MT5의 장기 바이어스 확률적 반전 외환 트레이딩 전략

2021 년 4 월 22 일

969

평균 반전 전략은 추세가 없는 시장 상황에서 자주 사용됩니다. 이는 가격이 단기적으로 일시적으로 과매도되거나 과매수되면서 가격 조치가 일반적으로 평균 범위를 앞뒤로 흔들기 때문입니다. 그러나 추세 방향에 반대되는 추세 시장에서도 가격은 여전히 수학적으로 과매수 또는 과매도될 수 있습니다.

이 전략은 200 SMA 라인과 Engulfing Stochastic Indicator를 사용하여 장기 추세 편향이 있는 시장에서 평균 반전 전략을 거래할 수 있는 방법의 예입니다.

200 SMA 라인

200일 단순이동평균(SMA)은 동적 지지선이나 저항선 역할을 할 수도 있는 널리 받아들여지는 장기 추세선입니다.

장기 추세 방향 지표로서 거래자는 일반적으로 200 SMA 라인과 관련하여 가격 조치가 어디에 있는지를 기반으로 추세 방향을 식별합니다. 200 SMA 선의 기울기도 점차 추세 방향을 따릅니다.

상승 추세에서 가격 움직임은 일반적으로 200 SMA 라인 위에 있는 반면 200 SMA 라인은 위로 기울어집니다. 하락세에서는 일반적으로 가격 조치가 200 SMA 선 아래에 있고 선이 하락합니다.

위에서 언급했듯이 200 SMA 라인은 동적 지지선 또는 저항선 역할을 할 수도 있습니다. 마치 지지선이나 저항선인 것처럼 가격이 200 SMA 선에서 계속 반등하는 시나리오를 보는 것이 일반적입니다.

감싸는 패턴

Engulfing 패턴은 확률이 높은 반전 캔들스틱 패턴입니다.

이 패턴은 두 개의 캔들로 구성되며, 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들과 반대 방향으로 반전되어 첫 캔들의 몸통을 완전히 덮습니다.

강세 매몰 패턴은 첫 번째 양초가 약세 양초인 반면, 두 번째 양초는 첫 번째 양초의 시가 위에서 종가를 형성하는 강세 양초입니다.

반면에 하락세를 보이는 패턴에는 상승세를 보이는 첫 번째 캔들이 있고, 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 시가 아래에서 종가를 이루는 하락세 캔들이 있습니다.

이 패턴은 이전 기간에 가격이 완전히 반전될 정도로 모멘텀이 급격하게 변화했음을 알려주기 때문에 반전 가능성을 나타내는 좋은 지표입니다.

스토캐스틱 오실레이터와 Engulfing Stochastic

스토캐스틱 오실레이터(SO)는 과매수 및 과매도 시장 상황을 식별하는 데 널리 사용되는 모멘텀 기반 지표입니다.

SO는 100에서 XNUMX까지의 범위 내에서 진동하는 두 개의 선을 그립니다. 운동량 방향과 운동량 반전은 일반적으로 두 선이 상호 작용하고 교차하는 방식을 기반으로 합니다. 반전 방향은 더 빠른 선이 느린 선을 어느 방향으로 교차하는지에 따라 결정됩니다.

SO 범위에는 레벨 20과 80의 마커도 있습니다. 20 미만의 SO 라인은 과매도 시장 상태를 나타내고, 80 이상의 SO 라인은 과매수 시장 상태를 나타냅니다. 이러한 영역에서 발생하는 교차는 확률이 높은 평균 반전 신호인 경향이 있습니다.

Engulfing Stochastic은 Stochastic Oscillator와 Engulfing Pattern을 기반으로 하는 맞춤형 기술 지표입니다. 이 지표는 스토캐스틱 오실레이터 라인이 과매수 또는 과매도 상태인 동안 형성되는 매몰 패턴을 식별합니다. 이는 강세적인 흡수 패턴을 나타내기 위해 위쪽을 가리키는 화살표와 약세적인 흡수 패턴을 나타내기 위해 아래쪽을 가리키는 화살표를 표시합니다.

