외환 전략

Kaufman Envelopes 외환 트레이딩 전략

2020 년 10 월 27 일

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많은 사람들은 거래가 매우 복잡하며 수학 전문가, 프로그래머, 금융 분석가에게 맡겨야 한다고 생각합니다. 많은 기관 거래자와 분석가가 이러한 배경을 갖고 있지만, 거래가 이러한 유형의 사람들에게만 국한되어야 한다는 것은 반드시 사실이 아닙니다. 수익을 내기 위해 거래가 반드시 복잡할 필요는 없기 때문입니다. 사실 모든 천재가 매매에 성공할 수 있는 것은 아니며, 소매업자로서 잘 해낸 자퇴자도 많습니다. 거래 전략은 복잡하지만 효과적이지 않을 수도 있고, 단순하면서도 효과적일 수도 있습니다.

Kaufman Envelopes 외환 트레이딩 전략은 초보자이거나 이미 수년 동안 거래해 온 모든 소매 트레이더에게 적합한 간단하면서도 효과적인 트레이딩 전략입니다. 지표 기반 및 규칙 기반 거래 전략이므로 따라하기가 매우 쉽습니다. 이는 두 개의 강력한 지표의 간단한 교차와 진동 지표의 확인을 사용하며, 여기서 생성되는 설정은 고수익 거래 설정으로 이어질 가능성이 높습니다.

Kaufman의 적응형 이동 평균

Perry Kaufman이 개발한 Kaufman 적응형 이동 평균(KAMA)은 시장 잡음과 변동성 문제를 해결하기 위해 고안된 이동 평균입니다. 고르지 못한 시장 상황에서 추세를 나타내는 데 이동 평균이 제대로 수행되지 않는 것이 일반적입니다. KAMA 표시기가 노이즈를 완벽하게 제거하지는 못하지만 노이즈 조정에 있어서는 대부분의 이동 평균보다 훨씬 더 나은 성능을 발휘합니다. KAMA 지표는 시장 소음이 매우 낮은 조건에서 가격 움직임을 매우 가깝게 유지하는 경향이 있습니다. 그러나 고르지 못한 시장에서는 KAMA 지표가 비교적 평탄하게 유지되는 경향이 있습니다. 이는 거래자에게 시장이 우유부단한 단계에 있다는 표시를 제공하고 거래자가 잠시 동안 머물 수 있게 해줍니다. 이동 평균으로 상대적으로 평평한 상태를 유지하면 이동 평균 교차 거래자에게 더 적은 거래 신호가 생성됩니다. 이는 잘못된 신호가 적다는 것을 의미합니다.

KAMA는 효율성 비율을 사용하여 이동 평균을 평활화합니다. 이는 기본적으로 미리 설정된 특정 기간 동안의 가격 변화를 계산하여 변동성을 설명하려고 시도합니다. 그런 다음 효율성 비율을 사용하여 평활 상수를 계산합니다. 마지막으로 지표는 방정식에 평활 상수를 포함하면서 현재 KAMA를 계산합니다.

기준센과 봉투

Kijun-sen 및 Envelopes 지표는 거래자가 추세 방향을 식별하는 데 도움이 되는 맞춤형 모멘텀 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 지표는 엔벨로프 유형의 지표이지만 기준센을 기반으로 합니다. 일반적인 봉투 표시기와 마찬가지로 중간선, 위쪽 밴드 및 아래쪽 밴드가 있습니다. 그러나 중간선은 Ichimoku Cloud 지표에 사용되는 신뢰할 수 있는 수정 이동 평균인 기준선을 기반으로 합니다.

