칼만 필터 크로스 외환 거래 전략

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칼만 필터 크로스 외환 거래 전략

크로스오버 전략은 아마도 거래자들이 접하는 가장 인기 있는 거래 전략 유형 중 하나일 것입니다. 거의 모든 거래자는 이러한 유형의 거래 전략을 접하게 됩니다. 이것은 특히 새로운 거래자에게 해당됩니다. 크로스오버 전략은 구현이 너무 쉬워 누구나 할 수 있기 때문입니다. 교차하는 두 개의 선을 식별할 수만 있다면 계속 진행해도 됩니다.

그러나 크로스오버 전략은 단순함에도 불구하고 쉽지 않습니다. 거래자는 너무 늦게 거래를 시작하거나 역전되지 않는 시장에서 거래를 하는 상황에 종종 잡히게 됩니다. 이러한 시장 조건은 시장에서 일반적이기 때문에 종종 거래자가 연속적인 손실을 입게 됩니다. 이러한 조건을 고르지 못한 시장 또는 범위가 넓은 시장이라고 합니다. 고르지 못한 시장은 명확한 방향을 제시하지 않는 경향이 있으며 추세를 시작하지 않고 앞뒤로 움직입니다. 다양한 시장은 고르지 못한 시장에 비해 조금 더 정의되어 있지만 가격은 여전히 ​​고정된 범위 내에서 움직이고 있습니다.

교차 전략은 단일 유형의 시장 조건에 가장 적합합니다. 추세 반전 시장 상황입니다. 이러한 유형의 조건에서 추세의 시작 부분에 거래에 진입하고 추세의 끝 부분에 종료하는 거래자는 엄청난 이익을 얻습니다.

Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy는 수정된 이동 평균의 교차와 모멘텀 캔들의 확인을 기반으로 거래 신호를 제공하는 추세 반전 전략입니다. 이것은 거래 설정에 거래 시작 시 모멘텀 캔들에서 오는 초기 부스트를 갖는 이점을 제공하며, 이는 종종 시장의 추세를 유발합니다.

HMA v2

HMA는 기본적으로 Hull Moving Average의 약자입니다. HMA v2는 이동 평균을 기반으로 하는 기술 지표를 추종하는 추세입니다.

대부분의 이동 평균은 공통적인 단점을 가지고 있습니다. 이동 평균선이 너무 뒤쳐져 있거나 고르지 못한 시장 상황에서 오는 잘못된 신호에 쉽게 취약하기 때문입니다.

이동 평균이 너무 뒤처지면 종종 거래자가 거래를 너무 늦게 시작하고 종료하여 수익성 있는 거래 설정에서 손실을 보게 됩니다.

반면에 평활화가 없는 이동 평균은 추세가 명확하게 반전되지 않은 경우에도 가격 또는 기타 신호와 쉽게 교차합니다. 이것은 거래자들이 유효하지 않아야 하는 거래를 하게 만들 것입니다.

HMA v2는 이동 평균선을 부드럽게 만드는 동시에 가격 조치 움직임에 더 민감하게 반응하도록 합니다. 이것은 우리에게 잘못된 신호를 덜 유발하는 이동 평균선을 제공하는 동시에 거래자가 추세 반전에 더 효과적으로 반응할 수 있도록 합니다.

HMA v2 표시기는 가격 차트에 일련의 점을 표시하여 HMA 라인의 움직임을 보여줍니다. 트렌드의 방향에 따라 점의 색상이 바뀝니다. 밝은 파란색 선은 강세 추세를 나타내고 토마토 선은 약세 추세를 나타냅니다.

칼만 필터

언뜻 보면 트레이더는 칼만 필터가 또 다른 수정된 이동 평균이라고 생각할 수 있지만 그렇지 않습니다.

LQE(Linear Quadratic Estimation)라고도 하는 칼만 필터링은 통계적 노이즈가 포함된 일련의 과거 데이터를 사용하는 알고리즘으로 단일 측정.

