MT5에 대한 확률론적 RSI 및 볼린저 밴드 반전 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 16일

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과매도 및 과매수 시장은 구매자와 판매자 사이의 불균형으로 인해 가격이 급격히 떨어지거나 극단적인 가격 수준까지 상승하는 거래 가능한 금융상품 시장의 조건입니다. 이러한 시장 상황은 평균 반전의 주요 조건입니다. 이는 시장의 균형을 재조정하기 위해 가격이 극단적인 가격 수준에서 반전되는 시나리오입니다.

우리가 논의하려는 전략은 확률론적 RSI 지표와 볼린저 밴드를 사용하여 평균 반전을 체계적으로 거래할 수 있는 방법을 보여줍니다.

확률론적 RSI 표시기

XNUMXD덴탈의 확률론적 RSI 표시기 한 쌍의 오실레이터 선을 사용하여 가격 모멘텀 방향과 과매수 및 과매도 시장 수준을 나타내는 모멘텀 기술 지표입니다. 이 기술 지표는 널리 사용되는 두 가지 오실레이터, 특히 스토캐스틱 오실레이터와 상대 강도 지수(RSI)를 기반으로 합니다.

확률론적 RSI 지표는 상대 강도 지수(Relative Strength Index)를 먼저 계산하는 알고리즘을 사용하며, 이 지수 자체도 널리 사용되며 매우 효과적인 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 또한 트레이더가 시장의 모멘텀이나 추세 방향은 물론 잠재적인 과매도 및 과매수 시장을 식별하는 데에도 사용됩니다.

그런 다음 스토캐스틱 RSI 지표는 기본 RSI 값을 수정된 스토캐스틱 오실레이터 공식에 대한 입력으로 사용합니다. 이 공식은 인기 있는 모멘텀 지표이자 과매도 및 과매도 시장을 식별하는 데에도 사용됩니다.

스토캐스틱 RSI 지표가 RSI에서 파생된 스토캐스틱 오실레이터 라인을 표시한다는 점을 감안할 때, 이 지표가 표시하는 오실레이터 라인은 더 부드러운 오실레이터 라인 쌍을 가지면서 가격 움직임에 매우 반응하는 경향이 있습니다.

이 지표 플롯의 오실레이터 선은 0~100 범위 내에서 진동합니다. 트레이더는 두 선이 겹치는 방식에 따라 시장 모멘텀의 방향을 식별할 수 있습니다. 녹색 선이 빨간색 선 위에 있을 때마다 강세 모멘텀을 나타냅니다. 반대로, 녹색 선이 빨간색 선 아래에 있을 때마다 약세 모멘텀을 나타냅니다.

이 지표에는 해당 범위의 레벨 20과 80에도 마커가 있습니다. 20 미만은 과매도 수준, 80 이상은 과매수 수준으로 간주됩니다. 이 영역에서 발생하는 두 오실레이터 라인 간의 교차는 확률이 높은 평균 반전 신호로 간주됩니다.

볼링 밴드

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 시장 변동성, 추세 방향, 모멘텀 돌파, 과매수 또는 과매도 시장 상황을 식별하는 데 사용할 수 있는 봉투 또는 밴드 유형의 기술 지표입니다. 이는 일반적으로 봉투 가격 조치를 따르는 세 개의 라인 세트를 사용하여 수행됩니다.

볼린저 밴드의 중간선은 단순이동평균(SMA)선으로, 일반적으로 20기간 동안 계산하도록 미리 설정되어 있습니다. 반면에 바깥쪽 선은 표준 편차의 배수를 기준으로 SMA 선 위와 아래로 이동한 가격의 표준 편차입니다. 이는 일반적으로 2 표준편차로 사전 설정됩니다. 그러나 사용자는 지표 설정 내에서 이러한 입력을 수정할 수도 있습니다. 이는 가격 행동을 중심으로 채널과 같은 구조를 나타내는 일련의 선을 생성합니다.

