클래식 이동 평균 크로스오버 외환 트레이딩 전략

2018 년 5 월 25 일

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이동 평균 교차 전략

초보 트레이더와 중급 트레이더 모두 복잡한 전략이 더 낫다는 생각으로 오해를 받는 경우가 많습니다. 어떻게 돈을 버는 것이 그렇게 간단할 수 있습니까? 거래 전략이 효과적이려면 어렵고 혼란스러워야 합니다. 그렇죠? 잘못된!

종종 거래자들은 그것이 올바른 방향으로 나아가는 단계라고 생각하여 상황을 지나치게 복잡하게 만드는 함정에 빠지게 됩니다. 그러나 일반적으로 그렇지 않습니다. 복잡한 전략과 시스템이 효과가 없다는 말은 아닙니다. 단지 대부분의 경우 간단한 전략이 따르기가 더 쉽기 때문에 더 잘 작동한다는 것입니다.

그래서 우리는 기본으로갑니다. 많은 트레이더가 시작하는 가장 간단하고 고전적인 전략 중 하나는 단순 이동 평균 크로스오버입니다. 많은 트레이더들이 이익을 얻었던 인기 있는 전략입니다. 이는 주식이나 지수에서 흔히 사용됩니다. 그러나 외환 시장에서는 두 통화 모두에 영향을 미치는 외환 시장의 특성으로 인해 이 전략에는 잘못된 신호가 많이 있는 것처럼 보였습니다. 그러나 이것이 우리가 그것을 사용할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 우리는 이러한 잘못된 신호를 줄이기 위해 간단한 기능인 필터를 추가할 것입니다.

클래식 단순 이동 평균 교차 전략은 7 단순 이동 평균(SMA)과 21 단순 이동 평균(SMA)으로 구성됩니다. 더 빠른 7 SMA가 더 느린 21 SMA를 교차할 때 신호가 생성됩니다. 7 SMA가 21 SMA를 상승 교차하면 매수 신호가 생성됩니다. 7 SMA가 21 SMA를 하향 교차하면 매도 신호입니다. 반대 신호가 생성될 때만 거래가 청산되고 반전됩니다.

이 간단한 전략은 초기에 큰 추세를 포착하고 추세가 끝날 때만 종료하는 경향이 있기 때문에 많은 거래자들에게 많은 이익을 가져다주었습니다. 게다가 트레이더들은 항상 이런 종류의 전략을 가지고 시장에 나와 있습니다. 거래되는 상품이 최신 시장인 한, 돈을 버는 것은 쉬워야 합니다. 그러나 외환 시장에서는 단기 추세가 너무 빨리 변하는 경향이 있어 잘못된 신호를 제공합니다. 우리는 일반적으로 사용되는 이동 평균을 사용하여 이 문제를 해결할 것입니다.

200 지수이동평균(EMA)

200 지수 이동 평균(EMA)은 많은 트레이더가 사용하는 지표입니다. 이는 일반적으로 장기 추세를 나타내는 지표로 사용됩니다. 최후의 방어선이라고 할 수 있습니다. 가격이 이 이동 평균을 돌파하면 추세가 바뀔 수 있다고 말할 수 있습니다. 이를 고려하면 200 EMA는 일반적으로 시장에서 존중되며 일반적으로 돌파하기 어렵습니다. 큰 추세를 잡기를 바라면서 200 EMA를 상대로 거래하는 것은 좋은 생각이 아닐 수도 있습니다.

그런데 7 SMA와 21 SMA 크로스오버 전략은 정반대다. 단기 추세 신호를 사용하면서 큰 추세를 포착하려고 합니다. 이러한 이유로 200 EMA에 반대되는 이 크로스오버 전략에 의해 생성된 신호에는 카드가 쌓일 수 있습니다. 우선, 신호가 거짓이 아니었다면 가격이 200 EMA에서 반등할 가능성이 높기 때문에 거래는 숨쉴 여지가 매우 작습니다. 만약 그 신호가 실제로 실제 신호라면, 거래가 성사된다면 그로부터 얻을 수 있는 이익이 너무 적을 수도 있습니다. 주스를 짜낼 가치가 없을 수도 있습니다. 우리는 잠시 후에 이러한 신호와 바운스를 보여줄 것입니다.

설정

신호 구매:

7 SMA가 21 SMA를 상승 교차합니다.
가격이 200EMA 이상입니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요

손실을 중지: SMA 반대편의 진입 캔들 아래 몇 핍.

종료 : 7 SMA가 21 SMA를 하향 교차합니다.

이 예에서는 SMA가 진입 신호를 넘어 계속해서 좋은 이익을 얻었음을 알 수 있습니다. 이 추세에는 더 많은 매수 신호가 있으며 그 중 상당수가 수익성이 있을 것입니다.

판매 신호:

7 SMA가 21 SMA를 하향 교차합니다.
가격이 200EMA보다 낮습니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요

손실 중지 SMA 반대편의 진입 캔들 위에 몇 핍이 있습니다.

종료 : 7 SMA가 21 SMA를 상승 교차합니다.

거짓 신호

7-21 SMA 크로스오버 전략은 완벽한 전략이 아니다. 앞서 약속한 대로 아래는 첫 번째 차트와 똑같은 차트를 사용하여 실패한 거래의 예입니다.

첫 번째 실패한 거래는 200 EMA 반대 거래가 수익을 낼 여지가 거의 없음을 보여주는 좋은 예입니다. 아시다시피 SMA는 매도 신호를 위해 교차했지만 200 EMA의 잘못된 쪽에 있고 200 EMA에 너무 가깝습니다. 가격이 200 EMA에 도달하자마자 정체되었고 나중에 손실로 반전되었습니다.

두 번째 실패한 거래는 200 EMA와는 상당히 거리가 멀지만 여전히 실패하여 손실로 마감되었거나 중단되었을 수도 있습니다. 이는 많은 트레이더가 200 EMA를 장기 추세로 보고 다른 EMA를 중간 추세로 보고 있기 때문에 많은 트레이더의 편견이 여전히 낙관적이어서 누가 보고 있는지 살펴보는 약세를 물리칠 수 있기 때문일 수 있습니다. 크로스오버.

결론

이 고전적인 7-21 SMA 교차 전략은 그 자체로는 작동할 수 있지만 잘못된 신호가 많았을 것입니다. 200 EMA를 추가하는 것은 잘못된 신호를 필터링하는 좋은 예입니다. 이 전략의 다른 파생물이 많이 있을 수 있습니다. 일부는 가격을 확인용으로 사용합니다. 어떤 사람들은 시장 구조를 필터로 간주합니다. 일부는 추진력을 확인하기 위해 다른 지표를 추가합니다. 이 전략이 제공하는 것은 처음부터 더 발전할 수 있는 좋은 프레임워크입니다.