평균 회귀 101 스캘핑 외환 트레이딩 전략

2018 년 12 월 19 일

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평균 회귀 101 스캘핑

트레이딩에서 나는 전략을 모멘텀 트레이딩과 평균 회귀라는 두 가지 주요 범주로 분류합니다. 대부분의 경우 나는 거래 모멘텀 전략을 선호합니다. 추세에 반대하기보다는 추세에 맞춰 거래하는 것을 선호하기 때문입니다. 그러나 전 세계의 모든 모멘텀 지표가 좋은 모멘텀 설정을 가리키더라도 시장이 과도하게 확장되어 반전에 최적이기 때문에 이러한 모멘텀 설정을 거래하는 것을 선호하지 않는 경우가 있습니다. 대부분의 경우 시장은 평균 회귀로 반전하는 경우가 많기 때문에 돈을 위험에 빠뜨리는 대신 그냥 방관하는 것이 옳습니다.

이 거래 전략은 내가 피하는 거래를 자본화하는 것을 목표로 하지만 추세에 따라 거래하는 대신 우리는 그 반대를 합니다. 이것은 고전적인 평균 회귀 전략입니다.

평균 회귀 전략의 기본 원칙은 가격이 추세를 보이거나 큰 일방적인 움직임을 보일 수 있지만 평균에서 너무 멀어질 수 없으며 조만간 평균 가격으로 돌아올 것이라는 것입니다. 이것 뒤에 있는 심리학은 회사, 은행, 투자자, 거래자 및 기타 모든 시장 참가자가 항상 할인을 원한다는 것입니다. 가격이 너무 비싸다고 판단되면 시장 참여를 고려하기 전에 방관하고 가격이 조금 저렴해질 때까지 기다리게 됩니다.

이제 전략 자체부터 시작하겠습니다.

설정: 거래 평균 회귀

거래자가 추세를 식별하는 데 사용하는 가장 일반적인 이동 평균 중 하나는 50 지수 이동 평균(EMA)입니다. 대부분의 거래자가 이를 사용하는 방식은 매우 간단합니다. 가격이 50 EMA보다 높으면 시장이 강세라고 합니다. 가격이 그보다 낮으면 시장은 하락세라고 합니다. 그러나 가격이 너무 떨어져서 시장이 과매수 또는 과매도되는 경우가 있습니다. 이는 평균 회귀 반전에 있어 시장을 가장 중요하게 만듭니다. 우리 전략에서 찾아야 할 것 중 하나는 가격이 50 EMA에서 너무 과도하게 확장된다는 것입니다. 그런 다음 가격이 50 EMA로 되돌아가려고 시도하므로 추세와 반대로 거래할 것입니다.

이는 건전한 전략처럼 보이지만 평균 회귀에 대한 반전을 포착하는 것은 매우 어렵습니다. 이러한 반전을 포착하는 데 도움이 되도록 핀바 촛대를 찾을 것입니다. 핀바 촛대는 한쪽 끝에는 작은 몸체가 있고 다른 쪽 끝에는 큰 심지가 있는 촛대 패턴입니다. 많은 사람들이 이것을 반전 패턴으로 보지만 나는 이것을 가격 거부의 징후로 봅니다. 기본적으로 한쪽 끝에 있는 긴 심지가 말하는 것은 거래자가 해당 가격 영역을 거부하고 가격이 더 이상 공평하지 않다고 생각한다는 것입니다. 그들은 몸체를 형성하는 양초의 한쪽 면에서 사고 팔기를 선호합니다. 이 패턴은 많은 거래자들이 반전을 나타내기 위해 찾는 인기 있는 패턴이므로 우리는 핀바를 찾는 이러한 거래자들과 거래하고 싶습니다.

그러나 핀바가 항상 작동하는 것은 아닙니다. 예, 핀바로 시작된 반전을 볼 수 있지만 모든 핀바가 자동으로 반전을 의미하는 것은 아닙니다. 더 높은 품질의 거래를 남길 수 있도록 거래를 필터링하는 데 도움이 되는 다른 것이 필요합니다.

