MT5에 대한 Guppy MMA Stochastic Trend 풀백 외환 트레이딩 전략

2023 년 4 월 7 일

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평균 반전 전략과 추세 지속 전략은 스펙트럼의 반대편에 있는 경향이 있습니다. 그러나 이 두 가지 매우 다른 유형의 전략은 서로 융합되어 거래될 수 있습니다. 이는 장기 추세와 단기 모멘텀 신호를 볼 때마다 가능합니다. 아래에 논의된 전략은 단기적으로 나타나는 평균 반전 신호로 추세 지속 전략을 거래할 수 있는 방법의 예를 보여줍니다.

Guppy 다중 이동 평균 표시기

구피 다중 이동 평균 지표(Guppy Multiple Moving Average Indicator)는 호주 금융 칼럼니스트 대릴 구피(Daryl Guppy)가 그의 저서 “Trading Tactics”에서 소개한 거래 개념을 기반으로 개발된 모멘텀 지표입니다. 이 지표는 트레이더가 일련의 이동 평균선을 사용하여 시장 추세 방향과 단기 모멘텀을 식별하는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다.

GMMA(Guppy Multiple Moving Average) 지표는 여러 지수 이동 평균(EMA) 라인을 사용하여 트레이더가 추세의 일반 및 단기 방향을 해독하는 데 도움을 줍니다. 이는 두 세트로 나누어진 12개의 EMA 라인으로 구성됩니다. 첫 번째 세트는 3, 5, 8, 10, 12 및 15바 EMA 라인으로 구성됩니다. 이 세트는 단기 추세 또는 모멘텀을 나타냅니다. 두 번째 세트는 30, 35, 40, 45, 50 및 60바 EMA 라인으로 구성됩니다. 이 두 번째 세트는 장기적인 추세 방향을 나타냅니다. 더 빠른 EMA 라인은 라임 색상을 띠고, 느린 EMA 라인은 보라색-빨간색 색상을 띠고 있습니다.

GMMA 선은 일반적인 추세 방향을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 이동평균선이 일반적으로 쌓이는 방식을 기반으로 합니다. 일반적으로 빠른 이동 평균선이 느린 이동 평균선 위에 있으면 추세는 강세이고, 빠른 EMA 선이 느린 EMA 선 아래에 있으면 약세입니다. 서로 교차하는 경향이 있는 GMMA 선이 있는 가격 차트는 범위가 넓거나 명확한 추세 방향이 없는 시장을 나타냅니다.

이 지표는 시장의 순환적 축적과 분포, 수축과 확장을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이는 GMMA 라인의 조임 및 확장을 통해 확인할 수 있습니다.

확률 발진기

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 1950년대 후반 George C. Lane이 개발한 모멘텀 지표이기도 합니다. Lane에 따르면 스토캐스틱 오실레이터는 가격이나 거래량을 따르지 않고 가격의 모멘텀을 따릅니다. 이를 위해 스토캐스틱 오실레이터는 사전 설정된 기간 동안 가격 범위의 최근 고점 및 저점과 관련하여 종가의 위치를 표시하는 공식을 사용합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 두 개의 진동 선을 사용하여 모멘텀 표시를 제공합니다. 메인 라인은 실선으로 그려지고, 신호 라인은 점선으로 그려집니다. 이 두 선은 0~100의 고정된 범위 내에서 진동합니다. 두 선이 어떻게 겹치는지에 따라 운동량 방향을 식별할 수 있습니다. 모멘텀은 메인 라인이 시그널 라인 위에 있을 때마다 강세입니다. 반대로, 메인 라인이 시그널 라인 아래에 있을 때마다 시장 모멘텀은 약세입니다. 이러한 가정을 고려할 때 두 선 사이의 교차는 잠재적인 모멘텀 반전을 나타낼 수 있습니다.

해당 범위에는 레벨 20과 80의 마커도 있습니다. 이 마커는 과매도 및 과매수 시장 수준을 나타냅니다. 오실레이터 라인이 20 아래로 떨어지면 시장은 과매도 상태이고, 오실레이터 라인이 80을 넘으면 과매수 상태입니다. 두 가지 모두 평균 반전의 주요 조건입니다. 따라서 이러한 수준을 넘어서 발생하는 메인 라인과 신호 라인 사이의 교차는 확률이 높은 평균 반전 신호를 나타냅니다.

거래 전략 개념

MT5에 대한 Guppy MMA 확률적 추세 풀백 외환 트레이딩 전략은 단기적으로 과매수 또는 과매도 시장 불균형을 일시적으로 유발하는 깊은 풀백을 거래하는 추세 추종 전략입니다.

Guppy 다중 이동 평균 라인은 더 빠른 GMMA 라인 세트가 느린 GMMA 라인 세트 위에 있는지 또는 그 반대인지에 따라 주요 추세 방향을 식별하기 위한 기초로 사용됩니다.

추세 방향이 확인되자마자 우리는 시장의 깊은 하락세를 관찰하기 시작할 수 있습니다. 이러한 깊은 시장 하락으로 인해 더 느린 GMMA 라인이 수축되고 일시적으로 교차될 수도 있습니다. 또한 스토캐스틱 오실레이터 라인이 단기적으로 과매도 또는 과매수 시장을 나타내는 20 또는 80 수준을 일시적으로 위반하게 될 것입니다.

스토캐스틱 오실레이터가 교차하고 더 빠른 GMMA 라인 세트가 추세 방향으로 확장되기 시작하자마자 거래 신호가 생성됩니다.

거래 설정 구매

기입

더 빠른 GMMA 라인 세트는 느린 GMMA 라인 세트보다 높아야 합니다.
가격 조치로 인해 GMMA 라인이 더 빠르게 계약을 맺게 됩니다.
스토캐스틱 오실레이터의 메인 라인은 20 아래로 떨어져야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터의 메인 라인은 신호 라인 위로 교차해야 합니다.
더 빠른 GMMA 라인은 위로 이동하기 시작해야 합니다.
이러한 신호의 합류에 대한 구매 주문을 엽니다.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

스토캐스틱 오실레이터 라인이 80 이상으로 변동하도록 허용한 다음 메인 라인이 시그널 라인 아래로 교차하기 시작하자마자 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

더 빠른 GMMA 라인 세트는 느린 GMMA 라인 세트 아래에 있어야 합니다.
가격 조치로 인해 GMMA 라인이 더 빠르게 계약을 맺게 됩니다.
스토캐스틱 오실레이터의 메인 라인은 80을 넘어야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터의 메인 라인은 신호 라인 아래로 교차해야 합니다.
더 빠른 GMMA 라인은 아래로 확장되기 시작해야 합니다.
이러한 신호의 합류점에서 판매 주문을 엽니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

스토캐스틱 오실레이터 라인이 20 아래로 흔들리도록 허용한 다음 메인 라인이 신호 라인 위로 교차하기 시작하자마자 거래를 종료합니다.

결론

위에서 논의한 전략은 특히 추세 하락과 평균 반전 신호가 합류하는 시점에 거래되기 때문에 효과적인 추세 지속 전략이 될 수 있습니다. 그러나 때때로 트레이더가 대부분의 가격 조치 트레이더보다 조금 늦게 시장에 진입하게 만드는 지연 신호가 생성될 수 있습니다. 이는 깊은 시장 하락세에서 거래하는 방법을 연습하는 데 사용될 수 있지만, 가격 조치 기반 하락세를 마스터할 수 있는 트레이더는 시장 구조를 관찰하는 데 자신감을 얻으자마자 가격 조치만 사용하는 것으로 졸업할 수 있습니다.