외환 전략

MACD 다이버전스 외환 트레이딩 전략

2021 년 10 월 20 일

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제가 외환 트레이딩을 배우기 시작했을 때 전문 트레이더가 팟캐스트에서 자신의 트레이딩 전략에 대해 이야기하는 것을 들었습니다. 그는 다이버전스와 이러한 유형의 거래 설정이 어떻게 그를 매우 수익성 있게 만들었는지에 대해 이야기했습니다.

그러다가 다이버전스를 중심으로 한 트레이딩 전략을 다룬 책을 읽었습니다. 그는 또한 자신의 실시간 거래 문서 기록에 대한 링크를 포함시켰습니다. 그의 라이브 트레이딩 이력을 살펴보면 약 70%의 승률과 약 1:1의 보상 위험 비율을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 별로 들리지 않을 수도 있지만 이는 매우 수익성이 높은 거래 전략입니다.

다이버전스는 수익성이 높은 전문 트레이더가 사용하는 트레이딩 설정 유형 중 하나입니다. 전문 거래자들에 의해 테스트되고 입증되었습니다. 수익성 있는 장기 거래를 보여주는 백 테스트와 포워드 테스트가 문서화되었습니다. 이는 차이가 작동한다는 충분한 증거입니다.

가격 변동은 가격 차트에서 앞뒤로 진동합니다. 이러한 진동은 가격 변동이라고도 알려진 최고점과 최저점을 생성합니다. 이러한 단기 가격 변동의 길이를 기반으로 모멘텀을 식별할 수 있습니다.

특정 지표, 특히 오실레이터는 이러한 진동을 모방하여 자체 창에 최고점과 최저점을 생성합니다. 또한 자체 변동 기간을 기준으로 가격 변동의 모멘텀을 모방합니다.

그러나 가격 차트에 표시된 모멘텀과 오실레이터의 모멘텀이 모순되는 경우가 있습니다. 이를 다이버전스라고 합니다.

다이버전스는 단기적인 추세 반전을 나타냅니다.

다음은 트레이더가 주목하는 다양한 유형의 다이버전스입니다.

MACD 다이버전스 외환 트레이딩 전략은 기본 진동 모멘텀 지표를 사용하여 다이버전스를 거래하는 방법 중 하나입니다.

제로 래그 MACD

이동 평균 수렴 및 발산(MACD)은 널리 사용되는 진동 지표입니다. 모멘텀, 추세, 과매수 또는 과매도 가격 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 트레이더들은 추세 반전 및 평균 반전 전략을 위해 if를 자주 사용합니다. 일부 트레이더는 추세와 모멘텀을 식별하는 데에도 이를 사용합니다.

Zero Lag MACD는 고전적인 MACD를 기반으로 합니다. 차이점은 Zero Lag MACD가 지연을 조정하도록 수정되었다는 것입니다.

히스토그램 막대와 선을 사용하여 표시됩니다. 기존 MACD처럼 단순 이동 평균(SMA)을 사용하는 대신 제로 지연 MACD의 히스토그램 막대는 12주기 지수 이동 평균(EMA)과 24주기 지수 이동 평균(EMA) 간의 차이를 기반으로 합니다. ). 신호선은 또한 히스토그램 막대에서 9주기 지수 이동 평균(EMA)으로 파생됩니다.

무역 전략

본 트레이딩 전략은 Zero Lag MACD를 이용한 다이버전스 개념을 기반으로 한 단기 추세 반전 전략입니다.

상대적으로 높은 확률의 거래 설정을 거래하기 위해 우리는 장기 추세를 기반으로 거래를 필터링할 것입니다. 이를 통해 우리는 시장의 흐름을 거스르지 않을 것입니다. 추세를 파악하기 위해 200일 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다. 장기 추세는 200 EMA의 기울기와 200 EMA 라인과 관련된 가격 위치를 기반으로 합니다.

그런 다음 위에 표시된 패턴을 사용하여 차이를 식별합니다. MACD 히스토그램 막대와 신호선이 분기하는 동안 교차하는 즉시 거래가 이루어집니다.

지표 :

200 EMA (골드)
ZeroLag_MACD(기본 설정)

선호하는 시간 프레임 : 1시간, 4시간 및 일간 차트

통화 페어 : 메이저 및 마이너 쌍

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

가격은 200 EMA 라인 위에 있어야 합니다.
200 EMA 선은 위로 기울어져 있어야 합니다.
Zero Lag MACD와 신호선은 0보다 낮아야 합니다.
강세 다이버전스를 명확하게 식별해야 합니다.
Zero Lag MACD 히스토그램 막대가 신호선 위로 교차하는 즉시 매수 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

Zero Lag MACD 히스토그램 막대가 신호선 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

가격은 200 EMA 라인 아래에 있어야 합니다.
200 EMA 선은 아래로 기울어야 합니다.
Zero Lag MACD와 신호선은 0보다 높아야 합니다.
약세 다이버전스가 명확하게 식별되어야 합니다.
Zero Lag MACD 히스토그램 막대가 신호선 아래로 교차하는 즉시 매도 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

Zero Lag MACD 히스토그램 막대가 신호선 위로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

결론

이러한 단기 추세 반전 전략은 확률이 높은 유형의 거래 전략으로 간주될 수 있습니다. 장기 추세와 단기 추세 반전을 정렬하고 과매수 또는 과매도 반전 요소를 가지며 다이버전스를 기반으로 합니다. 이러한 모든 요소가 합산되어 이익을 얻을 가능성이 높은 건전한 거래 설정이 이루어집니다.

종종 다이버전스를 활용한 장기 추세에 따른 거래는 숨겨진 다이버전스 패턴입니다. 이러한 유형의 차이를 식별하는 데 능숙한 트레이더는 이 전략을 통해 성공할 가능성이 높습니다.