외환 전략

EMA – 스토캐스틱 필터 외환 트레이딩 전략

2018 년 10 월 20 일

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EMA – 스토캐스틱 필터 외환 트레이딩 전략

거래 전략은 종종 모멘텀 전략과 평균 회귀 전략이라는 두 가지 범주로 분류될 수 있습니다. 모멘텀 거래 전략은 종종 추세의 방향과 추세의 힘을 더 중요하게 생각합니다. 모멘텀 전략의 기본 개념은 가격이 한 방향으로 너무 많은 힘을 갖고 있다면 계속 같은 방향으로 움직일 가능성이 높으며 가격이 몇 핍 더 지속될 것이라는 베팅이 안전한 베팅이라는 것입니다. 어떤 의미에서 이것은 사실입니다. 모멘텀 전략은 유리할 가능성이 높습니다. 그러나 모멘텀 전략에는 아킬레스건이 있습니다. 모멘텀 거래를 찾는 경우가 많다는 점에서 약점은 과매수 또는 과매도된 통화 쌍이나 상품을 사용하게 된다는 점입니다. 이러한 시나리오에서 모멘텀 설정은 시장이 반전되면서 종종 갇히게 됩니다. 이는 거래 전략의 반대 범주인 평균 회귀로 이어집니다.

평균 회귀 전략은 과매수 또는 과매도 여부에 관계없이 가격 수준을 훨씬 더 고려하는 전략입니다. 이름에서 알 수 있듯이 평균 회귀 전략은 가격이 항상 평균 가격 또는 평균으로 되돌아간다고 믿습니다. 특히 외환 시장에서 꽤 오랫동안 차트를 살펴봤다면 이것이 사실이라는 것을 알 수 있을 것입니다. 가격은 원래대로 돌아옵니다. 이미 과매수된 시장에서 매수하거나 이미 과매도된 시장에서 매도하고 싶지 않기 때문에 이는 논리적인 거래 방법이기도 합니다. 이미 높은 가격에 샀는데 높은 가격에 파는 것도 어렵고, 이미 낮은 가격에 팔았는데 낮은 가격에 파는 것도 어렵습니다.

일부 거래자는 모멘텀과 평균 회귀라는 두 가지 유형의 전략을 결합하려고 합니다. 많은 사람들이 자신의 전략을 입증했으며 헤지 펀드의 전문 트레이더가 되었습니다.

지금 우리가 논의할 전략은 평균회귀 전략이라고 볼 수 있는 전략의 종류이다. 다만, 평균회귀 전략이기는 하지만, 장기적인 추세의 방향도 함께 고려하게 될 것입니다.

추세 방향에 대한 논리적 편향을 갖기 위해 200 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다. 200 EMA는 많은 거래자들이 보는 이동 평균이기 때문입니다. 더 많은 거래자가 사용할수록 더 신뢰할 수 있습니다. 또한 과매수 및 과매도 조건 또는 평균 회귀 전략은 전체적으로 대부분 극단적인 시장 조건이므로 신호가 걸릴 수 있도록 단기적인 추세보다는 장기적인 추세 방향을 살펴볼 필요가 있습니다. 장소. 과매수 또는 과매도 상태가 매우 단기적인 추세 방향과 일치하는 경우는 매우 적습니다.

또한 거래자들은 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지 평가하기 위해 진동 지표를 사용하는 경우가 많습니다. 실제로, 얻기 어려운 수평적 지지선과 저항선이 명확하게 정의된 시장 범위를 지정하는 경우를 제외하고, 가격이 과매수 또는 과매도 여부를 평가하는 것은 매우 어렵습니다.

평균 회귀 전략에 사용되는 가장 일반적인 진동 지표 중 하나는 확률 지표입니다. 나는 그것을 다른 것에 비해 더 빠르게 움직이는 진동 표시기로 간주합니다. 이를 통해 가격이 평균으로 되돌아가면서 단기 평균 회귀를 거래할 수 있습니다.

설정: 200 EMA – 스토캐스틱 오실레이터 설정

구매 설정:

가격은 200 EMA보다 높아야 하며 이는 장기적인 방향 편향이 강세임을 나타냅니다.
스토캐스틱 오실레이터가 과매도 상태를 나타내는 20레벨 아래로 내려가도록 허용합니다.
메인 스토캐스틱 지표선(실선)이 상승하는 신호 스토캐스틱 지표선(파선)을 뚫을 때까지 기다립니다.
신호 캔들 종료 시 거래에 참여하세요.

손실 중지 초기 가격 상승으로 형성된 프랙탈보다 몇 핍 아래에 있습니다.

종료 : 스토캐스틱 라인이 70 수준에 도달하면 거래를 종료합니다.

판매 설정:

가격은 장기 방향 편향이 약세임을 나타내는 200 EMA보다 낮아야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터가 과매수 상태를 의미하는 80레벨을 넘도록 허용합니다.
메인 스토캐스틱 지표선(실선)이 내려가는 신호 스토캐스틱 지표선(파선)을 관통할 때까지 기다립니다.
신호 캔들 종료 시 거래에 참여하세요.

손실 중지 초기 가격 하락으로 인해 형성된 프랙탈보다 몇 핍 높습니다.

종료 : 스토캐스틱 라인이 30 수준에 도달하면 거래를 종료합니다.

역압에 대한 경고

모든 전략과 마찬가지로 이 전략도 완벽하지는 않습니다. 이 전략이 작동하지 않는 시나리오가 있으며 이는 시장이 추세 방향을 바꾸기로 결정하는 경우입니다. 종종 추세 시나리오에서 시장이 방향을 바꾸기로 결정하면 가격은 강력한 힘으로 200 EMA를 넘습니다. 이는 종종 우리의 신호 설정인 과매수 또는 과매도 수준으로 가는 확률론적 지표를 동반합니다. 그러나 가격은 계속해서 같은 방향으로 가고 확률론적 지표에 의해 생성된 평균 회귀 신호는 가격이 200 EMA를 계속 교차하기 전에 우리 방향으로 가는 짧은 추진력일 뿐이라는 것을 알 수 있습니다. 이 시나리오는 정확히 우리의 설정이 작동하지 않는 곳입니다. 이를 방지하려면 더 높은 기간으로 이동하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 때로는 더 낮은 기간에 과매도될 수 있는 것이 실제로 더 높은 기간에 과매수되는 것을 발견할 수도 있습니다. 아래는 5분 차트에서 작동하지 않은 설정의 예입니다.

그리고 아래에는 1시간 단위의 해당 차트가 있는데, 5분 차트에서 과매도된 것이 실제로 1시간 차트에서 과매수되었음을 보여줍니다.

결론

평균 복귀 트레이더가 되고 싶다면 이곳이 시작하기 좋은 곳입니다. 많은 구식 성공적인 거래자들은 확률론적 지표가 단기 평균 반전을 위한 효과적인 도구라는 것을 알았습니다. 이는 확률론, MACD, 피보나치 레벨 등의 사용을 개척한 매우 성공적인 트레이더인 Joe DiNapoli가 사용한 도구 중 하나였습니다. 그의 저서 DiNapoli Levels를 통해 이에 대한 연구를 더욱 발전시킬 수 있습니다.