는 즉시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 가격 위의 프랙탈에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

다시 말하지만, 이 차트는 거의 동일한 설정을 보여 주지만 이번에는 1시간 단위라는 점만 다릅니다. 동일한 과정이 발생했습니다. 가격이 100 EMA로 되돌아가 QQE가 50 이상으로 상승한 후 가격이 100 EMA에서 반등하자마자 QQE는 50 미만으로 교차하여 단기 추세 재개를 확인했습니다. 이 설정 후에 또 다른 되돌림이 발생했지만 100 EMA에 도달하지 않았으며 여전히 가격이 하락했으며 이익도 반환했을 것입니다.

결론

이 전략은 단기 추세와 장기 추세를 같은 방향으로 맞추는 것입니다. 반전에 대한 정확한 진입이 아니라 두 추세의 편향이 동일한 방향을 가리킬 때 시장에 진입하는 것입니다. 이것이 바로 가격 움직임이나 프랙탈을 기반으로 한 넓은 손절매가 현명한 이유입니다. 이는 가격이 거래 방향으로 밀기 전에 가격이 정체되는 경우 가격이 움직일 수 있는 약간의 흔들림 공간을 허용하기 때문입니다.