제XNUMX법칙 트레이딩 외환 트레이딩 전략

2018 년 11 월 1 일

725

제XNUMX법칙 트레이딩 외환 트레이딩 전략

모든 행동에는 동등하고 반대되는 반응이 있습니다. 이것이 뉴턴의 제XNUMX법칙이다. 이 법칙이 물리학이나 과학에 적용되기는 하지만 뉴턴은 훌륭한 거래자가 될 수도 있었습니다. 이 개념은 기본적으로 평균 회귀가 무엇인지 요약합니다.

그러나 이 아이디어의 대부분은 거래에 적용되지만 거래는 물리학에 비해 여전히 훨씬 더 예측하기 어렵습니다. 돈에 관해서는 인간의 심리를 지배하는 규칙이나 법률, 그 어떤 것도 없습니다. 우리는 거래에서 “모든 행동은 동등하거나 과도하게 반응하는 반대 반응이다”라고 말할 수 있습니다. 평균 회귀 개념에 적용하면, 이는 가격 극단이 극단적 가격 조건을 야기한 이전 조치보다 훨씬 더 강력한 반응의 원천이 될 수 있음을 의미합니다. 이는 과매수 또는 과매도 시장 상황이 시장 반전 또는 돌파의 잠재적 원인이 될 수 있음을 의미합니다.

일반적으로 사용되는 지표인 볼린저 밴드를 사용하여 이 법칙을 살펴보겠습니다.

볼린저 밴드(Bollinger Band)는 가격 극단을 결정하는 데 탁월한 지표입니다. 이는 이 지표의 외부 밴드가 시장이 과매도 또는 과매수 상태인지를 나타낼 수 있을 뿐만 아니라 시장 주변 영역이 역동적인 지지 또는 저항 역할을 하기 때문입니다. 종종 가격이 밴드 외부의 가격대를 거부한 다음 밴드 내부로 되돌아오는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 초기 가격 극한 상황을 야기한 추진력에 비해 가격이 강하게 반등하는 경우가 많습니다. 이러한 반등 모멘텀은 우리가 활용할 수 있는 추세를 시작합니다.

설정

이 전략에서는 물론 표준편차가 20인 3일 볼린저 밴드를 사용할 것입니다. 이를 통해 평균에서 너무 멀리 떨어져 있는 극단 가격을 식별할 수 있습니다. 가격이 평균에서 멀어질수록 반전 압력이 강해집니다. 반전 압력이 강할수록 반대 추세가 시작될 확률이 높아집니다. 우리가 찾고 있는 것은 가격이 과매수 또는 과매도 시장 상황을 나타내는 외부 밴드에 닿는 시장 상황입니다.

그러나 단순히 바깥쪽 밴드를 터치하는 것만으로는 반전을 결정하기에 충분하지 않습니다. 많은 경우, 추세 시장에서는 가격이 외부 밴드를 껴안고 반전되지 않습니다.

잠재적인 반전을 식별하기 위해 우리는 일반적으로 사용되는 반전 캔들인 핀바를 찾을 것입니다. 핀바와 볼린저 밴드 지표를 결합하면 양초의 심지가 외부 밴드를 뚫었지만 가격은 여전히 밴드 내에서 마감되는 핀바를 찾을 수 있습니다.

기간: 언제든지

구매 항목:

가격은 가격이 과매도되었음을 나타내는 하단 외부 밴드 영역에 있어야 합니다.
심지가 하단 외부 밴드에 닿고 볼린저 밴드 내부에서 닫히는 강세 핀바가 나타나야 합니다.
핀바 캔들 마감 시 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 캔들 저점에 정지 손실을 설정하세요

이익 1: 포지션 규모의 절반에 목표 이익실현을 설정하세요. 손절매 위험의 2배입니다.

이익 2: 목표는 포지션 크기의 나머지 절반에서 이익을 얻습니다. 정지 손실 위험의 5배

판매 항목:

가격은 가격이 과매수되었음을 나타내는 상단 외부 밴드 영역에 있어야 합니다.
심지가 상단 외부 밴드에 닿고 볼린저 밴드 내부에서 닫히는 약세 핀바가 나타나야 합니다.
핀바 캔들 마감 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 캔들 최고점에 정지 손실 설정

이익 1: 포지션 규모의 절반에 목표 이익실현을 설정하세요. 손절매 위험의 2배입니다.

이익 2: 목표는 포지션 크기의 나머지 절반에서 이익을 얻습니다. 정지 손실 위험의 5배

결론

3-표준 편차 볼린저 밴드를 사용하여 지나치게 극단적인 조건을 갖는 경우 반전 가능성이 높아집니다. 반전 압력이 이미 너무 강하기 때문이다. 바깥쪽 밴드를 가격을 억제하려고 노력하고 결코 끊어지지 않는 고무 밴드로 생각하십시오. 가격은 이를 벗어나려고 시도할 수 있지만 항상 볼린저 밴드에서 가격을 끌어내릴 것입니다. 가격이 더 많이 상승할수록 이 고무밴드는 더욱 강해지고, 이 고무밴드가 가격을 성공적으로 끌어올리자마자 반전이 일어날 가능성이 높습니다.

이러한 볼린저 밴드의 특성과 널리 사용되는 핀바 반전 캔들을 결합하면 반전 가능성이 높아집니다.

이 전략의 또 다른 측면은 다중 이익 실현 목표입니다. 첫 번째 이익 실현 목표는 기본적으로 포지션 크기의 절반이 이미 두 배의 위험을 얻었기 때문에 적중하자마자 거래가 이미 손익분기점에 도달한다는 보험입니다. 두 번째 이익실현 목표는 5:1 목표로 인해 보상 위험 비율을 더 높게 증폭시키기 때문에 돈벌이자입니다. 그러나 보상-위험 비율을 더욱 높이기 위해 첫 번째 목표 이익실현에 도달하자마자 손절매를 손익분기점으로 이동할 수도 있습니다. 이렇게 함으로써 우리는 무슨 일이 일어나든 전체적인 이익을 얻을 수 있을 것입니다.

그러나 모든 설정이 수익성이 있는 것은 아닙니다. 우리의 판매 설정을 보면 두 번째 목표 이익 실현 근처에 낮은 밴드를 거부하는 심지가 있는 핀바가 있었습니다. 이것은 유효한 설정이었을 것이며 가격은 여러 양초에 대해 반전되었습니다. 그러나 이 설정이 거래되었다면 2:1의 목표 이익실현은 달성되지 않았을 것입니다. 이것은 거래의 일부입니다. 손실이 나는 거래가 발생하므로 우리는 이를 관리해야 합니다.