144 추세 변화 스캘핑 외환 트레이딩 전략

2018 년 7 월 29 일

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144 추세 변화 스캘핑 전략

이동 평균은 아마도 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 지표 중 하나일 것입니다. 거의 모든 거래자는 전략의 일부로 일종의 이동 평균을 사용합니다. 그러나 이동 평균을 사용하는 데는 다양한 접근 방식이 있으며, 다양한 전략의 변형으로 사용되는 이동 평균 매개변수도 더 많습니다.

이동 평균 교차 전략

아마도 진입 및 퇴출 전략으로 이동 평균을 가장 널리 사용하는 것 중 하나는 이동 평균 교차일 것입니다. 이는 기본적으로 두 이동 평균의 교차를 기반으로 진입과 퇴출을 만드는 거래 전략입니다.

비록 효과가 없는 교차 전략이 많이 있지만 효과가 있는 다른 전략도 있습니다. 이 문제를 해결하고 거래 통계를 개선하기 위해 전략 뒤에 숨은 아이디어가 실제로 무엇인지 이해하여 크로스오버 전략에 올바른 방식으로 접근할 수 있도록 노력해 보겠습니다.

크로스오버 전략의 기본 개념은 이동 평균을 기반으로 추세 편향의 변화를 평가할 수 있다는 아이디어입니다. 많은 거래자들은 주요 이동 평균과 관련하여 가격이 어디에 있는지를 기준으로 추세 방향을 식별합니다. 예를 들어 트레이더가 장기 추세 편향을 식별하기 위해 200 지수 이동 평균(EMA)을 사용한다고 가정해 보겠습니다. 해당 거래자는 일반적으로 가격이 200 EMA를 초과하면 장기 추세가 강세라고 이론화합니다. 반면에 가격이 200 EMA보다 낮으면 시장은 장기적으로 약세 편향을 갖는다고 합니다. 교차 이동 평균 전략은 주 이동 평균을 교차하기 위해 더 빠르게 이동하고 더 짧은 기간 이동 평균을 기다려 추세 편향의 이동을 확인할 수 있도록 하는 것입니다.

그렇다면 가격의 위치가 추세의 주요 기반이라면 교차가 필요한 이유는 무엇입니까? 이동 평균을 사용하는 또 다른 모순된 방법은 동적 지지 또는 저항으로 사용되기 때문입니다. 때때로 가격은 몇 개의 양초가 반등하기 전에 이동 평균에 닿거나, 뚫거나, 위반할 수 있습니다. 아래 차트의 200 EMA에서 이와 유사하게 튀어 나옵니다.

가격 교차와 이동 평균만 거래하는 경우 이러한 시나리오에서 손실을 보게 됩니다. 또 다른 단기 이동 평균을 사용함으로써 이러한 시나리오 동안 시장에 대한 참여를 줄입니다.

하지만 가격만 기다리는 것보다 이동평균 교차를 기다리는 반응이 느리기 때문에 이동평균 교차 전략은 진입과 퇴출이 조금 늦어지는 경향이 있습니다. 한 쪽에서 늦어도 괜찮지만 양쪽 모두 늦으면 계정에 좋지 않을 수 있습니다.

전략 컨셉

이 전략은 추세 방향 편향의 이동을 확인하는 이동 평균 교차 전략의 강점을 활용하는 동시에 거래의 한쪽 끝인 출구에서 지연을 제거하려고 시도합니다. 본질적으로 우리는 추세 편향 이동을 확인하기 위해 진입 지연을 수용하지만, 또 다른 교차를 기다리지 않음으로써 퇴출 지연을 없애려고 노력하고 있습니다.

이를 위해 가장 인기 있는 장기 이동 평균 중 하나인 144 LWMA(선형 가중 이동 평균)를 사용합니다. 이것이 인기 있는 이유는 잘 모르겠지만 아마도 이 이동 평균 설정이 효과가 있는 것 같기 때문일 것입니다.

