MT5를 위한 프리미어 확률적 평균 반전 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 18일

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추세를 따르는 전략을 거래하는 것이 더 쉽다고 생각하기 때문에 대부분의 신규 트레이더는 범위 설정 시장을 일반적으로 간과합니다. 그러나 범위 지정 시장은 상당히 일관된 수익과 함께 상당한 수익을 제공할 수 있는 실행 가능한 거래 기회를 많이 제공합니다. 이 전략은 프리미어 스토캐스틱 오실레이터와 Keltner 채널을 사용하여 식별 가능한 거래 범위 내에서 평균 반전 설정을 거래하는 체계적인 방법을 보여줍니다.

프리미어 스토캐스틱 오실레이터

프리미어 스토캐스틱 오실레이터(PSO)는 Lee Leibfarth가 Technical Analysis of Stocks and Commodities 저널 2008년 XNUMX월호에서 처음 소개했습니다. 이는 Stochastic Oscillator의 장점을 활용하고 개선하여 반응성과 신뢰성을 높이기 위해 개발되었습니다. 따라서 Stochastic Oscillator를 기반으로 한 모멘텀 기술 지표입니다.

PSO 지표는 스토캐스틱 오실레이터와 비교할 때 눈에 띄는 차이점이 있습니다. 범위가 0~100인 기존 스토캐스틱 오실레이터와 달리 PSO 표시기는 -1.00~1.00의 수정된 정규화 범위를 갖습니다. 이로 인해 PSO는 중립 값을 XNUMX으로 등록하며, 이는 이론적으로 최근 단기 가격 변동에 더 나은 민감도를 허용해야 합니다.

PSO는 또한 DEMA(이중 지수 이동 평균)를 사용하여 계산되어 가격 조치에 대한 보다 부드러운 진동을 생성합니다. 이는 다른 오실레이터에 비해 더 신뢰할 수 있는 경향이 있는 모멘텀 지표를 생성합니다. 이 두 가지 기능을 통해 PSO 표시기는 감도와 신뢰성 사이에서 신호의 균형을 맞출 수 있습니다.

PSO 표시기는 +/-1.00, +/-1.00 및 0.9 수준의 마커를 사용하여 -0.2과 0 범위 내에서 진동하는 히스토그램 막대를 표시합니다. 값이 0~0.9 범위일 때마다 녹색 막대를 표시하고, 다음과 같은 경우 적갈색 막대를 표시합니다. 값의 범위는 0에서 -0.9입니다. 막대 값이 -0.9 ~ 0.9 범위를 초과할 때마다 색상이 변경됩니다. 값이 0.9를 초과할 때마다 라임 막대를 표시하고 값이 -0.9 미만으로 떨어질 때마다 빨간색 막대를 표시합니다.

거래자는 이 지표를 막대 색상을 기반으로 한 모멘텀 방향 지표로 사용할 수 있습니다. 녹색 막대는 강세 모멘텀을 나타내고 적갈색 막대는 약세 모멘텀을 나타냅니다.

과매도 및 과매수 지표로도 사용할 수 있습니다. 라임 막대는 과매수 시장을 나타내고 빨간색 막대는 과매도 시장을 나타냅니다. 두 시나리오 모두 평균 반전의 주요 조건입니다.

켈트 너 채널

Keltner 채널 지표는 1960년대 Chester Keltner가 개발한 기술 지표를 따르는 변동성 기반 추세입니다. 이는 단순 이동 평균(SMA)과 평균 실제 범위(ATR)를 사용하여 거래자에게 추세 방향, 시장 변동성 및 시장의 정상 범위에 대한 그림을 제공하는 간단한 기술 지표입니다.