외부 선이 가격의 표준 편차를 기반으로 한다는 점을 감안할 때 일반적으로 밴드는 가격 변동성이 높을 때 확장되고 가격 변동성이 낮을 때마다 축소됩니다. 거래자는 이를 사용하여 시장 확장 및 축소 단계를 식별할 수 있습니다.

거래자는 또한 중간선에 대한 가격 움직임의 위치를 기반으로 추세 방향을 식별할 수도 있습니다. 가격이 중간선 위에 머무를 때마다 시장은 상승 추세에 있고, 가격 움직임이 중간선 아래에 있을 때마다 하락 추세에 있습니다.

트레이더들은 볼린저 밴드 외부에서 마감되는 모멘텀 양초를 기반으로 모멘텀 돌파를 식별할 수도 있습니다. 이는 시장 수축 단계 직후에 발생하는 모멘텀 돌파와 유사합니다.

마지막으로, 볼린저 밴드는 과매도 및 과매수 시장을 식별하는 수단으로도 널리 사용됩니다. 상단선 위의 영역은 과매수로 간주되고, 하단선 아래의 영역은 과매도로 간주됩니다. 거래자는 가격 움직임이 볼린저 밴드 외부 영역에 대한 가격 거부 징후를 보일 때마다 잠재적인 평균 반전 시나리오를 식별할 수 있습니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 스토캐스틱 RSI 지표와 볼린저 밴드에서 나오는 평균 반전 신호의 합류점에서 거래하는 평균 반전 거래 전략입니다.

거래자는 먼저 가격이 볼린저 밴드 외부 영역을 위반하는 시나리오를 관찰해야 합니다. 이는 가격이 과매도 또는 과매수 상태임을 나타내는 첫 번째 징후입니다.

그런 다음 거래자는 확률론적 RSI 지표를 기반으로 과매도 또는 과매수 상태를 확인해야 합니다. 이는 20~80 범위를 벗어나는 오실레이터 라인을 기반으로 식별할 수 있습니다.

과매도 및 과매수 조건이 모두 확인되면 잠재적인 평균 반전의 징후를 기다릴 수 있습니다. 이는 외부 볼린저 밴드 라인 영역에 형성되는 가격 거부 패턴과 20~80 범위 밖에서 형성되는 두 오실레이터 선 사이의 교차가 합류하는 것입니다.

거래 설정 구매

기입

가격 조치는 볼린저 밴드 하단선 아래로 하락해야 합니다.
스토캐스틱 RSI 라인은 20 아래로 떨어져야 합니다.
가격 조치는 하단 선 아래 영역에 대한 가격 거부 신호를 보여야 합니다.
녹색 Stochastic RSI 선은 빨간색 선 위로 교차해야 합니다.
이러한 평균 반전 신호가 합류하는 시점에 매수 주문을 개시합니다.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

다음 논리적 스윙 하이 레벨에서 이익실현 목표를 설정합니다.

판매 거래 설정

기입

가격 움직임은 볼린저 밴드 상단을 돌파해야 합니다.
스토캐스틱 RSI 라인은 80을 넘어야 합니다.
가격 움직임은 상단선 위 영역에 대한 가격 거부 신호를 보여야 합니다.
녹색 Stochastic RSI 선은 빨간색 선 아래로 교차해야 합니다.
이러한 평균 반전 신호가 합류하는 시점에 매도 주문을 개시합니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

다음 논리적 스윙 로우 레벨에서 이익실현 목표를 설정합니다.

결론

이 거래 전략은 가격 조치가 더 높은 고점이나 더 낮은 저점을 추구하는 경향이 있는 가격 변동을 명확하게 정의하는 시장에서 사용될 때 매우 효과적입니다. 두 신호 사이의 합류는 확률이 높은 평균 반전 신호를 포착하는 경향이 있습니다. 거래자가 가격 조치를 사용하여 거래를 수동으로 종료하기로 선택한 경우 가격은 극단적인 반대 가격으로 변동할 수도 있어 더 나은 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 거래자는 이 전략이 어떻게 작동하는지 파악하기 위해 실제 거래 계좌에 구현하기 전에 이 전략을 연습해야 합니다.