외환 전략

필터링된 크로스오버 외환 트레이딩 전략

2018 년 10 월 28 일

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필터링된 크로스오버 외환 트레이딩 전략

많은 트레이더들 사이에서 매우 인기가 있지만, 많은 교차 전략은 트레이더가 전략에서 원하는 결과를 생성하지 못합니다. 사실, 나는 인기 있는 크로스오버 전략을 따라 맹목적으로 자신의 계좌를 태운 초보 트레이더를 알고 있습니다.

그런데 효과가 없다면 왜 그렇게 인기가 있습니까?

크로스오버 전략이 효과가 없다는 것은 아니다. 다만 약점이 많아 모든 시장에서 사용하기에는 부적절할 뿐입니다. 손실을 피하기 위해 필터링해야 하는 약점.

한 가지 약점은 항목이 때때로 너무 늦는다는 것입니다. 크로스오버를 기반으로 한 대부분의 진입은 단기적으로 과도 확장된 상태의 진입이기 때문입니다. 교차를 유발하는 대부분의 양초는 모멘텀이 너무 커서 이동 평균에서 너무 멀리 떨어져 있습니다. 이는 거래 방향으로 이동할 여지가 더 짧다는 것을 의미할 수 있습니다. 또한 단기적으로 평균 회귀가 발생하여 사소한 되돌림이 될 수도 있고, 더 나쁜 경우 시장이 범위를 벗어나기 시작할 수도 있습니다. 강한 일방적인 움직임 이후 시장이 변동하기 시작하는 경우가 많이 있는데, 이는 크로스오버 전략에 있어서 최악의 시나리오입니다.

사전과 관련된 또 다른 약점은 종료도 조금 너무 늦다는 것입니다. 크로스오버 전략은 움직임이 시작될 즈음에 시장에 진입하고 추세가 확실히 끝났을 때 빠져나와 큰 추세 움직임을 잡는 것을 목표로 합니다. 이것이 크로스오버 전략의 가장 큰 장점이다. 그러나 출구는 때때로 거래가 적자로 돌아가는 가격 지점이 되므로 이는 대부분의 크로스오버 전략의 아킬레스건이기도 합니다. 거래자들은 이익이 발생했을 때 조금 더 일찍 거래를 종료했더라면 좋았을 거라 생각하면서 스스로 자책하게 될 것입니다.

또 다른 약점은 장기적인 추세를 고려하지 않는다는 것입니다. 저는 크로스오버 전략을 리버설 전략이라고 생각합니다. 크로스오버 기반 진입은 이전 추세가 끝났고, 반대 추세가 시작되어야 한다는 가정이기 때문에 반전 전략이다. 그러나 반전 전략이라 하더라도 여전히 단기 추세의 반전이다. 종종 크로스오버 진입이 가능하지만 거래가 장기적인 추세에 어긋나는 경우가 있습니다. 단기 추세가 장기 추세에 좌우되는 경우가 많기 때문에 거래가 장기 추세 방향에 있을 경우 교차 전략이 더 잘 작동할 것입니다.

이 전략을 통해 우리는 크로스오버 전략의 이러한 약점을 각각 해결하여 더 높은 확률의 거래가 가능한 크로스오버 전략을 제공하려고 노력할 것입니다.

설정: 필터링된 크로스오버 전략

크로스오버 전략의 기본은 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 교차에 진입하는 것입니다. 다음은 이동 평균의 설정입니다.

빠른 이동 평균: 8일 선형 가중 이동 평균(LWMA)(금)
느린 이동 평균: +10 시프트가 포함된 1일 선형 가중 이동 평균(LWMA)(자홍색)

과도한 양초 진입 문제를 해결하기 위해 우리는 14주기 ATR(Average True Range) 지표와 빠른 이동 평균 자체를 사용할 것입니다. 과도하게 확장된 진입을 피하기 위해 우리는 교차를 유발하는 양초가 빠른 이동 평균에서 ATR의 1배보다 멀지 않은 가격으로 마감될 때만 거래를 수행합니다. 이는 무역이 우리 방향으로 나아갈 여지를 조금 더 확보할 수 있게 해줄 것입니다. 아래는 이 필터의 예입니다.

