외환 전략

모멘텀 발산 외환 데이 외환 트레이딩 전략

2020 년 1 월 3 일

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모멘텀 발산 외환 데이 외환 트레이딩 전략

반전 거래는 아마도 가장 어려운 유형의 전략 중 하나일 것입니다. 가격이 반전되는 시기를 가늠하는 것은 매우 어렵습니다. 어떤 사람들은 이를 떨어지는 칼을 잡는 것에 비유합니다. 그러나 반전을 빵과 버터로 거래하는 거래자가 있습니다. 가격이 언제 반전될지 예측하고 적시에 거래에 들어갈 수 있었던 방법이 궁금합니다. 그렇게 하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

반전 표시로서의 다이버전스

반전 가능성을 예측하는 방법 중 하나는 다이버전스를 거래하는 것입니다. 그런데 다이버전스란 무엇인가? 다이버전스는 단순히 가격 움직임과 진동 지표의 움직임 사이의 불일치입니다. 가격이 차트에서 위아래로 움직이면서 최고점과 최저점을 형성합니다. 이러한 최고점과 최저점은 일반적으로 가격 조치 거래자 사이에서 스윙 최고점과 스윙 최저점으로 알려져 있습니다. 이러한 스윙 고점과 스윙 저점은 이전 스윙 포인트와 관련된 위치에 따라 더 높은 고점, 더 높은 저점 또는 더 낮은 고점 및 더 낮은 저점으로 평가됩니다. 가격이 스윙 고점과 스윙 저점을 형성하는 차트를 따라 이동함에 따라 진동 지표도 일반적으로 가격의 움직임을 추적하고 자체 창에서 자체 최고점과 최저점을 형성합니다. 그러나 지표와 가격이 서로 일치하지 않는 경우가 있습니다. 때때로 가격은 더 높은 고점을 형성하지만 변동 지표는 더 낮은 고점을 형성하거나, 가격은 더 낮은 저점을 형성하지만 변동 지표는 더 높은 저점을 형성합니다. 이러한 불일치를 우리는 차이라고 부릅니다.

다양한 형태의 차이가 있습니다. 아래에는 차이가 어떻게 나타나는지 보여주는 치트 시트가 있습니다.

거래 전략 개념

이 전략은 기본적으로 모멘텀 지표를 사용한 발산 개념을 중심으로 진행됩니다. 모멘텀 지표는 무한한 진동 지표 유형입니다. 이는 진동을 제한하는 고정된 범위가 없음을 의미합니다. 원하는 만큼 중간점에서 멀어질 수 있습니다. 이로 인해 범위의 제한 없이 가격 변동을 자유롭게 추적할 수 있기 때문에 다이버전스가 자주 발생하지 않는 경향이 있습니다. 따라서 발산이 발생하면 확률이 더 높아지는 경향이 있습니다.

사용된 모멘텀 지표 설정은 낮은 시간대, 특히 5분~15분 차트에 더 적합한 것으로 보입니다. MT5 플랫폼이라면 10분 차트도 딱 맞는 것 같습니다. 이렇게 말하면 이것은 단기적인 반전을 잡으려고 노력하는 일일 거래 전략이 될 것입니다.

위의 유형의 발산은 모두 작동하는 것 같습니다. 그러나 숨겨진 다이버전스는 일반적으로 더 긴 추세와 일치하기 때문에 확률이 더 높은 것으로 보입니다.

표시

기세
- 기간 : 6

통화쌍: 주요 통화쌍 및 변동성이 충분한 통화쌍

거래 세션: 도쿄, 런던, 뉴욕

기간: 5분, 10분(MT5) 및 15분 차트만 해당

매수(장기) 거래 설정

기입

모멘텀 지표는 중간점(100) 아래에 있어야 합니다.
강세 다이버전스가 관찰되어야 합니다
선택사항: 강세 반전 캔들스틱 패턴이 확인을 추가할 수 있음
위 규칙이 합쳐지면 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

스윙보다 몇 핍 아래에 정지 손실을 낮게 설정합니다(너무 빡빡하지 않음).
선택사항: 평균 실제 범위(ATR)의 배수를 스윙 로우 아래의 쿠션으로 사용

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

매도(공매도) 거래 설정

기입

모멘텀 지표는 중간점(100) 위에 있어야 합니다.
약세 다이버전스를 관찰해야 합니다.
선택사항: 약세 반전 캔들스틱 패턴이 확인을 추가할 수 있음
위 규칙이 합쳐지면 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

스윙 하이보다 몇 핍 위에 정지 손실을 설정합니다(너무 빡빡하지 않음).
선택 사항: 평균 실제 범위(ATR)의 배수를 스윙 하이 위의 쿠션으로 사용

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

결론

이 전략의 핵심은 단기적인 가격 반전입니다. 이는 반전의 반응이 매우 빨라 조기에 거래에 진입할 수 있기 때문에 특히 짧은 기간의 모멘텀 지표에 매우 적합합니다.

그러나 이러한 반응성과 반전 전략의 형태로 거래하고 있기 때문에 가격은 반전하기 전에 진입점을 초과하는 경향이 있습니다. 이것이 바로 이 전략을 사용할 때 정지 손실을 너무 많이 강화해서는 안 되는 이유입니다. 이렇게 하면 가격이 반전되기 전에 진입점을 약간 초과할 경우 가격이 약간 흔들릴 수 있습니다.

또한 우리는 고정된 2:1 보상-위험 비율을 사용하고 있습니다. 발생할 수 있는 손실을 보상하기 위한 것입니다. 그러나 때로는 가격이 우리의 이익실현 목표 가격보다 훨씬 높은 수준으로 유지되는 것을 볼 수도 있습니다. 원하는 경우 다양한 종료 방법을 사용할 수 있습니다. 이익실현 목표의 일부를 취하고 나머지 포지션에 대한 손절매를 추적하거나 추적 손절매를 완전히 기반으로 하는 청산을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 추세가 시작되는 승리하는 거래에서 가능한 한 많은 핍을 짜낼 수 있습니다. 그러나 이것의 단점은 일부 손실을 보상해야 하는 고수익 승리 거래를 모두 포착하지 못할 수도 있다는 것입니다.