기계식 데이 트레이드 외환 트레이딩 전략

2018 년 12 월 27 일

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기계식 데이 트레이드 외환 트레이딩 전략

거래에서는 높은 확률의 거래 설정(방향 및 진입)을 갖기 위해 결정해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 그러나 이 두 가지만 결정하면 되지만, 바로 이 두 가지가 거래를 어렵게 만듭니다. 왜냐하면 이 둘 중 하나만 맞다고 해서 문제가 해결되지는 않기 때문입니다. 둘 다 맞아야 할 것입니다. 그렇지 않다면, 당신은 우연의 변덕에 빠지게 될 것입니다. 하지만 이 두 가지를 정확히 파악하면 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 이 기술은 다른 사람들이 가지고 있지 않은 훌륭한 거래자들이 가지고 있는 것입니다.

하지만 우리는 이것을 어떻게 바로잡을 수 있을까요? 하나씩 다루어 보겠습니다.

첫째, 방향. 방향을 결정하는 두 가지 주요 거래 전략 범주, 즉 모멘텀 또는 평균 반전이 있습니다. 모멘텀은 이전에 시장이 유지했던 방향으로 거래하는 것을 말하며, 나에게는 이것이 추세와 동의어입니다. 따라서 모멘텀을 추세 트레이딩이라고 부를 수도 있습니다. 반면, 평균 반전 거래는 가격이 항상 평균 가격으로 돌아올 것이라는 믿음을 갖고 현재 추세에 반대하여 거래하는 것을 의미하므로 이를 평균 반전이라고 합니다. 이제 둘 사이에서 추세에 따른 거래가 훨씬 쉬워진 것 같습니다. 이는 현재 시장 심리에 반하여 거래하지 않고 지지선과 저항선과 같은 더 적은 장애물을 두고 거래할 것이기 때문입니다. 따라서 이번 글에서는 추세에 맞춰 거래하는 방법을 알아보겠습니다.

트레이더들은 추세 방향을 결정하기 위해 기술 지표나 가격 조치를 사용하는 경우가 많습니다. 둘 다 배워두면 정말 좋을 것 같아요. 그러나 이 전략은 기계적인 것을 목표로 하고 있으므로 기술 지표를 사용하여 추세를 결정하며 이것이 포물선형 SAR 또는 SAR이 됩니다. 이를 통해 지표를 기반으로 거래 방향을 정량적으로 결정할 수 있습니다.

이제 높은 확률의 거래를 결정하는 두 번째 요소인 진입에 대해 살펴보겠습니다. 거래 전략에 따른 모멘텀이나 추세로 인해 트레이더는 고점을 매수하거나 저점에 매도하게 될 수 있습니다. 모멘텀 트레이더들은 가격을 쫓는 것으로 악명이 높기 때문입니다. 수익을 내고 싶다면 이 방법은 절대 좋은 방법이 아닙니다. 하지만 가격을 쫓지 않고 추세에 맞춰 매매할 수 있는 방법이 있습니다. 이는 가격이 유리한 가격 수준으로 되돌아가기를 기다려 추세에 맞는 새로운 가격 추력이 시작되는 시점에 진입할 수 있기를 기다리는 것입니다. 이를 가능한 한 기계적으로 만들기 위해 두 개의 이동 평균을 사용하여 되돌림 영역이나 동적 지지 또는 저항 영역을 결정합니다. 우리가 찾고 있는 것은 가격이 두 이동 평균 사이에 진입하고 마감되는 것입니다. 이는 되돌림을 의미합니다. 그런 다음 가격이 두 이동 평균을 벗어나 다시 마감될 때까지 기다립니다. 이는 추세의 재개를 의미합니다.

설정: 기계 데이 트레이드 전략

이 일일 거래 전략은 5분 차트에 설정됩니다. 일부 트레이더는 이 기간을 스캘핑 기간으로 생각하지만, 이 기간에 거래를 유지하는 기간이 길기 때문에 저는 이를 당일 거래로 봅니다.

무역 방향을 결정하기 위해 SAR을 사용합니다. 가격이 SAR보다 높으면 매수 거래를 찾아야 합니다. 가격이 그보다 낮으면 판매를 고려하고 있습니다.

두 이동 평균은 5(녹색)와 15(갈색) 지수 이동 평균입니다. 이는 필터 역할과 지원 및 저항의 동적 영역 역할을 할 것입니다. 상승 추세에서는 5 EMA가 15 EMA 위에 있어야 하고, 하락 추세에서는 5 EMA가 15 EMA 아래에 있어야 합니다. 그런 다음 두 EMA 사이의 종가를 찾은 다음 추세 방향으로 다시 닫습니다.

구매 항목:

가격은 SAR보다 높아야 합니다.
5 EMA(녹색)는 15 EMA(갈색)보다 높아야 합니다.
5와 15 EMA 사이에서 가격이 마감될 때까지 기다립니다.
그런 다음 가격이 5 EMA 위로 다시 마감될 때까지 기다립니다.
캔들 마감 시 매수 시장 주문 입력

손실 중지 캔들 저점에 정지 손실을 설정하세요

이익을 : 손절매 위험의 1배로 테이크프로핏을 설정하세요.

판매 항목:

가격은 SAR보다 낮아야 합니다.
5 EMA(녹색)는 15 EMA(갈색)보다 낮아야 합니다.
5와 15 EMA 사이에서 가격이 마감될 때까지 기다립니다.
그런 다음 가격이 5 EMA 아래로 다시 마감될 때까지 기다립니다.
캔들 마감 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 캔들 최고점에 정지 손실 설정

이익을 : 손절매 위험의 1배로 테이크프로핏을 설정하세요.

결론

이 간단한 기계적 전략은 높은 확률의 거래로 이어지는 두 가지 요소, 즉 SAR에 의해 결정되는 방향과 EMA의 되돌림 및 지속 신호에 의해 결정되는 진입을 다룹니다. 이 두 가지를 결정함으로써 우리는 더 높은 확률의 거래를 산출하는 기계적 거래 전략을 얻습니다. 그러나 이 방법 외에도 추세 방향과 진입을 결정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

이 전략은 1:1의 고정된 보상-위험 비율을 갖습니다. 그러나 아직 수수료와 스프레드를 다루지 않았기 때문에 이는 여전히 부정적인 보상 위험 비율입니다. 원하는대로 조정할 수 있는 영역입니다. 그러나 이는 더 높은 승패율을 산출하기 위한 보수적인 목표에 가깝습니다.