외환 전략

Keltner 채널 모멘텀 외환 트레이딩 전략

2018 년 11 월 17 일

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Keltner 채널 모멘텀 외환 트레이딩 전략

모멘텀 전략은 많은 전문 스캘퍼 전략 무기고의 필수 요소입니다. 하나를 갖는 것은 외환 시장에서 돈을 벌고자 하는 모든 거래자에게 꼭 필요한 것입니다.

모멘텀 전략은 순전히 힘에 기초합니다. 아이디어는 가격이 때때로 지지선과 저항선을 돌파하면서 너무 큰 힘으로 움직이고, 조금이라도 더 나아갈 수 밖에 없다는 것입니다. 시속 XNUMX마일로 이동하는 화물 트럭의 가격이라고 생각하세요. 우리의 지지선이자 저항선인 벽돌 벽에 부딪히더라도 여전히 몇 미터는 움직일 것입니다. 그것은 추진력입니다. 그것이 바로 우리가 돈을 벌고 싶은 것입니다.

Keltner 채널 표시기

이제 이 전략에서 사용할 유일한 지표인 Keltner 채널 지표를 소개하겠습니다. 그래서, 그것은 무엇입니까? Keltner 채널은 1960년대 Chester Keltner가 자신의 저서 How to Make Money in Commodities에서 소개한 간단한 지표입니다. 이 책이 쓰여진 시기의 배경을 고려하면 이 지표가 얼마나 간단한지 알 수 있습니다. 그 기간 동안 강력한 컴퓨터를 구하기가 여전히 어렵다는 점을 명심하십시오. Keltner에게 필요한 것은 차트를 시각적으로 읽는 데 도움을 줄 수 있으면서도 동시에 계산하기 쉬운 지표였습니다. 그가 생각해낸 것은 간단하고 번거롭지 않으며 계산하기 쉬운 지표인 Keltner 채널입니다. 이를 통해 올바른 사람이 차트를 훨씬 쉽게 읽을 수 있습니다.

Keltner 채널에는 이동 평균과 ATR(평균 실제 범위)이라는 두 가지 매우 기본적인 지표가 있습니다. 함께 사용되는 이 두 가지 지표는 이미 매우 강력합니다.

첫째, 이동평균입니다. 이동 평균을 가짐으로써 추세 방향에 대한 단서를 얻을 수 있으며, 표준 20주기 이동 평균을 사용하는 경우 최소한 단기 추세에 대한 단서를 얻을 수 있습니다. 여기서 얻을 수 있는 또 다른 점은 가격이 너무 자주 왔다 갔다 하지 않음으로써 가격이 해당 추세를 존중하는지 여부에 대한 아이디어입니다. 마지막으로 이동 평균 각도의 가파른 정도를 통해 추세의 강도에 대한 아이디어를 얻을 수도 있습니다.

그런 다음 ATR(Average True Range)이 있습니다. ATR을 통해 양초 길이가 평균 내에 있는지 아니면 점점 길어지고 있는지 알 수 있습니다. Keltner 채널에 포함되어 있고 채널 너비의 약 XNUMX/XNUMX에 불과한 짧은 양초는 수축 또는 조용한 시장을 의미할 수 있습니다. 반면에 양초가 길어지면 확장, 변동성, 심지어 모멘텀까지 의미할 수 있습니다. 이것이 우리가 이 전략에서 활용할 것입니다.

Keltner 채널이 어떻게 생겼는지에 대한 아이디어를 제공하기 위해 아래에는 표시기가 있는 차트의 스크린샷이 나와 있습니다.

Keltner 채널과 볼린저 밴드 비교

언뜻 보면 볼린저 밴드처럼 보인다는 것을 알 수 있습니다. 예, 볼린저 밴드와 다소 유사하지만 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

첫째, 볼린저 밴드는 일반적으로 단순 이동 평균(SMA)을 사용하고, 켈트너 채널은 일반적으로 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다. 개인적으로 저는 EMA를 사용하는 것을 선호합니다. 반응성이 더 좋고 가격을 더 엄격하게 수용하는 경향이 있기 때문입니다. 다만 그것은 내 개인적인 취향일 뿐이다.

