외환 전략

MACD 숨겨진 다이버전스 외환 트레이딩 전략

2018 년 12 월 15 일

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MACD 숨겨진 다이버전스 외환 트레이딩 전략

거래에서 가장 적게 논의되는 기술 중 하나는 다이버전스입니다. 고급 패턴이나 가격 조치 등과 같은 다른 기술만큼 섹시해 보이지 않을 수도 있습니다. 그러나 이는 거래자의 기술 무기고에서 매우 유용할 수 있는 것입니다.

그렇다면 차이점은 무엇입니까? 다이버전스는 기본적으로 변동 지표와 가격 조치 자체 간의 불일치입니다.

이것이 무엇을 의미합니까? 차트에서 가격 움직임을 주의 깊게 살펴보면 가격이 오르락내리락하면서 최고점과 최저점을 형성하는 것을 볼 수 있습니다. 이것이 확장과 수축, 또는 추력과 되돌림입니다.

노련한 네이키드 차트 트레이더에게는 가격 움직임만을 기반으로 한 거래가 이미 수익성이 있을 수 있습니다. 그러나 다른 많은 거래자들도 설정에 대한 XNUMX차 확인을 선호하므로 지표를 사용합니다. 일부는 차트 표시기에 있고 다른 일부는 플랫폼의 다른 창, 일반적으로 기본 차트 하단에 있는 진동 표시기에 있습니다.

진동 지표는 주로 과매수 및 과매도 시장 상황, 상대 강도 지표(RSI), 스토캐스틱 등과 같은 지표를 결정하는 데 사용됩니다. 그러나 진동 지표는 과매수 및 과매도 조건을 고려하지 않고 가능한 반전을 식별하는 데에도 사용될 수 있습니다. 이는 가격이 오르락내리락하면서 가격 차트가 최고점과 최저점을 형성할 뿐만 아니라 진동 지표도 가격 차트 움직임에 따라 최고점과 최저점을 형성하기 때문입니다.

아래 차트를 자세히 살펴보면 진동 지표가 가격 변동에 따라 어떻게 위아래로 움직이는지 알 수 있습니다.

그러나 자세히 살펴보면 최고점과 최저점의 높이와 깊이가 가격 차트와 다른 경우도 있음을 알 수 있습니다. 이것이 바로 우리가 다이버전스(divergence)라고 부르는 것입니다. 이는 기본적으로 가격 차트와 진동 지표의 최고점과 최저점의 높이 또는 깊이의 불일치입니다.

그렇다면 이제 둘이 갈라지면 어떻게 될까요? 이것이 나에게 말하는 것은 비록 가격 차트가 이미 그다지 깊지 않은 저점을 형성했음에도 불구하고, 수학적으로 진동하는 지표는 되돌림이 이미 충분히 깊다는 것을 보여주고 있다는 것입니다. 이는 가격이 급격하게 반전될 준비가 되었음을 나타냅니다. 이러한 유형의 발산을 숨겨진 발산이라고 하며 일반적으로 단기 되돌림의 반전을 의미합니다.

진동 지표의 사용은 일반적으로 평균 회귀 전략과 관련되어 있지만 숨겨진 다이버전스를 사용하면 추세에 맞춰 효과적으로 거래할 수 있습니다. 이는 숨겨진 다이버전스가 일반적으로 단기 되돌림과 일치하기 때문입니다.

이 특정 전략에서는 MACD(Moving Average Convergence Divergence)를 사용합니다. 이 진동 표시기는 빠른 이동 평균, 느린 이동 평균 및 신호 이동 평균 세트에서 파생됩니다. MACD를 사용하면 신호선을 가로지르는 히스토그램이 있다는 장점이 있습니다. 이 크로스는 우리의 진입 신호로 사용될 수 있습니다.

숨겨진 다이버전스와 함께 MACD를 사용하는 것이 얼마나 효과적인지 테스트해 보겠습니다.