우리가 찾고 있는 것은 과매수 및 과매도 조건이라는 것을 기억하십니까? 이러한 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 도움을 주기 위해 상대 강도 지표(RSI)를 사용할 것입니다. 우리는 우리가 보는 모든 핀바를 거래하지 않을 것입니다. 대신, 우리는 RSI가 과매도 또는 과매수되는 것과 일치하는 핀바만 거래한 다음 그에 따라 거래할 것입니다.

스캘핑 전략이므로 5분 차트를 사용하겠습니다. 많은 트레이더들이 스캘프나 데이 트레이딩을 할 때 참고하는 차트입니다. 과매수 및 과매도 조건, 핀바 존재 등 많은 트레이더가 검토하는 조건이 있다는 것은 이 기간에 우리가 대부분의 시장과 거래하게 될 것임을 의미할 수 있습니다.

구매 항목:

가격은 50-EMA 아래로 과도하게 확장되어야 합니다.
RSI는 과매도 상태를 나타내는 30 미만이어야 합니다.
캔들은 강세 핀바 패턴을 형성해야 합니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요.

손실 중지 진입 캔들 아래 몇 핍 아래에 정지 손실을 설정합니다.

종료 :

가격이 50 EMA에 도달하면 거래를 종료하세요.

RSI가 50선에 닿으면 거래를 종료하세요.

판매 항목:

가격은 50-EMA 이상으로 과도하게 확장되어야 합니다.
RSI는 과매수 상태를 나타내는 70보다 높아야 합니다.
캔들은 하락형 핀바 패턴을 형성해야 합니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요.

손실 중지 진입 캔들보다 몇 핍 위에 정지 손실을 설정합니다.

종료 :

가격이 50 EMA에 도달하면 거래를 종료하세요.
RSI가 50선에 닿으면 거래를 종료하세요.

결론

이 전략은 평균 회귀에 대한 좋은 정의의 예입니다. 50 EMA로 되돌아가는 가격은 평균 가격이 지난 50개 양초의 평균 또는 평균으로 되돌아갔습니다. RSI가 50선으로 돌아가는 것은 과매수 또는 과매도 상태에서 나온 가격이 평균 가격으로 돌아오고 있음을 의미합니다.

이것이 제가 모멘텀 거래에서 벗어나게 만드는 조건입니다. 이러한 모든 조건을 결합하고 50 EMA에서 벗어난 과도한 가격, RSI의 과매수 또는 과매도 조건, 핀바를 사용한 반전 힌트를 결합하면 성공적인 평균 복귀 거래의 가능성이 높아집니다. 이러한 규칙 중 몇 가지를 확인하고 핀바와 과도하게 확장된 가격만 확인하면 성공적인 평균 복귀 거래를 볼 수도 있습니다. 그러나 확률이 높은 거래를 하는 것이 항상 더 좋습니다.

그러나 약점 중 하나는 평균 회귀 전략이 일반적으로 보상 위험 비율이 낮다는 것입니다. 이는 50 EMA가 장애물과 같은 동적 지지 또는 저항 역할을 하기 때문입니다. 가격이 닿으면 종료하는 이유는 종종 가격이 50 EMA에서 반등할 수 있기 때문입니다. 상대적으로 낮은 보상 위험 비율은 긴 핀바 캔들에서 더욱 증폭됩니다.

또 다른 약점은 많은 거래자가 거래 방향을 나타내는 지표로 50 EMA를 사용한다는 사실입니다. 이는 우리가 시장의 큰 부분을 상대로 거래할 수 있다는 것을 의미합니다. 모든 규칙을 확인했음에도 불구하고 거래가 작동하지 않고 손절매가 발생하여 가격이 몇 초 더 우리 방향으로 나아간 경우가 여전히 있는 일부 시나리오도 볼 수 있습니다. 하지만 당신이 할 수 있는 일은 당신의 선호도에 따라 손절매 규칙을 조정하는 것입니다. 또는 규칙과 일치하는 다음 양초를 거래하도록 선택할 수도 있습니다.