그런 다음 단기 이동 평균에는 5주기 SMA(평활 이동 평균)를 사용합니다. 이는 매우 빠른 이동 평균이므로 진입 지연이 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 단 하나의 캔들에서 강력한 모멘텀을 만들어 가격이 144 LWMA에서 너무 멀리 떨어져 있는 일부 움직임이 여전히 있을 것입니다. 가격이 우리 방향으로 움직일 여지가 적을 수 있으므로 가능한 한 이러한 항목을 피하려고 노력해야 합니다.

기간: 5분 차트

통화쌍: GBP/USD, EUR/USD

거래 설정 구매

기입

5 SMA(녹색)는 144 LWMA(갈색) 위로 교차해야 합니다.
가격은 10 LWMA에서 144핍 이상 떨어져서는 안 됩니다.

손실을 중지

항목 아래 프랙탈에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

이 특정 거래 샘플에서 가격은 첫 번째 가격 상승에서 테이크프로핏에 쉽게 도달했습니다. 더 높은 가능한 이득을 얻기 위해 더 나아가 계속되었습니다. 이제 우리는 좀 더 창의적으로 더 많은 이익을 얻을 수 있지만 이것은 스캘핑 전략이므로 정지 손실에 대한 보상 위험 비율이 2:1인 것으로 만족할 것입니다. 이를 통해 우리는 시장이 반전할 때까지 기다리지 않고(때때로 부정적일 수 있음) 수익과 좀 더 일관성을 유지할 수 있습니다.

또한, 귀하가 가격 행동 또는 캔들스틱 패턴 트레이더인 경우, 이익 실현 후 세 개의 연속 빨간색 캔들과 그 이후의 긴 빨간색 캔들을 더합니다. 그 시점에서 우리는 시장이 반전할지, 아니면 우리에게 유리하게 계속 상승할지 알 수 없습니다.

판매 거래 설정

기입

5 SMA(녹색)는 144 LWMA(갈색) 아래로 교차해야 합니다.
가격은 10 LWMA에서 144핍 이상 떨어져서는 안 됩니다.

손실을 중지

항목 위의 프랙탈에서 정지 손실을 설정합니다.

이익을

손절매 위험의 2배로 테이크프로핏을 설정하세요.

다시 말하지만, 이 샘플에서 가격이 더 큰 이익을 위해 계속 유지될 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 다시 한번, 이익실현이 발생한 후 몇 가지 무서운 순간이 있었습니다. 테이크프로핏이 발생한 캔들에서 갑자기 상승폭이 나타났으나 하락세에 의해 반격되었습니다. 또한 이어지는 캔들 시퀀스에서는 가격이 반등하기 전 144 LWMA 위로 반등하는 지점이 있었습니다. 더 큰 이익을 얻을 수도 있었지만, 암표범으로서 즉시 이익을 취하는 것이 여전히 유익합니다.

결론

이 전략은 더 나쁜 가격에 청산할 확률을 줄이는 건전한 크로스오버 전략입니다. 이는 우리가 시장에 진입하기 전에 시작된 거래를 허용하지 않는 필터와 2:1의 고정된 보상-위험 비율로 거래를 종료하는 보수적인 접근 방식 때문입니다. 이를 통해 이 전략의 승률이 높아질 것입니다.

그러나 추세가 시작될 때부터 끝날 때까지 이익을 짜낼 수 있는 능력이 간과됩니다. 이 경우 보상 위험 비율은 높지만 승리 비율은 낮을 수 있습니다.

이에 대해 약간의 창의력을 발휘하여 이익을 얻으면서 부분 포지션을 청산할 수도 있습니다. 그러나 이는 일부 직위가 다른 직위보다 더 많은 수익을 얻을 수 있기 때문에 보상-위험 비율을 엉망으로 만들 수도 있습니다.

또 다른 중요한 일은 정지 손실을 추적하는 것입니다. 이는 보상 위험 비율을 더욱 향상시킬 것입니다. 그러나 너무 촘촘하게 추적하면 승패 비율이 손상될 수 있습니다.

배우고, 수정하고, 테스트하고, 자신만의 것으로 만들어보세요.