외환 전략

과매수-과매도 Confluence 외환 트레이딩 전략

2019년 ２월 1일

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과매수-과매도 Confluence 외환 트레이딩 전략

지표, 가격 움직임, 촛대 패턴 등 개별 거래 기술 도구는 어느 정도 작동합니다. 다른 것보다 더 나은 것. 일부는 그다지 좋지 않아 백테스트를 통해 마이너스 수익을 얻을 수도 있습니다. 개별적으로 정말 좋은 것들은 긍정적인 수익을 낼 수 있지만, 그다지 뛰어나지는 않을 것입니다. 하지만 그것들을 모두 하나로 모으면 정말 좋은 것이 될 수 있습니다.

귀하의 거래 전략을 레시피라고 생각하십시오. 이러한 모든 구성 요소, 표시기, 패턴 등은 걸작의 재료입니다. 각각은 당신이 만드는 것에 다른 맛과 특징을 가져옵니다. 그리고 각 구성 요소를 함께 추가하면 결과는 개별 구성 요소보다 훨씬 더 큰 것이 됩니다. 이것이 바로 전략을 세우는 방법입니다.

그러나 전략을 수립할 때 더 나은 결과를 얻으려면 각 구성 요소가 서로 보완되어야 합니다. 거래 전략의 구성요소는 필터링을 거쳐 서로 일치해야 합니다. 이러한 서로 다른 구성 요소가 일치하는 것을 합류라고 합니다. 이는 여러 구성요소, 지표, 가격 움직임, 촛대 패턴 등이 추세 방향에 동의하는 경우입니다.

이 전략을 통해 우리는 과매수 및 과매도 시장 상황을 캔들스틱 패턴과 함께 식별하는 데 특화된 몇 가지 지표를 결합할 것입니다.

설정: 볼린저 밴드, 스토캐스틱 및 캔들스틱 패턴 합류

볼린저 밴드는 중간 선으로 표시되는 평균과 바깥쪽 밴드로 표시되는 표준 편차를 나타내는 지표입니다. 그 결과 상위 밴드, 중간 선(평균) 및 하위 밴드의 XNUMX개 선을 그리는 표시기가 생성됩니다. 상한 밴드와 하한 밴드가 있는 볼린저 밴드는 과매수 및 과매도 시장 상황을 식별하는 데 탁월한 도구입니다. 기본적으로 가격이 상단 밴드보다 높으면 시장은 과매수 상태입니다. 가격이 하단 밴드 아래에 있으면 시장은 과매도 상태입니다. 과매수 및 과매도 시장 상황을 식별할 수 있는 능력은 시장 반전 거래 전략에 사용되는 경우 보석입니다. 그러나 볼린저 밴드에는 약점이 있습니다. 시장이 반전할 준비가 되었는지는 식별할 수 있지만, 시장이 정확히 언제 반전하기 시작하는지 식별할 수는 없습니다.

실제 반전을 식별하기 위해 스토캐스틱 지표를 사용합니다. 확률론적 지표는 과매수 및 과매도 조건을 식별할 때 사용할 수 있는 훌륭한 도구이기도 합니다. 기본적으로 당신이 가지고 있는 것은 두 개의 선이 서로 교차하는 진동 표시기입니다. 또한 과매수 및 과매도 상태를 식별하기 위해 80과 20 표시에 수평선이 있습니다. 선이 80 위에 있으면 시장은 과매수 상태라고 합니다. 라인이 20 미만이면 시장이 과매도된 것으로 간주됩니다. 하지만 스토캐스틱 자체가 매수 또는 매도 신호를 생성할 수 있다는 장점이 있습니다. 빠른 선이 느린 선을 상향 교차하면 매수 신호가 발생하고, 빠른 선이 느린 선을 하향 교차하면 매도 신호가 발생합니다. 신호는 확률적 지표의 어디에서나 발생할 수 있지만 더 높은 확률 설정의 경우 과매수 또는 과매도 영역의 교차가 일반적으로 더 나은 결과를 낳습니다. 즉, 두 선 모두 80보다 크거나 20보다 작아야 합니다.

반전 신호를 마무리하기 위해 반전 캔들스틱 패턴을 활용하겠습니다. 이는 반전을 의미하는 것으로 통계적으로 입증된 식별 가능한 패턴입니다. 우리는 가장 인기 있는 두 가지 패턴인 핀바(pinbar)와 engulfing 패턴을 사용할 것입니다. 핀바는 작은 몸체 위나 아래에 긴 심지가 있는 촛대 패턴입니다. 반면에 삼켜지는 패턴은 이전 캔들보다 큰 풀바디의 긴 캔들입니다. 이 두 가지는 매우 인기가 있고 쉽게 식별할 수 있기 때문에 더 많은 거래자가 이를 보고 있으며 이 전략의 거래 방향과 동일한 방향으로 거래할 가능성이 높습니다.

이 모든 것이 합쳐져야 합니다. 가격은 외부 볼린저 밴드를 넘어야 하고, 스토캐스틱 지표는 과매수 또는 과매도 영역에서 교차해야 하며, 교차 캔들 또한 반전 캔들 패턴이어야 합니다.

구매 항목:

가격은 볼린저 밴드 하단보다 낮거나 그 아래에서 나와야 합니다.
더 빠른 스토캐스틱 선은 더 느린 스토캐스틱 선 위로 교차해야 합니다.
두 스토캐스틱 라인 모두 과매도 시장 상황을 나타내는 20 미만이어야 합니다.
반전 캔들스틱 패턴을 식별해야 합니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요

손실 중지 진입 캔들의 최저점에서 정지 손실을 설정하세요

이익을 : 이익실현 거리를 손절매 거리의 2배로 설정하세요.

판매 항목:

가격은 볼린저 밴드 상단보다 높거나 위에서 나와야 합니다.
더 빠른 스토캐스틱 선은 더 느린 스토캐스틱 선 아래로 교차해야 합니다.
두 스토캐스틱 라인 모두 과매수 시장 상황을 나타내는 80 이상이어야 합니다.
반전 캔들스틱 패턴을 식별해야 합니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요

손실 중지 진입 캔들의 최고점에 정지 손실을 설정하세요

이익을 : 이익실현 거리를 손절매 거리의 2배로 설정하세요.

결론

이 전략은 반전 지표의 합류에 관한 것입니다. 볼린저 밴드, 스토캐스틱, 캔들스틱 패턴 세 가지가 모두 동일한 방향을 가리키면 반전이 발생할 확률이 크게 높아집니다. 게다가 볼린저 밴드와 스토캐스틱 모두의 과매수 및 과매도 조건을 고려하면 반전이 발생할 가능성이 더 높습니다.

그러나 많은 트레이더들은 세 가지가 모두 라인업될 때까지 기다리면서 쉽게 좌절하거나 조급해할 수 있습니다. 모든 규칙이 아직 충족되지 않았더라도 일부는 거래를 할 수 있습니다.

트레이더가 범할 수 있는 또 다른 오류는 정확히 과매수 또는 과매도 영역이 아닌 영역에서 두 선의 교차가 발생했음에도 불구하고 거래를 하는 것입니다. 두 줄 모두 80보다 크거나 20보다 작아야 합니다.

이 전략에 사용된 것은 핀바와 둘러싸는 패턴뿐이었지만 다른 반전 캔들스틱 패턴도 사용할 수 있습니다. 하지만 이 두 가지는 많은 트레이더가 쉽게 식별할 수 있기 때문에 확률이 더 높습니다. 반전 패턴에 대한 추가 지식이 있으면 확실히 도움이 될 것입니다.