MT5를 위한 동적 추세 RSI 반전 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 21일

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과매도 및 과매도 가격 수준과 같은 가격 극단은 종종 평균 반전으로 이어집니다. 이는 가격이 너무 높거나 너무 낮아지는 반대 방향으로 가격이 빠르게 변동하는 시나리오입니다. 이러한 시장 상황은 때때로 추세 반전으로 이어질 수 있으며 이는 종종 좋은 거래 기회를 제공합니다.

이 전략에서는 동적 추세 지표와 RSI를 사용하여 과매도 또는 과매수 시장에서 발생하는 추세 반전 거래 기회를 찾는 방법에 대해 논의합니다.

동적 추세 표시기

동적 추세 지표는 거래자가 추세 방향과 추세 반전을 객관적으로 식별할 수 있도록 개발된 추세 추종 기술 지표입니다. 가격 움직임을 따르는 선을 사용하여 추세 방향을 제시하고 추세 방향에 따라 위 또는 아래로 이동하며 추세 반전을 감지하면 색상을 변경합니다.

이 지표는 가격 움직임을 따르고 추세 방향을 나타내기 위해 가격 위 또는 아래로 이동하는 선을 그리는 Supertrend 지표와 많은 유사점을 공유합니다. 또한 특정 기간 내 최고가 또는 최저가를 기준으로 선을 그립니다. 이는 Supertrend 지표와도 유사합니다.

그러나 동적 추세 지표에는 추세 반전을 감지하는 다른 알고리즘이 있습니다. ATR(Average True Range)을 임계선에서 가장 높은 고점과 가장 낮은 저점 사이의 거리를 측정하는 기준으로 사용하는 Supertrend Indicator와는 달리, Dynamic Trend Indicator는 가격 변동 비율을 측정 기준으로 사용합니다. 기준선과 가격의 고가 또는 저가 사이의 거리입니다.

동적 추세 지표는 백분율 임계값에 해당하는 가격의 움직임을 계산하며, 이 경우 10%로 미리 설정되어 있습니다. 그러나 이 입력 변수는 표시기 설정 내에서 수정할 수 있습니다. 상승 추세에서 지표는 해당 기간 내 최고 종가에서 백분율 거리를 빼서 등가 거리를 핍 단위로 측정합니다. 결과 값은 표시기가 임계선을 그리는 수준이 됩니다. 반대로, 하락 추세에서는 지표가 임계선을 그리기 위해 가격의 최저 종가까지의 거리 백분율을 더합니다.

상승 추세선 = n 기간 내 최고 종가 - 백분율
하락 추세선 = n 기간 내 최저 종가 + 백분율

동적 추세 지표는 가격이 해당 선을 넘어 선 반대쪽에서 마감될 때마다 추세 반전을 감지합니다. 그러면 임계선이 이동하고 색상이 변경되어 추세 반전을 나타냅니다.

상대 강도 지수

RSI(상대 강도 지수)는 J. Welles Wilder가 1978년에 개발하여 그의 저서인 다음과 같은 기술 지표입니다. 기술 거래 시스템의 새로운 개념. 이 지표는 거래자들이 시장 모멘텀의 방향은 물론 잠재적인 평균 반전으로 이어질 수 있는 과매도 및 과매수 시장 상황을 객관적으로 식별하기 위해 널리 사용됩니다.

RSI에는 가격의 상승 및 하락 움직임을 비교하는 복잡한 공식과 알고리즘이 있습니다. 그런 다음 이 값을 공식에 입력하여 0에서 100 범위 내에서 가격의 상승과 하락 사이의 비율을 정규화합니다.

RSI는 0~100 범위 내에서 진동하는 오실레이터 선을 그립니다. 해당 범위에는 30~70 수준의 표시가 있는데, 이는 정상적인 가격 범위로 간주할 수 있습니다. 상승 추세 또는 강세 모멘텀 시장에서 RSI 선은 범위의 상단 쪽으로 끌리게 됩니다. 반대로, 하락 추세 또는 약세 모멘텀 시장에서는 RSI 라인도 같은 범위의 하단 쪽으로 끌리게 됩니다.

레벨 30과 70의 지표는 과매도 및 과매수 시장을 식별하기 위한 임계값으로 간주됩니다. 30 아래로 떨어지는 RSI 선은 과매도 시장을 나타냅니다. 반면에 70을 넘는 RSI 라인은 과매수 시장을 나타냅니다. 이 두 조건 모두 평균 반전 시나리오로 이어질 수 있으며, 여기서 가격은 범위의 반대쪽 끝으로 되돌아갑니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 과매도 또는 과매수 시장 상황에서 발생하는 추세 반전 신호를 바탕으로 거래하는 추세 반전 거래 전략입니다. 이는 동적 추세 표시기와 상대 강도 지수를 사용하여 수행됩니다.

RSI는 과매도 또는 과매수 시장을 객관적으로 식별할 수 있도록 사용됩니다. 이는 30~70 범위 밖의 RSI 라인 제동을 기반으로 합니다. 과매도 또는 과매수 조건이 충족되면 극단적인 가격 수준에서 발생하는 잠재적 추세 반전을 관찰하기 시작할 수 있습니다.

그러면 동적 추세 지표가 객관적인 추세 반전 신호로 사용됩니다. 추세 반전 신호는 동적 추세선의 이동, 색상 변경, 추세 반전 방향을 가리키는 화살표 모양으로 나타납니다. 거래는 선의 이동과 신호 화살표의 출현 사이에 합류점이 있는 경우에만 고려됩니다.

거래 설정 구매

기입

RSI 라인은 과매도 시장을 나타내는 30 아래로 떨어져야 합니다.
동적 추세선은 가격 조치 아래로 이동하고 파란색으로 변경되어야 합니다.
동적 추세 표시기는 위쪽을 가리키는 파란색 화살표를 표시해야 합니다.
이러한 강세 반전 신호가 합류할 때 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

동적 추세선 아래에 정지 손실을 설정합니다.

출구

가격이 동적 추세선 아래로 마감되는 즉시 거래를 종료하세요.

판매 거래 설정

기입

RSI 라인은 과매수 시장을 나타내는 70을 넘어야 합니다.
동적 추세선은 가격 조치 위로 이동하고 빨간색으로 변경되어야 합니다.
동적 추세 표시기는 아래쪽을 가리키는 빨간색 화살표를 표시해야 합니다.
이러한 하락 반전 신호가 합류할 때 매도 주문을 개시하세요.

손실을 중지

동적 추세선 위에 정지 손실을 설정합니다.

출구

가격이 동적 추세선 위로 마감되는 즉시 거래를 종료하세요.

결론

이 거래 전략은 확률이 높은 거래 전략으로 간주되지 않을 수 있습니다. 이는 추세 반전을 예상하는 것이 그리 쉽지 않기 때문입니다. 이러한 조건에서는 거래자들이 종종 가격이 추세 방향으로 지속될 것으로 기대하기 때문입니다. 그러나 시장이 반전될 때마다 트레이더는 종종 거래에 부과된 위험에 대해 더 높은 수익률을 보이는 거래를 접하게 됩니다. 올바른 거래 기회를 분리하고 실패할 가능성이 높은 거래를 피하려면 종종 기술이 필요하므로 거래자는 이 전략을 실행하기 전에 연습해야 합니다.