스토캐스틱 오실레이터 선이 80 위에 있을 때 나타나는 강세 신호는 강세 모멘텀 지속 가능성을 나타내고, 스토캐스틱 오실레이터 선이 20 미만일 때 나타나는 약세 신호는 약세 모멘텀 지속 가능성을 나타냅니다.

반면, 스토캐스틱 오실레이터 선이 20 미만일 때 발생하는 강세 신호는 강세 평균 반전 가능성을 나타내며, 스토캐스틱 오실레이터 선이 80 위에 있을 때 발생하는 약세 신호는 약세 평균 반전 가능성을 나타냅니다.

거래 전략 개념

이 전략은 200 SMA 라인과 Engulfing Stochastic Indicator를 사용하여 장기 추세 방향으로 거래하는 평균 반전 거래 전략입니다.

먼저 200 SMA 라인을 장기 추세 방향 필터로 사용하여 200 SMA 라인이 나타내는 장기 추세 방향과 일치하는 신호를 취합니다. 둘째, 200 SMA 라인을 동적 지지 또는 저항 영역으로 사용하여 가능한 평균 반전 신호를 고려하기 전에 가격이 200 SMA 라인 근처로 후퇴할 수 있도록 합니다.

Engulfing Stochastic Indicator의 경우 거래 방향이 200 SMA 라인과 일치하는 한 이 표시기로 식별된 평균 반전 신호를 거래 진입 신호로 사용할 것입니다.

거래 설정 구매

기입

가격 조치는 일반적으로 200 SMA 라인 위에 있어야 합니다.
가격 조치는 200 SMA 라인을 향해 되돌아가야 합니다.
가격 움직임이 20 SMA 라인 근처로 되돌아가기 때문에 스토캐스틱 오실레이터 라인은 200 미만이어야 합니다.
강세적 engulfing 패턴이 형성되고 engulfing stochastic이 과매도 상태에서 위쪽을 가리키는 화살표를 표시하자마자 구매 주문을 입력합니다.

손실을 중지

진입 캔들 아래 지지점에서 손절매를 설정합니다.

출구

가격 움직임이 강세 모멘텀의 끝을 나타내는 징후를 보이면 즉시 거래를 종료하세요.

판매 거래 설정

기입

가격 조치는 일반적으로 200 SMA 라인 아래에 있어야 합니다.
가격 조치는 200 SMA 라인을 향해 되돌아가야 합니다.
가격 움직임이 80 SMA 라인 근처로 되돌아가기 때문에 스토캐스틱 오실레이터 라인은 200 이상이어야 합니다.
약세 engulfing 패턴이 형성되고 engulfing stochastic이 과매수 상태에서 아래를 가리키는 화살표를 그리자마자 매도 주문을 입력합니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항에서 손절매를 설정합니다.

출구

가격 움직임이 약세 모멘텀의 끝을 나타내는 신호를 보이면 즉시 거래를 종료하세요.

결론

이러한 유형의 평균 반전 전략은 다른 평균 반전 전략과 모순됩니다. 이는 일부 평균 반전 전략이 이동 평균선을 향한 반전을 통해 거래되기 때문입니다. 이 접근 방식은 시장이 완전히 평평하고 범위가 넓다면 좋을 것입니다. 그러나 시장에 약간의 장기 추세 편향이 있는 경우 평균 반전 설정은 이동 거리가 짧아지는 경향이 있어 거래 설정의 효율성이 떨어집니다. 반면에 이 전략은 다른 접근 방식을 취합니다. 여전히 장기적인 추세 편향이 있고 해당 방향으로 거래하면 고수익 거래가 가능하다는 가정 하에 평균 반전을 거래합니다.