외환 전략

듀얼 MACD 재진입 외환 트레이딩 전략

2019 년 4 월 22 일

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듀얼 MACD 재진입 외환 트레이딩 전략

진동 지표는 평균 회귀 전략의 진입 신호로 자주 사용됩니다. 진동 지표는 과매도 및 과매도 시장 상황을 식별하거나 적어도 과도하게 확장된 추세 시장을 주시하는 데 능숙하기 때문에 이는 매우 논리적입니다. 그러나 지표의 매개변수를 조정하면 지표가 단기 거래에 사용할 수 있을 만큼 충분히 반응할 수 있는지 여부에 큰 차이가 생길 수 있습니다.

XNUMX단 MACD 비교

실제로 연구할 전략에 대해 알아보기 전에 일반 MACD 매개변수를 조정하면 지표 모양과 사용법이 어떻게 달라질 수 있는지 살펴보겠습니다.

우리가 사용할 매개변수는 다음과 같습니다.

빠른 MACD(금)
- 빠른 EMA: 5
- 느린 EMA: 15
- MACD SMA: 1
느린 MACD(실버)
- 빠른 EMA: 12
- 느린 EMA: 26
- MACD SMA: 1

아시다시피, 우리는 MACD SMA가 1인 느린 MACD에 대해서만 표준 MACD 설정을 사용하고 있습니다. 이는 실제 전략에서 신호 소스로 MACD SMA를 제거하기 때문입니다. 그러나 히스토그램은 표준 MACD와 동일한 방식으로 반응합니다.

MACD의 표준 매개변수를 사용하는 것은 본질적으로 더 느리고 지연이 많은 지표로, 잘 확립된 추세 편향을 식별하려고 시도합니다. 실제로 Joe DiNapoli가 원래 이 전략을 사용했을 때 그는 MACD를 사용하여 장기 추세 변화를 결정했고, 스토캐스틱 오실레이터는 단기 추세 변화를 결정하는 데 사용했습니다.

빠른 MACD와 느린 MACD를 비교해 보면, 히스토그램 막대가 느린 MACD보다 곰에서 황소로, 그리고 뒤로 더 자주 이동했다는 것을 알 수 있습니다. 생각해보면 추세 편향이 바뀌는 데 걸리는 시간이 더 짧기 때문에 다른 것에 비해 좀 더 단기적인 경향이 있습니다. 추세 편향의 이러한 단기적인 변화는 이익을 얻을 수 있는 기회가 될 수 있습니다.

무역 개념

이제 우리는 빠른 MACD와 느린 MACD가 가격에 나란히 반응하는 것을 보았으므로 두 설정을 동시에 사용하여 전략이 어떻게 작동하는지 논의해 보겠습니다.

이 전략의 기본 아이디어는 더 빠른 MACD를 진입 신호로 사용하고 더 느린 MACD를 주요 추세가 여전히 방향을 바꾸지 않았다는 확인으로 사용하는 것입니다. 이렇게 하면 더 빠른 MACD가 되돌림 중에 신호를 제공할 만큼 충분히 민감하기 때문에 되돌림에 들어갈 수 있습니다.

이를 위해 우리는 두 MACD가 꽤 오랫동안 중앙선 XNUMX의 같은 쪽에 머무르는 경우를 찾을 것입니다. 이는 이미 확립된 추세가 있음을 확인시켜 줍니다.

50주기 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 이를 추가로 필터링합니다. 50 EMA는 또한 추세 편향 측면에서 두 MACD와 합류해야 합니다. 가격이 50 EMA보다 높으면 두 MACD 모두에서 강세 추세를 찾고 있습니다. 가격이 50 EMA 아래이면 두 MACD 모두에서 약세 추세를 찾습니다. 이를 통해 추세 방향 편향을 확고히 할 수 있습니다.

그런 다음 빠른 MACD와 50 EMA를 사용하여 특정 진입점을 찾습니다.

첫째, 50EMA입니다. 되돌림을 시작하기 때문에 가격이 반등하기 전에 되돌려야 하는 영역으로 50 EMA를 사용할 것입니다. 가격은 초기 추세 방향으로 반등하기 전에 50 EMA에 닿아야 합니다. 가격이 50 EMA에 닿지 않는 곳에서 약간의 되돌림과 반등이 있을 것이지만, 이 전략에서는 이 이동 평균을 진입 영역으로 고수할 것입니다.

그런 다음 되돌림과 반등을 위한 빠른 MACD의 합류점을 찾습니다. 이는 정중선 3을 가로지르는 약간의 피크가 특징입니다. 이는 크로스와 바운스가 몇 개의 캔들에 대해서만 이루어져야 함을 의미합니다. 우리의 규칙을 구체적으로 설명하기 위해 양초는 XNUMX개로 제한됩니다. 이는 느린 MACD가 중앙선의 같은 쪽에 머무는 동안 발생해야 합니다.

기간: 1시간 차트 이상

통화쌍: 대규모 스프레드 외래종을 제외한 모든 통화쌍

거래 세션: 바람직하게는 통화 시장 중 하나가 열려 있을 때 1시간 차트에 표시됩니다(예: GBPUSD – 런던 또는 뉴욕 세션). 4시간 차트 이상은 모든 거래 세션이 될 수 있습니다.