외환 거래의 경우 사용된 과거 데이터는 과거 가격 움직임입니다. 이러한 가격 움직임에는 시장에서 매우 만연한 소음이 있습니다.

기존의 이동 평균과 비교할 때 칼만 필터는 일반 이동 평균 라인처럼 보입니다. 그러나 거래자는 대부분의 이동 평균선에 비해 칼만 필터가 더 부드럽게 움직이지만 동시에 가격 움직임에 더 민감하다는 것을 알 수 있습니다.

칼만 필터 표시기는 추세의 방향을 나타내는 선을 그립니다. 이 선은 추세의 방향에 따라 색이 바뀝니다. 청록색 선은 강세 추세를 나타내고 주황색 선은 약세 추세를 나타냅니다.

무역 전략

이 거래 전략은 HMA v2 도트와 칼만 필터 사이의 크로스오버에 대한 추세 반전 거래 전략입니다. 그러나 두 지표의 실제 교차로 거래하는 대신 몇 가지 확인을 기다립니다.

둘 사이의 크로스오버는 종종 HMA v2 도트의 색상이 이미 변경되었거나 크로스오버 중에 색상이 변경되고 있음을 의미합니다. 그러나 칼만 필터는 바로 색이 변하지 않습니다. 색상이 변경되기 전에 알고리즘 내에 구축된 확인을 기다립니다. 유효한 거래 설정은 거래에 들어가기 전에 칼만 필터 라인의 색상이 변경되어야 합니다.

이 외에도 거래자는 가격 행동 특성도 고려해야 합니다. 가격이 반전될 수 있다는 확신을 가지려면 모멘텀 캔들이 형성되어야 합니다.

지표 :

  • HMA_v2
    • HMA 기간: 70
  • 칼만_필터

선호하는 시간 프레임 : 1시간, 4시간 및 일간 차트

통화 페어 : FX 메이저, 마이너 및 크로스

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

  • HMA v2 점은 밝은 파란색으로 변경되어야 합니다.
  • 칼만 필터 선은 HMA v2 점 위로 교차해야 합니다.
  • 칼만 필터 라인은 청록색으로 변경되어야 합니다.
  • 강세 모멘텀 캔들이 형성되어야 합니다.
  • 이러한 조건이 확인되면 구매 주문을 입력하십시오.

손실을 중지

  • 진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

  • 칼만 필터 라인이 HMA v2 점 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

칼만 필터 크로스 외환 거래 전략

칼만 필터 크로스 외환 거래 전략 2

판매 거래 설정

기입

  • HMA v2 점은 토마토로 변경되어야 합니다.
  • 칼만 필터 선은 HMA v2 점 아래를 교차해야 합니다.
  • 칼만 필터 라인이 주황색으로 변경되어야 합니다.
  • 약세 모멘텀 캔들이 형성되어야 합니다.
  • 이러한 조건이 확인되면 매도 주문을 입력하십시오.

손실을 중지

  • 진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

  • 칼만 필터 라인이 HMA v2 점 위로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

칼만 필터 크로스 외환 거래 전략 3

칼만 필터 크로스 외환 거래 전략 4

결론

이 두 지표의 교차를 기반으로 하는 이러한 추세 반전 전략은 잠재적으로 엄청난 수익률을 낼 수 있는 전략입니다. 이는 거래 설정이 추세의 시작부터 추세가 역전될 때까지 실행될 수 있기 때문입니다.

그러나 대부분의 교차 전략과 마찬가지로 잘못된 신호에 취약한 기간이 있습니다. 이것은 시장이 고르지 않을 때마다 발생합니다. 이러한 상황에서는 이 전략을 거래하지 않는 것이 가장 좋습니다. 시장이 추세를 초래하는 큰 변동을 일으키는 경향이 있는 경우에만 이 전략을 거래하십시오.

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