이 표시기는 세 개의 선을 표시합니다. 메인 라인은 이동 평균 라인으로, 일반적으로 20바 단순 이동 평균 라인으로 미리 설정되어 있습니다. 그러나 사용자는 계산에 사용되는 막대 수를 수정하고 SMA 선 대신 지수 이동 평균(EMA)을 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 그런 다음 표시기는 ATR과 사전 설정된 범위 승수(일반적으로 2로 설정됨)의 곱을 계산합니다. 그런 다음 결과 값은 중간 선과 외부 선 사이의 거리로 사용됩니다. 단순히 이동평균선에 값을 더해 위쪽 선을 그리고 이동평균선에서 값을 빼서 아래쪽 선을 그립니다. 이 세 줄은 일반적으로 가격 조치를 포괄하는 채널과 같은 구조를 만듭니다.

거래자는 이 지표를 추세 방향 지표로 사용할 수 있습니다. 가격 움직임이 일반적으로 중간선 위에 있을 때마다 시장은 상승 추세에 있는 것으로 간주되고, 가격 움직임이 일반적으로 중간선 아래에 있을 때마다 하락 추세에 있는 것으로 간주됩니다.

바깥쪽 선은 정상 범위의 임계값으로 사용될 수도 있습니다. 가격이 상단선을 돌파하는 것은 과매수 시장을 나타내고, 가격이 하단선 아래로 떨어지는 것은 과매도 시장을 나타냅니다.

Keltner 채널의 이 버전은 또한 운동량의 방향을 나타내기 위해 색상을 변경하는 중간선을 표시합니다. 선이 위로 기울어질 때마다 짙은 하늘색 선을 그리고 선이 아래로 기울어질 때마다 연한 보라색-빨간색 선을 그립니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 범위 조정 시장에서 가장 잘 사용되는 평균 반전 거래 전략입니다. 프리미어 스토캐스틱 오실레이터와 Keltner 채널을 사용하여 과매도 및 과매수 표시의 합류점을 식별합니다.

첫째, 트레이더는 스윙 고점과 스윙 저점을 기반으로 지지와 저항 수준을 식별해야 합니다. 가격이 이 수준에 도달하면 거래자는 가격 조치가 어떻게 반응하는지 관찰하고 PSO 및 Keltner 채널에서 시장이 과매도 또는 과매수 상태인지 확인할 수 있습니다. 이는 PSO의 -/+0.90 범위를 벗어난 위반과 Keltner 채널 외부의 위반입니다. 그런 다음 가격 조치가 반전됨에 따라 PSO 바의 색상이 변하는 것을 기반으로 진입 신호가 확인됩니다.

거래 설정 구매

기입

스윙 최저점을 기준으로 지지 수준을 식별합니다.
가격 조치는 지원 수준에 닿아야 합니다.
가격 조치는 Keltner 채널의 하단선 아래로 떨어져야 합니다.
PSO 막대가 빨간색으로 바뀌어야 합니다.
PSO 바가 적갈색으로 되돌아가는 즉시 구매 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

거래 진입점 위의 저항선에 이익실현 목표를 설정하세요.

판매 거래 설정

기입

스윙 최고점을 기준으로 저항 수준을 식별합니다.
가격 조치는 저항 수준에 닿아야 합니다.
가격 조치는 Keltner 채널의 상단 선을 넘어야 합니다.
PSO 막대가 석회로 바뀌어야 합니다.
PSO 바가 녹색으로 돌아가자마자 매도 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

거래 항목 아래의 지지점에서 이익실현 목표를 설정하십시오.

결론

이 거래 전략은 탁월한 평균 반전 거래 전략입니다. 그러나 다양한 시장에서 일반적으로 볼 수 있는 명확한 지지 및 저항 수준이 있는 시장에서 가장 잘 사용됩니다. 거래자는 올바른 시장 상황에서 사용될 때 상당히 괜찮은 결과를 얻을 수 있는 이 거래 전략을 사용할 수 있습니다. 그러나 불규칙한 시장 변동으로 인해 변동성이 너무 큰 시장에서는 사용해서는 안됩니다.