Metatrader 5에 대한 Kaufman 효율성 비율 표시기

2015 년 1 월 17 일

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"일반화된 프랙탈 효율성"이라고도 알려진 Kaufman Efficiency Ratio(KER)는 금융 시장에서 가격 변동의 효율성을 평가하기 위해 고안된 기술 지표입니다. Perry Kaufman이 개발한 이 비율은 시장 동향에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 트레이더가 잠재적인 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다.

역사적 맥락과 발전

Perry Kaufman은 그의 저서 “New Trading Systems and Methods”에서 KER을 소개했습니다. 그의 목표는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 적응형 지표를 만드는 것이었습니다. 지속적인 변동성을 가정하는 기존 이동 평균과 달리 KER은 동적으로 적응하므로 다양한 자산과 기간에 적합합니다.

다른 기술 지표와의 차이점

적응 효율성

고정기간 이동평균과 달리 KER은 시장 변동성에 따라 민감도를 조정합니다. 빠르고 느린 가격 변동에 모두 적응합니다.

정규화된 범위

비율은 0과 1 사이로 제한되므로 해석하기가 더 쉽습니다. 값이 높을수록 추세가 더 효율적이라는 것을 나타냅니다.

추세 강도

KER은 추세를 식별할 뿐만 아니라 추세의 강도도 정량화합니다. 트레이더들은 추세가 견고한지 아니면 약화되고 있는지 판단할 수 있습니다.

Kaufman 효율성 비율 공식

분자는 특정 기간 동안의 순 가격 변화를 나타냅니다.
분모는 같은 기간 동안의 절대 가격 변동을 합산합니다.

비율 값 해석

1에 가까운 KER은 매우 효율적인 추세를 나타냅니다.
0에 가까운 KER은 고르지 못하고 덜 효율적인 시장을 나타냅니다.
거래자는 임계값(예: 0.3 또는 0.7)을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. 추세 강도 파악.

다른 지표와 결합

확인을 위해 KER을 추세 추종 지표(예: 이동 평균, MACD)와 함께 사용하세요.
너무 많은 지표로 인해 차트에 과부하가 걸리지 않도록 하세요.

추세 추종 전략

골든 크로스: KER이 기준점(예: 0.7)을 초과하고 가격이 이동 평균보다 높을 때 매수합니다. 하락 다이버전스: KER이 가격에서 벗어날 때 매도합니다(KER은 고점을 낮추고 가격은 고점을 높임).

시장 소음에 대한 민감도

KER은 고르지 못한 기간 동안 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 거래량 기반 확인이나 추세 추종 지표와 같은 추가 기준을 사용하여 신호를 필터링하는 것을 고려해보세요.

다양한 기간에 적응하기

다양한 기간(일별, 시간별 등)에 걸쳐 KER을 테스트합니다. 기간이 짧을수록 신호가 더 자주 생성될 수 있지만 잡음이 더 심할 수도 있습니다. 기간이 길수록 더 안정적인 신호를 제공하지만 단기적인 기회를 놓칠 수 있습니다.

격차 및 데이터 제한 해결

데이터 격차: KER은 지속적인 가격 데이터에 의존합니다. 데이터 포인트가 누락되면 정확성이 왜곡될 수 있습니다. 보간법이나 대체 데이터 소스를 사용하여 공백을 메우세요.
주말 공백: Forex 시장은 주말 동안 거래가 없는 시간으로 인해 격차를 경험합니다. 이러한 격차를 고려하여 KER 계산을 조정하십시오.

Kaufman 효율성 비율 표시기로 거래하는 방법

항목 구매

다른 기술적 분석 도구나 가격 조치를 사용하여 시장의 강세 추세를 확인하세요.
KER(Kaufman Efficiency Ratio) 표시기가 과매도 영역(일반적으로 레벨 0으로 표시됨)과 상호 작용할 때까지 기다립니다.
KER이 과매도선을 넘어서는 것은 잠재적인 상승 모멘텀을 시사합니다.
강세 휩쓸기, 해머 또는 기타 반전 패턴과 같은 강세 캔들스틱 패턴을 찾아보세요.
KER이 과매도 상태에 부합하고 가격 조치가 확인되면 BUY/LONG 포지션 개설을 고려하세요.
불리한 가격 변동으로부터 보호하기 위해 가장 최근 스윙 최저점 바로 아래에 정지 손실을 설정하십시오.
저항 수준이나 선호하는 위험 보상 비율에 따라 이익을 취하는 것을 고려하십시오.

항목 매도

다른 기술적 분석 도구나 가격 조치를 사용하여 시장의 약세 추세를 확인하세요.
KER(Kaufman Efficiency Ratio) 지표가 과매수 영역(일반적으로 레벨 1로 표시됨)과 상호 작용할 때까지 기다립니다.
KER이 과매수 수준 아래로 교차하는 것은 잠재적인 하락 압력을 시사합니다.
약세 휩쓸기, 역해머 또는 기타 반전 패턴과 같은 약세 캔들스틱 패턴을 찾아보세요.
KER이 과매수 상태에 부합하고 가격 조치가 확인되면 SELL/SHORT 포지션 개설을 고려하세요.
시장이 반전할 경우 손실을 제한하려면 가장 최근 스윙 최고점 바로 위에 정지 손실을 설정하세요.
지원 수준이나 선호하는 위험 보상 비율에 따라 이익을 취하는 것을 고려하십시오.

Kaufman 효율성 비율 표시기 설정

결론

Kaufman 효율성 비율 지표는 시장 효율성과 추세 강도에 대한 역동적인 관점을 제공합니다. 적응성이 뛰어나 다양한 도구와 기간에 적합합니다. 거래자는 더 나은 의사결정을 위해 다른 기술 도구와 함께 이를 사용할 수 있습니다. KER은 수정구슬은 아니지만 시장 역학을 볼 수 있는 귀중한 렌즈입니다.