설정: MACD Hidden Divergence 설정

구매 항목:

MACD 지표에서 잠재적인 계곡을 식별하십시오.
가격 차트에서 해당 계곡을 확인하세요.
MACD 지표의 다음 밸리가 이전 밸리보다 낮을지 평가해 보세요.
가격 차트의 다음 밸리가 이전 밸리보다 높을지 평가해 보세요.
그렇다면 숨겨진 강세 다이버전스가 형성될 수 있습니다.
신호선 위에서 마감되는 히스토그램에 해당하는 캔들 종가에 시장가 매수 주문을 입력합니다.

손실 중지 위쪽 추력에 의해 형성된 프랙탈 아래 몇 핍.

종료 : 제로 라인 위에서 마감되는 첫 번째 히스토그램에 해당하는 캔들에서 거래를 마감합니다.

판매 항목:

MACD 지표에서 잠재적인 최고점을 확인하세요.
가격 차트에서 해당 최고점을 확인하세요.
MACD 지표의 다음 최고점이 이전 최고점보다 높을지 평가해 보세요.
가격 차트의 다음 최고점이 이전 최고점보다 낮을지 평가해 보세요.
그렇다면 숨겨진 약세 다이버전스가 형성될 수 있습니다.
신호선 아래에서 마감되는 히스토그램에 해당하는 캔들 종가에 매도 시장 주문을 입력합니다.

손실 중지 아래쪽 추력에 의해 형성된 프랙탈보다 몇 핍 정도 높습니다.

종료 : 제로 라인 아래에서 마감되는 첫 번째 히스토그램에 해당하는 캔들에서 거래를 마감합니다.

결론

완벽하지는 않지만 다이버전스는 사용하기에 매우 강력한 기술입니다. 우선, 진동 표시기는 평균 회귀 설정에 사용하는 강력한 도구입니다. 그러나 숨겨진 발산과 결합하면 더욱 강력해집니다. 숨겨진 다이버전스는 일반적으로 작은 되돌림에서 발생하므로 성공적인 거래 확률은 더 높습니다. 왜냐하면 추세에 반대하지 않고 계속해서 거래할 가능성이 있기 때문입니다.

그러나 다이버전스는 반전의 지표일 수 있지만 여전히 성공하지 못하는 일부 신호가 있습니다. 한 가지 이유는 히스토그램이 한 캔들에 대해서만 교차하고 신호선의 반대쪽으로 돌아오기 때문일 수 있습니다. 이로 인해 진동 표시기의 실제 최고점 또는 최저점과 일치하지 않는 설정이 발생하는 경우가 많습니다. 이러한 현상을 완전히 제거할 수는 없습니다. 그러나 우리가 할 수 있는 일은 실제로 양초가 마감되기 전에 거래를 피함으로써 이를 최소화하는 것입니다. 캔들 중간에서 히스토그램이 신호선을 교차하지만 캔들이 닫히기 직전에 히스토그램이 다시 인쇄되는 경우가 있습니다. 이는 대부분의 지표가 막대 단위가 아닌 틱 기준으로 실시간으로 계산되기 때문입니다. 이것이 우리의 규칙이 양초가 끝날 때 거래에 들어간다고 구체적으로 명시하는 이유입니다.

또 다른 이유는 히스토그램이 신호선을 교차하더라도 MACD 신호선의 궤적이 여전히 원래 방향을 향하고 있을 수 있기 때문일 수 있습니다. 이는 가격이 회전하기 전에 계속해서 더 지속될 수 있거나 MACD 히스토그램이 XNUMX선을 넘기 전에 곧 신호선을 교차할 것임을 의미합니다.

거래가 실패할 수 있는 이유는 다양합니다. 결국 가격이 왕입니다. MACD 진동 지표는 가격 움직임을 따르며 그 반대는 아닙니다.

또한 차트를 관찰해 보면 실제로 실패한 거래가 있다는 것을 알 수 있습니다. 이 문제를 해결할 수 있는 다른 방법은 없지만 귀하의 전략과 함께 사용할 수 있는 건전하고 보수적인 자금 관리 전략을 갖는 것입니다.