둘째, Bollinger Bands는 외부 밴드에 표준 편차를 사용하는 반면 Keltner 채널은 승수와 함께 간단하고 직접적인 ATR(Average True Range)을 사용합니다. 이것은 어떻게든 Keltner 채널이 더 단단한 밴드를 가질 수 있게 해줍니다.

ATR을 사용하는 것처럼 간단하게 진행하면 추진력을 평가하는 것이 더 쉽습니다. 양초가 밴드 외부에서 닫힌 것을 보는 것만으로도 양초가 평균 양초 크기의 두 배 이상이라고 말할 수 있습니다. 이는 이 전략의 전제인 강력한 모멘텀을 의미할 수 있습니다.

설정: 모멘텀 설정을 위해 Keltner 채널 사용

그렇다면 Keltner 채널을 어떻게 거래합니까?

Keltner 채널을 거래하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 일부는 중앙선으로 되돌림을 교환합니다. 그러나 우리는 모멘텀 거래를 하고 있기 때문에 우리가 기대하는 것은 강한 모멘텀을 나타내는 밴드 외부의 강력한 추진력입니다.

구매 항목:

상부 외부 밴드 너머로 닫히는 갑작스러운 추력을 기다립니다.
양초가 상단 외부 밴드를 넘어 닫히면 매수 시장 주문을 입력합니다.

손실 중지 진입 캔들 아래 몇 핍.

종료 : 밴드 내에서 양초가 닫히자마자 거래를 종료합니다.

판매 항목:

하단 외부 밴드 너머로 닫히는 갑작스러운 추력을 기다립니다.
캔들이 하단 외부 밴드를 넘어 닫히면 매도 시장 주문을 입력합니다.

손실 중지 진입 캔들 위 몇 핍.

종료 : 밴드 내에서 양초가 닫히자마자 거래를 종료합니다.

결론

Keltner 채널은 강력한 모멘텀을 식별하는 데 사용하는 좋은 지표입니다. 이는 중앙에서 나온 캔들이 바깥쪽 밴드를 넘어 종가를 형성하면 캔들이 평균보다 훨씬 크다는 단순한 생각 때문입니다. 이러한 유형의 설정은 모멘텀 전략의 좋은 시작입니다.

그러나 이러한 유형의 설정에는 결함이 없는 것이 아닙니다. 외부 밴드를 넘어서는 일부 닫힘도 작동하지 않을 수 있습니다.

밴드 외부에 닫혀 있지만 매우 작은 양초는 모멘텀 돌파 양초가 아닙니다. 그러나 이는 모멘텀 돌파로 예상되었으나 채널 외부에서 종료되지 못한 캔들이 지속되는 것일 수도 있습니다.

확장된 추세의 일부인 신호도 주의해야 할 사항일 수 있습니다. 모멘텀 거래는 힘을 기반으로 합니다. 그러나 추세가 확장됨에 따라 추세 힘도 약화되고 결과적으로 일부 신호조차 작동하지 않을 수 있습니다. 추세의 첫 번째와 두 번째 추진력 추력은 여전히 높은 확률을 가지고 있지만 네 번째 추력 이상으로 갈수록 해당 추세에 참여하기를 원하는 많은 트레이더가 원하는만큼 힘을 갖지 못할 수 있습니다. 이미 들어왔거나, 더 나쁜 경우에는 이미 나갔습니다.

또한 캔들이 마감되기 전에는 거래에 참여하지 마세요. 양초가 마감될 때까지 우리는 양초가 모멘텀을 나타내는 신호 양초인지, 아니면 외부 밴드를 넘어 정점에 도달한 후 채널 내로 되돌아가서 닫히는지 결코 알 수 없습니다. 그러면 반대쪽 끝에 긴 심지가 있는 양초가 남게 됩니다. 이는 우리가 거래하려는 양초와 정반대인 반전 양초임을 의미합니다.

다시 한번 말씀드리지만, 이 전략은 시작하고 더욱 발전시키기에 좋은 곳입니다. 스윙 트레이딩 차트에서는 신호가 더 명확하지만 모멘텀 유형의 전략이라는 점을 고려하면 스캘핑에도 효과적일 수 있습니다.

연구하고, 자신만의 필터를 추가하고, 더욱 발전시켜 보세요. 즐거운 거래 되세요.