외환 전략

헐 이동평균 외환 트레이딩 전략

2018 년 11 월 9 일

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헐 이동평균 외환 트레이딩 전략

이동 평균은 아마도 거래자가 사용하는 가장 인기 있는 지표 중 하나일 것입니다. 간단하고 논리적이며 더 중요하게는 작동합니다. 실제로 대부분의 수익성 있는 트레이더는 전략의 일부로 일종의 이동 평균을 가지고 있습니다.

이동 평균을 사용하는 다양한 방법

이동 평균을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

이동 평균을 사용하는 한 가지 방법은 추세 편향 지표 또는 이동 평균을 기반으로 하는 일종의 추세 방향 필터입니다. 예를 들어, 아래 차트에서 가격은 200 지수 이동 평균(EMA) 아래에 머물고 있습니다.

200 EMA를 기반으로 한 이러한 유형의 장기 하락세 시장 상황에서 트레이더는 매도 거래만 할 것이라고 말할 수 있습니다. 이것이 바로 그의 추세 방향 편향입니다.

이동 평균을 사용하는 또 다른 방법은 동적 지지선 또는 저항선으로 사용하는 것입니다. 추세 방향에 따라 시장에 진입하려는 대부분의 트레이더는 이러한 가격을 종종 할인으로 보기 때문에 가격은 인기 있는 이동 평균에서 반등하는 경향이 있습니다. 아래 차트에서 가격이 동적 지지선 역할을 하는 이동 평균에서 어떻게 편리하게 반등했는지 확인하세요.

또한 이동 평균을 독립형 전략으로 사용하는 또 다른 인기 있는 방법은 크로스오버를 이용하는 것입니다. 이는 추세 방향의 변화를 나타내는 이동 평균 교차로 생성된 진입 신호입니다. 아래 샘플에서 이동 평균이 교차하면서 약세 반전이 어떻게 확인되었는지 확인하세요.

다른 방법

위의 이동 평균을 사용하는 세 가지 방법은 대부분의 거래자가 일반적으로 사용하는 방법이지만 이동 평균을 사용하는 다른 방법도 있습니다. 그 중 하나는 Hull Moving Average(HMA)를 사용하여 Alan Hull이 개발한 방법입니다.

헐 이동 평균(HMA)은 기본적으로 가장 최근 캔들에 더 많은 가중치를 두는 이동 평균입니다. 가중이동평균(WMA)을 고려합니다. 이렇게 하면 가장 최근 캔들에 더 많은 가중치를 부여하여 이동 평균이 현재 가격에 더 반응하게 됩니다. 결과는 가격 변화 방향에 따라 훨씬 더 빠르게 변하는 이동 평균입니다.

자, 이것이 우리에게 무엇을 주는가? 이를 통해 거래자는 선체 이동 평균의 전환을 대부분의 거래자보다 일찍 시장에 진입하기 위한 진입 신호로 사용할 수 있습니다. 가격이 상승하기 시작하면 HMA도 상승하는 경향이 있으며, 가격이 하락하면 하락할 수도 있습니다. 이러한 상승 및 하락은 크로스오버 전략에 비해 진입 신호가 덜 지연됩니다.

전략 컨셉

이 전략은 HMA(Hull Moving Average)와 이것이 사용되는 방법을 중심으로 진행됩니다. 일반적인 크로스오버를 진입 신호로 사용하는 대신 HMA의 방향 변경을 진입 신호로 사용합니다. HMA가 방향을 바꿀 때 시선을 움직여 이를 수행할 수 있지만, HMA가 방향을 바꿀 때 색상을 변경할 수 있는 사용자 정의 표시기가 있습니다. 사용 편의성을 위해 이러한 유형의 사용자 지정 표시기를 사용하겠습니다. HMA가 녹색으로 변하면 HMA가 상승세를 보이고 있음을 나타내며 우리는 해당 쌍을 매수할 것입니다. HMA가 경기 침체를 의미하는 파란색으로 변하면 해당 쌍을 매도하게 됩니다.

이 진입 신호 외에도 일반적인 이동 평균을 사용하는 방법 중 하나를 추가할 것입니다. 200 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 장기 추세를 기반으로 추세 방향을 필터링합니다. 가격이 200EMA보다 높을 경우에만 매수 신호를 받고, 가격이 200EMA보다 낮을 경우에만 매도 신호를 받습니다.

통화쌍: 모두

기간: 5분 차트 이상

거래 설정 구매

기입

가격은 200 EMA(갈색) 이상이어야 합니다.
HMA가 녹색으로 변하면 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래의 마이너 스윙에서 정지 손실을 낮게 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

이 거래 설정에서는 구매 항목이 작동했습니다. 실제로, 이익실현 목표를 출구로 사용하지 않으면 해당 거래에서 더 많은 압박을 받을 수 있습니다. 그러나 이전 항목에서는 HMA가 약간 반전하여 200 EMA보다 약간 높은 영역에서 반등했기 때문에 수익성 있는 거래에서 흔들릴 수 있었습니다.

판매 거래 설정

기입

가격은 200 EMA(갈색)보다 낮아야 합니다.
HMA가 파란색으로 변하면 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 마이너 스윙에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 이익실현 목표를 설정하세요.

이 샘플 거래 설정에서 가격은 우리에게 유리하게 작용했고 몇 번의 통합 캔들 후에 결국 이익 목표에 도달했습니다. 이 차트에는 이러한 장기 추세가 한동안 지속되었기 때문에 효과가 있었을 수 있는 여러 가지 진입 설정도 있습니다. 그러나 이동 평균에서 너무 길고 너무 멀리 떨어져 있는 진입 캔들이 있습니다. 이는 통화 쌍이 이미 너무 과도하게 확장되었을 수 있음을 의미할 수 있으며, 제 생각에는 이는 매우 위험합니다.

결론

일반적으로 사용되는 지수 이동 평균과 사용자 정의 선체 이동 평균을 사용하는 이동 평균 사용법의 혼합은 시장을 거래하는 좋은 방법입니다. 이러한 설정을 통해 추세에 맞춰 거래하고 있으므로 이는 매우 논리적입니다. 그렇게 함으로써 우리는 우리에게 유리한 확률을 쌓고 있습니다.

이 전략의 또 다른 장점은 Hull Moving Average가 일반적인 이동 평균 크로스오버 항목보다 지연이 덜한 경향이 있다는 것입니다. 그렇게 함으로써 우리는 시장에 조금 더 일찍 진입함으로써 가격이 움직여 목표를 달성할 여지가 여전히 있다고 가정할 수 있기 때문에 확률을 높입니다.