너무 늦게 청산하는 문제를 해결하기 위해 우리는 이익 실현 목표를 사용할 것입니다. 예, 이는 우리의 이익을 제한하고 교차 전략의 주요 강점을 무효화하지만 가격이 이미 반전되었을 때 종료하는 것을 방지하는 데도 도움이 됩니다. 돈을 잃지 않으려면 보수적인 측면에서 오류를 범하는 것이 더 나을 것입니다. 이를 위해 ATR도 사용할 것입니다. 테이크프로핏은 ATR의 3배로 설정하겠습니다.

우리가 다룰 마지막 약점은 장기 추세에 맞춰 거래하지 않는다는 문제입니다. 장기 추세 방향으로 진행되지 않는 거래를 걸러내기 위해 50 지수 이동 평균(EMA)을 필터로 사용합니다. 설정이 50 EMA 위에 있는 경우에만 매수 거래를 취하고 설정이 50 EMA 아래에 있는 경우에만 거래를 매도합니다. 이를 통해 추세에 맞춰 거래함으로써 성공적인 거래 확률을 높일 수 있을 뿐만 아니라 조기 청산도 피할 수 있습니다. 때때로 이동 평균은 거래 방향으로 가기 전에 여러 번 교차하지만 이것이 장기적인 추세가 끝났음을 의미하지는 않습니다. 크로스오버 전략 거래가 목표를 달성하지 못한 채 조기에 교차하더라도 가격이 50 EMA의 반대편을 교차하지 않는 한 거래를 유지함으로써 여전히 구제받을 수 있습니다.

아래 차트에서 예를 들어 ATR을 사용하여 과도하게 확장된 항목을 필터링하지 않았기 때문에 이전 크로스오버를 취했다면 역 크로스오버에서 종료하면 돈을 잃었을 것입니다. 우리 무역의 방향을 계속 유지했다면 이익을 얻었을 것입니다. 그러나 아직 50 EMA가 위반되지 않았기 때문에 거래를 보류할 이유가 있을 수 있었습니다. 따라서 여전히 가격이 우리 방향으로 갈 가능성이 있습니다.

구매 항목:

빠른 MA(금색)가 느린 MA(마젠타)를 상향 교차합니다.
설정이 50EMA(갈색) 이상입니다.
종가는 빠른 MA(금)에서 ATR의 1배보다 멀지 않습니다.

손실 중지 진입 가격의 ATR의 2배로 손실 정지를 설정하세요.

종료 : 진입가의 ATR의 3배로 이익실현을 설정합니다.

판매 항목:

빠른 MA(금색)가 느린 MA(자홍색) 아래로 교차합니다.
설정이 50EMA(갈색) 미만입니다.
종가는 빠른 MA(금)에서 ATR의 1배보다 멀지 않습니다.

손실 중지 진입 가격의 ATR의 2배로 손실 정지를 설정하세요.

종료 : 진입가의 ATR의 3배로 이익실현을 설정합니다.

결론

이 전략은 일반적인 크로스오버 전략의 약점을 해결하기 위한 것입니다. 이를 통해 거래가 성공할 확률을 높이고 있습니다. 또한 크로스오버를 진입점으로만 사용하면서 50 EMA를 주요 추세 지표로 집중하여 마이너 반전 크로스오버 노이즈를 피하려고 합니다. 또한 ATR을 필터로 사용하여 과도하게 확장된 모멘텀 캔들에 진입하는 것을 방지합니다.

정지 손실을 ATR의 2배로 설정하고 이익 실현을 ATR의 3배로 설정하여 보상 위험 비율을 1.5로 고정합니다. 남은 유일한 변수는 필터로 인해 대부분의 크로스오버보다 높아야 하는 승패 비율입니다.

위험 허용 범위의 주요 제어는 ATR에서 손절매 및 이익 실현에 사용되는 배수입니다. 이는 거래자의 위험 허용 범위에 맞게 조정될 수 있는 영역입니다. 그러나 일반적으로 추세가 실제로 반전되는 경우는 2x ATR 중지 손실을 위반한 후이므로 이러한 설정을 사용합니다.