5-34-5 발진기

5-34-5 지표는 모멘텀을 식별하는 데 사용되는 맞춤형 지표입니다. 이동 평균 수렴 및 발산(MACD)과 유사한 진동 지표입니다. 또한 MACD와 마찬가지로 무제한 오실레이터이기도 합니다. 그러나 매개변수 설정으로 인해 다른 진동 지표에 비해 선이 더 부드러운 경향이 있습니다. 두 선이 중심선에서 상당히 멀리 떨어져 있는 경우 두 선의 교차를 기반으로 거래 신호가 생성될 수 있습니다. 이는 과매수 또는 과매도된 크로스오버가 평균에 가까운 크로스오버보다 더 잘 작동하는 경향이 있기 때문입니다. 그러나 두 선이 모두 중간선을 교차하는 것은 또 다른 유형의 거래 신호일 수도 있습니다. 두 선이 중간선을 교차하는 경우 일반적으로 변화 추세 방향을 나타냅니다.

무역 전략

이 전략은 KAMA 지표와 기준선 및 봉투 지표의 교차를 기반으로 거래 신호를 생성합니다. KAMA 지표의 파란색 선이 Kijun-sen 및 Envelopes 지표의 다저 파란색 중간선을 교차할 때마다 거래 신호가 생성됩니다.

거래 항목은 5-34-5 진동 표시기를 기준으로 필터링됩니다. 두 선 모두 중간선을 교차해야 하며 추세가 이미 바뀌었음을 나타냅니다. 5-34-5 지표의 더 빠른 빨간색 선은 KAMA 지표와 Kijun-sen 및 Envelopes 지표의 교차로 표시된 추세 방향으로 나아가야 합니다.

지표 :

kijun_sen_and_envelope
카마
5_34_5

기간 : 바람직하게는 4시간 및 일일 차트

통화 페어 : 메이저 및 마이너 쌍

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

5-34-5 오실레이터 선은 강세 추세를 나타내는 중간선 위로 교차해야 합니다.
빨간색 선은 지속적인 강세 단기 추세를 나타내는 연한 파란색 선 위에 있어야 합니다.
파란색 KAMA 선은 강세 추세 반전을 나타내는 Kijun-sen 및 Envelopes 표시기의 다저 파란색 중간선 위로 교차해야 합니다.
이러한 강세 신호는 어느 정도 일치해야 합니다.
위 조건의 합류에 구매 주문을 입력하십시오

손실을 중지

진입 캔들 아래의 지지 수준에서 정지 손실을 설정합니다.

출구

5-34-5 오실레이터의 빨간색 선이 중앙선 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
기준선 및 봉투 지표의 다저 파란색 선 아래에서 양초가 닫히자마자 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

5-34-5 오실레이터 선은 약세 추세를 나타내는 중간선 아래로 교차해야 합니다.
빨간색 선은 지속적인 약세 단기 추세를 나타내는 연한 파란색 선 아래에 있어야 합니다.
파란색 KAMA 선은 약세 추세 반전을 나타내는 Kijun-sen 및 Envelopes 표시기의 다저 파란색 중간선 아래로 교차해야 합니다.
이러한 약세 신호는 어느 정도 정렬되어야 합니다.
위 조건의 합류점에 매도 주문 입력

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항 수준에서 정지 손실을 설정합니다.

출구

5-34-5 오실레이터의 빨간색 선이 중앙선을 넘어가는 즉시 거래를 종료합니다.
기준선 및 봉투 지표의 다저 파란색 선 위에서 양초가 닫히자마자 거래를 종료합니다.

결론

본 매매전략은 KAMA 지표와 기준센 및 봉투 지표를 이용한 간단한 크로스오버 전략입니다. 이 수정된 이동 평균선은 모두 추세 방향을 나타내는 좋은 지표입니다. 이 두 선을 함께 사용하면 꽤 오랫동안 추세를 유지할 수 있는 가능한 추세 반전 설정을 결정하는 데 효과적입니다.

이 전략을 사용하면 매우 일관된 승률을 유지하면서 때때로 높은 수익률의 거래가 발생할 수 있습니다. 그러나 약간의 손실과 하락 기간이 있습니다. 이 전략은 시장이 조기에 반전될 경우 트레이더가 거래를 종료하도록 요구하기 때문에 손실폭을 최소화합니다. 또한 시장 반전의 위험을 줄이기 위해 가능할 때마다 손익분기점까지 손절매를 추적하는 것이 가장 좋습니다.