외환 전략

Double Whammy 외환 트레이딩 전략

2018 년 10 월 8 일

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Double Whammy 외환 트레이딩 전략

올라오는 것은 내려와야 합니다. 이는 한마디로 평균회귀 전략이다. 평균 회귀 전략의 기본 아이디어는 가격이 과도하게 확장되면 일반적으로 평균 또는 평균으로 되돌아간다는 것입니다. 가격이 너무 빠르게 상승하면 평균 가격으로 돌아가는 데 너무 많은 압력이 가해지는 경향이 있습니다.

강한 신축성 있는 밴드를 허리에 감고 달리려고 하는 운동선수를 훈련시키는 운동 중 하나를 본 적이 있습니까? 그렇게 하려고 하면 일정 거리를 지나면 밴드에 의해 뒤로 밀려날 가능성이 높습니다. 가격이 과도하게 확장될 때마다 가격에서도 같은 일이 일어나고 있습니다. 달리거나 집결하려고 하면 평균으로 돌아가는 당기는 압력이 더 강해집니다. 가격이 강세와 모멘텀을 잃으면 반전 압력에 압도되어 가격이 평균 수준으로 돌아가거나 더 나쁘게는 반전됩니다.

오늘 우리는 가격이 평균으로 반전할 준비가 되어 있을 만큼 과도하게 확장되었는지를 나타내는 데 사용되는 간단한 지표인 상대 강도 지표(RSI)를 탐구할 것입니다.

설정 – Double Whammy 전략

다른 지표와 마찬가지로 RSI는 이미 일반 설정으로 백테스트를 거쳤으며, 가격이 과도하게 상승할 때마다 거래를 취하고 가격이 RSI 범위의 다른 극단에 도달할 때마다 거래를 종료합니다. 대부분의 다른 지표와 마찬가지로 결과가 좋지 않을 가능성이 있습니다.

이 전략을 통해 우리는 RSI가 일반적인 설정보다 더 과도하게 확장된 특정 수준에 도달하도록 노력할 것입니다. 그런 다음 RSI를 기반으로 반전이 확인되면 거래에 진입하게 됩니다. 마지막으로, 가격이 반전되었을 때 거래가 종료되는 것을 방지하기 위해 이익 목표에 상한선을 설정할 것입니다.

우리는 RSI를 일반적인 14주기 매개변수로 설정할 것입니다. 다만, 일반적인 30~70레벨 외에 20~80레벨을 추가할 예정입니다. 우리는 20-80 수준을 사용하여 과매도 및 과매수 시장 상황을 판단한 다음 30-70 수준을 반전 확인으로 사용할 것입니다. 이것이 RSI의 이중 확인으로 인해 이중 whammy라고 부르는 이유입니다.

구매 항목:

RSI가 20 미만으로 떨어지는지 확인하세요.
20 미만에서 RSI가 30 이상으로 돌아갈 때까지 기다리지만 여전히 50 미만입니다.
RSI가 30을 초과하는 캔들 마감 시 시장 매수 주문을 입력하세요.

손실 중지 강세 가격 추력으로 형성된 스윙 최저점에서 정지 손실을 설정하십시오.

이익을 : 손절매 위험의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

판매 항목:

RSI가 80을 넘는지 확인하세요.
80 이상에서 RSI가 70 이하로 돌아갈 때까지 기다리지만 여전히 50 이상입니다.
RSI가 70 미만인 캔들 마감 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 약세 가격 추력으로 형성된 스윙 최고점에서 정지 손실을 설정하십시오.

이익을 : 손절매 위험의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

결론

이 평균 회귀 전략은 RSI가 80을 초과하거나 20 미만으로 떨어지는 경우가 거의 없기 때문에 매우 제한적입니다. 그러나 이러한 제한으로 인해 더 높은 확률의 거래가 가능해집니다. 이 전략의 또 다른 장점은 보상-위험 비율이 2:1로 고정되어 있어 보상-위험 비율이 항상 양수임을 보장한다는 것입니다. 그것은 어떻게 보면 전부 아니면 전무(all or Nothing) 유형의 전략입니다. 긍정적인 보상 위험 비율과 매개변수의 제한으로 인한 향상된 승률을 고려하면 이는 트레이더에게 수익성을 줄 수 있습니다.

유일한 단점은 제한성으로 인해 거래가 자주 이루어지지 않는다는 것입니다. 이는 대부분의 트레이더에게 지루함을 초래할 수 있으며 트레이더가 규칙을 어기게 만들 수 있습니다. 또한 이 전략은 보상 위험과 승률이 낮더라도 더 많은 거래를 허용하는 다른 전략보다 약간 열등할 수도 있습니다. 이는 그들이 가질 수 있는 가능한 승리 거래의 수가 더 많기 때문입니다.

또한 알아차리면 테이블 위에 남겨진 가능한 이익의 상당 부분이 상당히 크다는 것을 알 수 있습니다. 공격적인 거래자는 이익실현 배수를 늘리는 것을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 보상 위험 비율이 높아지지만 승률에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

이 전략은 꽤 훌륭하지만, 모든 규칙을 준수하더라도 거래에서 여전히 손실이 발생하는 경우도 많습니다. 이는 일반적으로 RSI가 20 이하 또는 80 이상을 돌파할 수 있는 환경 유형인 추세적인 시장 환경에서 발생합니다.