MT5를 위한 적응형 Keltner 모멘텀 지속 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 12일

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모멘텀 거래 전략은 많은 노련한 거래자가 사용하는 실행 가능한 거래 전략입니다. 가격은 일반적으로 모멘텀으로 인해 강한 가격 변동 후에 지속됩니다. 이는 많은 모멘텀 트레이더들이 활용하는 트레이딩 기회를 제공합니다. 이 전략은 추세 방향과 일치하는 모멘텀으로 어떻게 거래할 수 있는지 보여줍니다.

적응형 ATR Keltner 채널

적응형 ATR Keltner 채널은 1960년대 Chester Keltner에 의해 처음 소개된 Keltner 채널 지표를 기반으로 하는 기술 지표입니다. 가격 움직임을 따르는 밴드 또는 채널과 같은 구조를 그리는 추세 추종 기술 지표입니다.

Keltner 채널은 널리 사용되는 볼린저 밴드와 매우 유사합니다. 차이점은 Bollinger Bands가 표준 편차를 사용하여 중앙선에서 바깥쪽 선까지의 거리를 결정하는 반면 Keltner 채널은 ATR(Average True Range)의 배수를 사용하여 중앙선에서 바깥쪽 선까지의 거리를 측정한다는 것입니다. .

Keltner 채널에는 일반적으로 사용되는 두 가지 변형이 있습니다. 한 변형은 단순 이동 평균(SMA)을 사용하여 중간선을 결정하고, 다른 변형은 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 중간선을 그립니다. 그러나 Keltner 채널의 이러한 변형은 적응형 단순 이동 평균을 사용하여 중간선을 계산합니다. 여기에는 Perry Kauffman이 KAMA(Kauffman Adaptive Moving Average) 개발에 사용한 효율성 비율의 사용이 포함됩니다.

Keltner 채널의 이 버전은 일반적인 종가 대신 중간선을 계산하기 위해 일반 가격을 사용하도록 사전 설정되어 있습니다. 이는 연한 보라색-빨간색 실선으로 표시됩니다. 외부 선은 어두운 회색 점선으로 그려집니다. 바깥쪽 선의 거리는 중앙선으로부터 ATR의 1x로 미리 설정되어 있습니다. 그러나 이러한 사전 설정은 표시기 설정 내에서 수정될 수 있습니다.

중간선은 이동 평균선이므로 거래자는 이 지표를 추세 방향 지표로 사용할 수 있습니다. 이는 중간선에 대한 가격 움직임의 일반적인 위치와 선의 기울기를 기반으로 합니다.

모멘텀 지표로도 효과적으로 사용될 수 있습니다. 거래자들은 중앙선 주변 영역에서 반등한 후 채널 밖에서 닫히는 강한 모멘텀 양초를 관찰할 수 있습니다.

굉장 발진기

AO(Awesome Oscillator)는 시장 모멘텀의 방향을 객관적으로 측정하고 평가하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 이는 일반적으로 5바 SMA 및 34바 SMA로 사전 설정되는 한 쌍의 단순 이동 평균(SMA) 라인을 사용하여 수행됩니다. 표시기는 5 SMA와 34 SMA 값 사이의 차이를 계산한 다음 결과 값을 사용하여 오실레이터를 만드는 히스토그램 막대를 표시합니다.

추세 및 모멘텀 방향은 막대가 일반적으로 플러스인지 마이너스인지에 따라 표시됩니다. 반면에 추세 강도는 막대 값의 증가 또는 감소로 표시됩니다. 이 버전의 Awesome Oscillator는 녹색 막대를 편리하게 표시하여 막대 값 증가를 나타내고 빨간색 막대를 사용하여 막대 값 감소를 나타냅니다. 양의 녹색 막대는 강세 추세 방향을 나타내고, 양의 빨간색 막대는 약세 추세 방향을 나타냅니다. 반대로, 음의 빨간색 막대는 강화되는 약세 추세 방향을 나타내고, 음의 녹색 막대는 약화되는 약세 추세 방향을 나타냅니다.

거래자들은 종종 막대의 값을 사용하여 추세 방향을 식별하고 추세 방향에 따라 거래를 필터링합니다. 일부 거래자는 추세 방향으로의 거래 진입을 확인하기 위해 막대 색상 변경을 사용하기도 합니다. 오실레이터로서 AO는 확률이 높은 추세 반전 표시인 발산을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 Awesome Oscillator와 Adaptive ATR Keltner 채널 지표의 합류점을 기반으로 한 모멘텀 신호를 기반으로 거래하는 추세 지속 전략입니다.

Awesome Oscillator는 주로 추세 방향을 식별하는 데 사용됩니다. 이는 AO가 일반적으로 양수 막대를 표시하는지, 음수 막대를 표시하는지에 따라 결정됩니다. 그런 다음 트레이더는 AO가 지시하는 추세 방향으로만 거래를 분리해야 합니다.

추세 방향을 확인한 후 거래자는 적응형 ATR Keltner 채널 표시기를 사용하여 중간선을 향한 얕은 하락을 식별할 수 있습니다. 그런 다음 가격 조치는 중간선에서 튀어 나와 적응형 ATR Keltner 채널 외부에서 마감되는 모멘텀 캔들을 형성해야 합니다. 그런 다음 거래자는 이 모멘텀 신호를 거래 진입 신호로 사용할 수 있습니다.

거래 설정 구매

기입

Awesome Oscillator 막대는 일반적으로 양수여야 합니다.
가격 조치는 적응형 ATR Keltner 채널 표시기의 중간선을 향해 뒤로 물러나야 합니다.
가격 조치가 중간선 영역에서 가격 거부 신호를 보이고 적응형 ATR Keltner 채널의 상단선 위에서 강세 모멘텀 캔들이 닫히면 즉시 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

강세 모멘텀 캔들 아래에 정지 손실을 설정합니다.

출구

이익 실현 목표를 스톱 손실 크기의 2배(핍 단위)로 설정하고 가격이 목표에 도달하도록 하십시오.

판매 거래 설정

기입

Awesome Oscillator 막대는 일반적으로 음수여야 합니다.
가격 조치는 적응형 ATR Keltner 채널 표시기의 중간선을 향해 뒤로 물러나야 합니다.
가격 조치가 중간선 영역에서 가격 거부 신호를 보이고 적응형 ATR Keltner 채널의 하단선 아래에서 약세 모멘텀 캔들이 닫히면 즉시 매도 주문을 시작하세요.

손실을 중지

약세 모멘텀 캔들 위에 정지 손실을 설정합니다.

출구

이익 실현 목표를 스톱 손실 크기의 2배(핍 단위)로 설정하고 가격이 목표에 도달하도록 하십시오.

결론

이 거래 전략은 거래자가 사용할 수 있는 실행 가능한 모멘텀 거래 전략입니다. 이를 통해 거래자는 사용된 규칙 세트에 따라 실행 가능하지 않은 거래를 객관적으로 필터링할 수 있습니다. 그러나 후속 가격 변동이 목표에 도달할 만큼 강하지 않은 상황도 있습니다. 추세가 끝날 때 거래 기회가 형성되는 상황도 있는데, 이는 거래자가 피해야 합니다. 거래자는 유효한 거래를 할지 여부를 결정할 때 건전한 판단을 내려야 합니다.