모멘텀 팝 스캘핑 외환 트레이딩 전략

2019 년 1 월 12 일

765

모멘텀 팝 스캘핑 외환 트레이딩 전략

모멘텀 거래는 가장 쉬운 거래 유형 중 하나입니다. 그러나 그것은 아마도 가장 위험한 일이기도 하다.

트레이더가 모멘텀 캔들을 쉽게 식별하고 거래할 수 있다는 점에서 쉽습니다. 이 개념은 기본적으로 모멘텀 캔들을 발견한 후 다음 캔들에서 지속을 타는 것입니다.

그러나 필터링되지 않은 모멘텀 거래는 매우 위험합니다. 모멘텀 양초 거래는 가격을 쫓는 위험을 감수하는 것을 의미할 수도 있기 때문입니다. 외환 시장은 모멘텀 트레이더가 최고점에 매수하거나 최저점에 매도하게 만드는 휩소로 매우 악명이 높습니다.

모멘텀 거래는 매우 위험하지만 거래 확률을 약간 높이는 방법이 있습니다. 이는 시장이 어떻게 행동하는지와 모멘텀 캔들이 시장의 전반적인 행동에 어떻게 참여하는지 이해함으로써 가능합니다.

시장은 혼란스러운 방식으로 순환하지만 이러한 혼란 속에서도 특정 반복 패턴이 발생합니다. 그 중 하나는 시장이 수축과 확장에 따라 움직이는 방식입니다. 수축은 가격이 좁은 범위 내에서 다소 소심하게 움직이는 시장의 단계입니다. 이는 여러 양초에 대해 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 수축 단계는 지속되지 않습니다. “폭풍우 이후의 고요함”이라는 말을 들어보셨나요? 여기서는 그 반대가 사실입니다. 시장은 “고요함 뒤에 폭풍”이 몰아치는 것 같습니다. 수축 단계에서 소심한 가격 변동 직후에는 일반적으로 급격한 가격 상승이 발생합니다. 이를 확장 단계라고 합니다. 이러한 확장 단계는 여러 방식으로 발생할 수 있습니다. 이는 많은 추세 시장의 시작에서 관찰될 수 있는 강도의 점진적인 증가일 수도 있고, 확장 단계의 시작을 알리는 갑작스러운 팝일 수도 있습니다. 이러한 갑작스러운 팝을 모멘텀 캔들이라고 합니다. 이전 캔들보다 크기가 두 배 이상 작아지는 풀바디 대형 캔들입니다. 이는 더 높은 확률의 거래 기회를 의미합니다.

설정: 모멘텀 팝 스캘핑 전략

이 전략을 통해 우리는 모멘텀 캔들을 최대한 걸러내려고 노력할 것입니다. 이러한 이유로 우리는 여러 지표를 사용할 것입니다. 먼저 5주기 단순이동평균(SMA)을 살펴보겠습니다. 이는 거래 방향 표시기이자 모멘텀 캔들 크기에 대한 필터 역할을 합니다. 또 다른 매우 중요한 지표는 ATR(Average True Range)입니다. 이것은 우리가 허용하는 양초 크기를 측정하는 기준이 될 것입니다.

두 지표를 동시에 사용하려면 모멘텀 양초 종가와 5 SMA의 가격 거리를 계산해야 합니다. 핍 단위의 이 거리는 현재 ATR의 1배보다 커야 합니다. 그렇다면 5 SMA가 가리키는 방향으로 향하는 모멘텀은 충분히 강한 것으로 간주됩니다.

또 다른 필터는 모멘텀 캔들이 이전 캔들의 크기보다 두 배 이상 커야 한다는 것입니다. 캔들스틱 패턴 트레이더는 이것을 에워싸는 패턴으로 간주할 수 있습니다.

좋은 측정을 위해 상대 강도 지표를 사용하여 거래 방향을 표시할 것입니다. RSI가 50보다 높으면 방향은 상승해야 하고, 50 미만이면 하락해야 합니다.

그러나 물론 이러한 모든 규칙은 맥락이 없으면 아무 의미가 없습니다. 우리는 이러한 모든 일이 수축 단계 직후에 발생해야 함을 확인해야 합니다. 우리가 찾고 있는 것은 수축 단계에서 튀어나오는 모멘텀 캔들입니다.

기간: 5분 차트

구매 항목:

RSI는 50 이상이어야 합니다.
가격은 5 SMA 이상이어야 합니다.
가격의 거리와 5 SMA는 ATR의 1배 이상이어야 합니다.
모멘텀 캔들은 이전 캔들 크기의 2배 이상이어야 합니다.
모멘텀 캔들 이전에 수축 단계를 식별할 수 있어야 합니다.
캔들 마감 시 매수 시장 주문 입력

손실 중지 진입가보다 낮은 ATR의 1배로 손실 정지를 설정하세요.

이익을 : 진입가보다 높은 ATR의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

판매 항목:

RSI는 50 미만이어야 합니다.
가격은 5 SMA 미만이어야 합니다.
가격의 거리와 5 SMA는 ATR의 1배 이상이어야 합니다.
모멘텀 캔들은 이전 캔들 크기의 2배 이상이어야 합니다.
모멘텀 캔들 이전에 수축 단계를 식별할 수 있어야 합니다.
캔들 마감 시 매도 시장 주문 입력

손실 중지 진입가보다 높은 ATR의 1배로 손실 정지를 설정하세요.

이익을 : 진입가보다 낮은 ATR의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

결론

아시다시피 두 예 모두 수축 유형입니다. 첫 번째 예는 가격이 오르락내리락하는 좁은 범위입니다. 두 번째 예는 가격이 위와 아래의 가격 수준을 거부하는 회전하는 상단 구조의 예입니다. 이는 시장 우유부단함을 나타냅니다. 수축 단계를 이해하는 것이 이 전략의 핵심입니다.

하나의 모멘텀 캔들 신호를 갖는 대부분의 모멘텀 기반 전략과 마찬가지로 이 전략은 매우 위험합니다. 실제로 수축의 맥락을 제거하면 이 전략은 아마도 높은 확률을 갖지 못할 것입니다. 시장의 수축 및 확장 단계에 대한 이해를 바탕으로 성공적인 거래 가능성을 높입니다.

또한 ATR을 정지 손실 및 이익실현으로 사용함으로써 우리는 이것이 모멘텀 캔들이므로 가격이 일반적인 캔들 크기보다 더 많이 진입 시 반전되면 모멘텀 캔들이 실패한 것임을 논리적으로 스스로에게 말하고 있습니다. 또한 모멘텀 캔들이므로 평소 캔들 크기의 2배 이상 모멘텀이 지속되어야 한다고 합리화하고 있습니다. 이를 통해 보상-위험 비율을 1:XNUMX로 고정할 수 있습니다.

우리가 시장의 맥락을 이해하고 이를 시장 수축으로 식별할 수 있는 한, 이 전략은 높은 확률의 거래를 생성할 수 있습니다.